Position Sizing Stress Kit
- 유틸리티
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Position Sizing Stress Kit는 동일하게 제공된 과거 거래 시퀀스에 대해 사용자가 지정한 포지션 사이징 시나리오를 비교하는 로컬 MT5 유틸리티입니다.
MT5 전략 테스터의 HTML/HTM 리포트 1개 또는 지원되는 거래 CSV를 MT5 Common/Files 또는 MQL5/Files에서 읽습니다. 이 유틸리티는 식별된 잔고 처리 항목을 청산 거래 시퀀스에서 제외하고, 이를 거래 손익으로 취급하는 대신 그 건수와 합계를 보고합니다.
비교 항목
- fixed_lot: 모든 과거 거래를 일정한 배수로 스케일링합니다.
- fixed_fraction: 초기 잔고를 기준으로 한 고정 익스포저이며, 복리를 적용하지 않습니다.
- equity_percent: 현재 자산을 기준으로 한 익스포저이며, 복리를 적용합니다.
- ratchet: 누적 손익이 변화함에 따라 사용자가 정의한 단계로 배수를 높입니다.
- reset: 동일한 사다리를 사용하되, 설정된 드로다운 조건 이후 기준점을 다시 잡습니다.
규칙은 사용자가 간결한 규칙 사양으로 제공합니다. 형식이 잘못된 규칙, 중복된 이름, 충돌하는 필드, 유효하지 않은 임계값, 유한하지 않은 값, 지원되지 않는 입력, 과도한 실행 규모는 추측하거나 복구하지 않고 거부합니다.
몬테카를로 비교
모든 규칙은 동일한 리샘플링 경로, 시드, 방법, 반복 횟수, 파산 정의로 평가됩니다. 리포트는 다음 항목을 비교합니다.
- 설정된 조건에서의 파산 확률
- 최종 자산의 p05, p50, p95
- 최대 드로다운 금액의 p05, p50, p95
- 최대 드로다운 비율의 p05, p50, p95
- 성장률 중앙값
파산은 사용자가 설정하는 시나리오 조건입니다. 잔고 임계값, 최대 드로다운 비율 임계값, 초기 잔고에 대한 마진 스톱 비율 또는 이러한 조건의 조합을 사용할 수 있습니다. 이는 계좌가 실패할 것인지 여부에 대한 예측이 아닙니다.
출력
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
Evidence Pack에는 입력의 SHA-256, 설정의 SHA-256, 정규화된 손익 시계열의 SHA-256, 규칙 정의와 해시, 파서 및 엔진 버전, 시드, 반복 횟수, 부트스트랩 방법, 블록 길이, 결과 분포가 기록됩니다.
로컬 및 비공개
본 제품은 EX5 유틸리티로 로컬에서 실행됩니다. 주문을 실행하지 않고, 브로커에 연결하지 않으며, 계좌 내역에 접근하지 않고, DLL을 임포트하지 않으며, 웹 요청을 보내지 않고, 리포트 데이터를 업로드하지 않습니다. MT5 파일 샌드박스를 통해 사용할 수 있는 로컬 파일만 읽고 씁니다.
중요한 경계
본 제품은 과거 시나리오 스트레스 테스트이며, 사용자를 대신해 크기를 선택해 주는 랏 계산기가 아닙니다. 최적이거나 안전한 포지션 크기를 제시하지 않습니다. 미래 수익을 예측하지 않고, EA의 구매나 운영을 권장하지 않으며, 거래나 랏 크기의 시작, 중지, 변경을 조언하지 않고, 투자 또는 자금 관리 조언을 제공하지 않으며, 브로커, 마진, 슬리피지, 체결, 계좌 또는 프롭펌 관련 결과를 보장하지 않습니다.
지원 범위는 설치, MT5 Common/Files 및 MQL5/Files 위치, 지원되는 HTML/HTM/CSV 입력 형식, 문서화된 규칙 사양 구문, 기본적인 입력 및 설정 오류, 출력 위치, 그리고 문서화된 리포트 항목의 의미입니다.
지원 범위에 포함되지 않는 사항은 수익성 분석, 포지션 크기 선택, 거래 또는 자금 관리 권고, EA 선정, 브로커, 계좌 또는 프롭펌 관련 조언, 형식이 잘못된 서드파티 리포트의 복구, 사용자 EA의 재작성입니다.
출력은 제공된 과거 근거에 대한 사용자 정의 시나리오를 보여 주는 문서화된 하나의 관점으로 사용하십시오. 결과를 해석하기 전에 전체 리포트, 가정, 경고, 제한 사항을 검토하십시오.
