Position Sizing Stress Kit
- Utilitaires
- Version: 1.0
- Activations: 5
Position Sizing Stress Kit est un utilitaire MT5 local permettant de comparer des scénarios de dimensionnement de position définis par l'utilisateur sur la même séquence historique de transactions fournie.
Il lit un rapport HTML/HTM du testeur de stratégies MT5 ou un CSV de transactions pris en charge depuis MT5 Common/Files ou MQL5/Files. L'utilitaire exclut les opérations de solde identifiées de la séquence des transactions clôturées et indique leur nombre et leur total au lieu de les traiter comme un profit de trading.
Ce qu'il compare
- fixed_lot : applique un multiplicateur constant à chaque transaction historique.
- fixed_fraction : exposition constante basée sur le solde initial, sans capitalisation.
- equity_percent : exposition basée sur l'equity courante, avec capitalisation.
- ratchet : augmente un multiplicateur par paliers définis par l'utilisateur à mesure que le profit cumulé évolue.
- reset : utilise la même échelle de paliers, mais la réancre après une condition de drawdown configurée.
Les règles sont fournies par l'utilisateur sous la forme d'une spécification de règles compacte. Les règles mal formées, les noms en double, les champs contradictoires, les seuils non valides, les valeurs non finies, les entrées non prises en charge et les tailles d'exécution excessives sont rejetées plutôt que devinées ou réparées.
Comparaison de Monte-Carlo
Chaque règle est évaluée sur les mêmes trajectoires rééchantillonnées, avec la même graine, la même méthode, le même nombre d'itérations et la même définition de la ruine. Le rapport compare :
- la probabilité de ruine selon les conditions configurées
- l'equity finale p05, p50 et p95
- le montant du drawdown maximal p05, p50 et p95
- le pourcentage de drawdown maximal p05, p50 et p95
- la croissance médiane
La ruine est une condition de scénario configurée par l'utilisateur. Elle peut utiliser un seuil de solde, un seuil de pourcentage de drawdown maximal, une fraction d'arrêt sur marge du solde initial, ou une combinaison de ces conditions. Il ne s'agit pas d'une prédiction indiquant qu'un compte échouera ou non.
Sorties
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
L'Evidence Pack consigne le SHA-256 de l'entrée, le SHA-256 de la configuration, le SHA-256 de la série de profits normalisée, les définitions des règles et leurs empreintes, les versions de l'analyseur et du moteur, la graine, le nombre d'itérations, la méthode de bootstrap, la longueur de bloc et les distributions de résultats.
Local et privé
Le produit s'exécute localement en tant qu'utilitaire EX5. Il ne passe aucun ordre, ne se connecte à aucun courtier, n'accède pas à l'historique du compte, n'importe aucune DLL, n'effectue aucune requête web et ne transfère aucune donnée de rapport. Il lit et écrit uniquement des fichiers locaux accessibles via le bac à sable de fichiers MT5.
Limite importante
Ce produit est un test de résistance sur scénarios historiques, et non un calculateur de lots qui choisit une taille à votre place. Il n'identifie pas une taille de position optimale ou sûre. Il ne prédit pas les profits futurs, ne recommande pas d'acheter ou d'exécuter un EA, ne conseille pas de démarrer, d'arrêter ou de modifier une transaction ou une taille de lot, ne fournit aucun conseil en investissement ou en gestion du capital et ne garantit aucun résultat concernant le courtier, la marge, le slippage, l'exécution, le compte ou une prop firm.
L'assistance couvre l'installation, les emplacements MT5 Common/Files et MQL5/Files, les formats d'entrée HTML/HTM/CSV pris en charge, la syntaxe documentée de la spécification de règles, les erreurs de base de saisie et de configuration, les emplacements de sortie et la signification des champs documentés du rapport.
L'assistance ne couvre pas l'analyse de rentabilité, le choix d'une taille de position, les recommandations de trading ou de gestion du capital, la sélection d'un EA, les conseils relatifs aux courtiers, aux comptes ou aux prop firms, la réparation de rapports tiers mal formés, ni la réécriture des EA de l'utilisateur.
Utilisez la sortie comme une vue documentée de scénarios définis par l'utilisateur sur les données historiques fournies. Examinez l'intégralité du rapport, les hypothèses, les avertissements et les limites avant d'interpréter un résultat.
