Position Sizing Stress Kit
- Utilitys
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Position Sizing Stress Kit ist ein lokales MT5-Werkzeug zum Vergleich benutzerdefinierter Positionsgrößen-Szenarien über dieselbe bereitgestellte historische Handelssequenz.
Es liest einen HTML/HTM-Bericht des MT5-Strategietesters oder eine unterstützte Trade-CSV aus MT5 Common/Files oder MQL5/Files. Das Werkzeug schließt erkannte Saldobuchungen aus der Sequenz der geschlossenen Trades aus und weist deren Anzahl und Summe aus, statt sie als Handelsgewinn zu behandeln.
Was verglichen wird
- fixed_lot: Skalierung jedes historischen Trades mit einem konstanten Multiplikator.
- fixed_fraction: konstantes Exposure auf Basis des Anfangskapitals, ohne Zinseszinseffekt.
- equity_percent: Exposure auf Basis des aktuellen Equity-Werts, mit Zinseszinseffekt.
- ratchet: Anhebung eines Multiplikators in benutzerdefinierten Stufen, während sich der kumulierte Gewinn verändert.
- reset: dieselbe Stufenleiter, jedoch mit Neuverankerung nach einer konfigurierten Drawdown-Bedingung.
Die Regeln werden vom Benutzer in einer kompakten Regelspezifikation bereitgestellt. Fehlerhafte Regeln, doppelte Namen, widersprüchliche Felder, ungültige Schwellenwerte, nicht endliche Werte, nicht unterstützte Eingaben und übermäßige Laufgrößen werden zurückgewiesen und nicht erraten oder repariert.
Monte-Carlo-Vergleich
Jede Regel wird auf denselben resampelten Pfaden, mit demselben Seed, derselben Methode, derselben Iterationszahl und derselben Ruin-Definition ausgewertet. Der Bericht vergleicht:
- Ruinwahrscheinlichkeit unter den konfigurierten Bedingungen
- End-Equity p05, p50 und p95
- maximaler Drawdown als Betrag p05, p50 und p95
- maximaler Drawdown in Prozent p05, p50 und p95
- Median-Wachstum
Ruin ist eine vom Benutzer konfigurierte Szenariobedingung. Sie kann einen Saldoschwellenwert, einen Schwellenwert für den maximalen Drawdown in Prozent, einen Margin-Stopp als Bruchteil des Anfangskapitals oder eine Kombination dieser Bedingungen verwenden. Sie ist keine Vorhersage darüber, ob ein Konto scheitern wird oder nicht.
Ausgaben
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
Das Evidence Pack protokolliert die SHA-256 der Eingabe, die SHA-256 der Konfiguration, die SHA-256 der normalisierten Gewinnreihe, die Regeldefinitionen und deren Hashes, die Parser- und Engine-Versionen, den Seed, die Iterationszahl, die Bootstrap-Methode, die Blocklänge und die Ergebnisverteilungen.
Lokal und privat
Das Produkt läuft lokal als EX5-Utility. Es platziert keine Orders, verbindet sich nicht mit einem Broker, greift nicht auf die Kontohistorie zu, importiert keine DLLs, sendet keine Webanfragen und lädt keine Berichtsdaten hoch. Es liest und schreibt ausschließlich lokale Dateien, die über die MT5-Datei-Sandbox verfügbar sind.
Wichtige Abgrenzung
Dieses Produkt ist ein historischer Szenario-Stresstest und kein Lot-Rechner, der eine Größe für Sie auswählt. Es ermittelt keine optimale oder sichere Positionsgröße. Es sagt keine künftigen Gewinne voraus, empfiehlt weder den Kauf noch den Betrieb eines EA, rät weder zum Starten, Beenden noch zum Ändern eines Trades oder einer Lotgröße, erteilt keine Anlage- oder Money-Management-Beratung und garantiert keine Ergebnisse in Bezug auf Broker, Margin, Slippage, Ausführung, Konto oder Prop-Firm.
Der Support umfasst die Installation, die Speicherorte MT5 Common/Files und MQL5/Files, die unterstützten Eingabeformate HTML/HTM/CSV, die dokumentierte Syntax der Regelspezifikation, grundlegende Eingabe- und Konfigurationsfehler, die Ausgabeorte sowie die Bedeutung der dokumentierten Berichtsfelder.
Der Support umfasst keine Rentabilitätsanalyse, keine Auswahl einer Positionsgröße, keine Handels- oder Money-Management-Empfehlungen, keine EA-Auswahl, keine Broker-, Konto- oder Prop-Firm-Beratung, keine Reparatur fehlerhafter Drittanbieter-Berichte und kein Umschreiben von Benutzer-EAs.
Verwenden Sie die Ausgabe als eine dokumentierte Sicht auf benutzerdefinierte Szenarien über die bereitgestellten historischen Nachweise. Prüfen Sie den vollständigen Bericht, die Annahmen, die Warnungen und die Einschränkungen, bevor Sie ein Ergebnis interpretieren.
