Position Sizing Stress Kit
- Utilità
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Position Sizing Stress Kit è un'utilità MT5 locale per confrontare scenari di dimensionamento della posizione definiti dall'utente sulla stessa sequenza storica di operazioni fornita.
Legge un report HTML/HTM dello Strategy Tester di MT5 oppure un CSV di operazioni supportato da MT5 Common/Files o MQL5/Files. L'utilità esclude le operazioni di saldo identificate dalla sequenza delle operazioni chiuse e ne riporta il numero e il totale invece di trattarle come profitto di trading.
Che cosa confronta
- fixed_lot: scala ogni operazione storica con un moltiplicatore costante.
- fixed_fraction: esposizione costante basata sul saldo iniziale, senza capitalizzazione composta.
- equity_percent: esposizione basata sull'equity corrente, con capitalizzazione composta.
- ratchet: aumenta un moltiplicatore per gradini definiti dall'utente al variare del profitto accumulato.
- reset: utilizza la stessa scala di gradini, ma la riancora dopo una condizione di drawdown configurata.
Le regole vengono fornite dall'utente tramite una specifica di regole compatta. Regole malformate, nomi duplicati, campi in conflitto, soglie non valide, valori non finiti, input non supportati e dimensioni di esecuzione eccessive vengono rifiutati anziché ipotizzati o corretti.
Confronto Monte Carlo
Ogni regola viene valutata sugli stessi percorsi ricampionati, con lo stesso seed, lo stesso metodo, lo stesso numero di iterazioni e la stessa definizione di rovina. Il report confronta:
- probabilità di rovina nelle condizioni configurate
- equity finale p05, p50 e p95
- importo del drawdown massimo p05, p50 e p95
- percentuale del drawdown massimo p05, p50 e p95
- crescita mediana
La rovina è una condizione di scenario configurata dall'utente. Può utilizzare una soglia di saldo, una soglia di percentuale di drawdown massimo, una frazione di stop per margine rispetto al saldo iniziale, oppure una combinazione di tali condizioni. Non è una previsione sul fatto che un conto fallirà o meno.
Output
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
L'Evidence Pack registra lo SHA-256 dell'input, lo SHA-256 della configurazione, lo SHA-256 della serie di profitti normalizzata, le definizioni delle regole e i relativi hash, le versioni del parser e del motore, il seed, il numero di iterazioni, il metodo bootstrap, la lunghezza del blocco e le distribuzioni dei risultati.
Locale e privato
Il prodotto viene eseguito localmente come utilità EX5. Non invia ordini, non si connette a un broker, non accede alla cronologia del conto, non importa DLL, non effettua richieste web e non carica dati dei report. Legge e scrive esclusivamente file locali disponibili tramite la sandbox dei file di MT5.
Limite importante
Questo prodotto è uno stress test su scenari storici, non un calcolatore di lotti che seleziona una dimensione al posto dell'utente. Non individua una dimensione di posizione ottimale o sicura. Non prevede profitti futuri, non raccomanda di acquistare o eseguire un EA, non consiglia di avviare, interrompere o modificare un'operazione o una dimensione di lotto, non fornisce consulenza sugli investimenti o sulla gestione del capitale e non garantisce risultati relativi a broker, margine, slippage, esecuzione, conto o prop firm.
Il supporto copre l'installazione, le posizioni MT5 Common/Files e MQL5/Files, i formati di input HTML/HTM/CSV supportati, la sintassi documentata della specifica di regole, gli errori di base di input e di configurazione, le posizioni di output e il significato dei campi documentati del report.
Il supporto non copre l'analisi della redditività, la scelta di una dimensione di posizione, le raccomandazioni di trading o di gestione del capitale, la selezione di EA, la consulenza su broker, conti o prop firm, la riparazione di report di terze parti malformati o la riscrittura degli EA dell'utente.
Utilizzare l'output come una vista documentata di scenari definiti dall'utente sulle evidenze storiche fornite. Esaminare il report completo, le ipotesi, gli avvisi e le limitazioni prima di interpretare qualsiasi risultato.
