Quant Kelly Trader
- 专家
- Christian Alexander Foehl
- 版本: 1.0
- 激活: 5
🚀 Quant Kelly Trader EA 将精确的市场结构信号与数学上有依据的凯利风险管理相结合。
它专为 S&P500 (US500) 在 M15 开发,将快速资本增长与可控风险相结合——这一方法受到世界顶级量化团队和投资者的启发。
通过专注于累积阶段并采用改良的凯利公式,该 EA 为希望利用增长潜力同时控制风险的交易者提供了专业工具。
策略
📊 Quant Kelly Trader EA 识别累积阶段,即大型机构投资者建立仓位的时期。EA 在这些区域入场,然后跟随主要趋势。开仓后会系统性地进行保护,以限制回撤并让利润顺利运行。交易时段、星期过滤器和趋势过滤器确保只交易高质量信号。内置的移动止损帮助进一步扩大收益,同时持续限制亏损。
基于凯利公式的风险管理
📈 凯利公式是一种经过数十年验证的工具,用于快速高效的资本增长——它有数学基础,并被顶级投资者广泛应用:
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John L. Kelly Jr. – 20 世纪 50 年代开发了该公式(贝尔实验室,信息论)。
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Edward O. Thorp – 最初利用凯利公式战胜轮盘赌和二十一点,后来成功应用于对冲基金。
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沃伦·巴菲特和查理·芒格 – 在早期投资生涯中采用凯利方法进行纪律严明的资本配置。
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彼得·蒂尔 – PayPal 和 Founders Fund 联合创始人;认为凯利公式是高效风险管理的关键。
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Citadel 和 Renaissance Technologies – 两家最大的量化公司,至今仍利用凯利原理管理数十亿美元的投资组合。
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William Poundstone – 通过著作 Fortune’s Formula 向全球投资者普及了凯利方法。
⚖️ 原始凯利公式以推动最大化资本增长而闻名——它被认为是数学上最优的解决方案。但在纯粹形式下,它可能过于激进并导致较大回撤。
因此,Quant Kelly Trader EA 应用了改良版凯利公式,在保持快速增长优势的同时,限制风险并控制回撤。这样就能在资本效率和风险稳定性之间取得平衡,适合实际交易使用。
这种组合使凯利成为一种实现可控、快速和可持续增长的工具——从赌场到全球最大的对冲基金。
📌 重要提示
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⚠️ InpValidationMode 必须在回测和实盘中始终设置为 FALSE,否则 EA 不会交易。
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🖼️ 分步指南见附带的 截图。
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💹 针对 S&P500 (US500), M15 优化。
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💰 最低资金: 50 USD。推荐: 250–500 USD。
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🌍 经纪商兼容性: 适用于所有主要经纪商。