Quant Kelly Trader
- Experts
- Christian Alexander Foehl
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 9 11월 2025
- 활성화: 5
Quant Kelly Trader EA는 정교한 시장 구조 신호와 켈리 공식을 기반으로 한 수학적 리스크 관리 기법을 결합합니다. S&P500 (US500) M15 차트를 위해 설계되었으며, 빠른 자본 성장과 통제된 리스크를 동시에 제공합니다. 세계 최고의 퀀트 및 투자자들의 전략에서 영감을 얻었습니다.
축적 국면에 초점을 맞추고 조정된 켈리 공식을 적용하여, 이 EA는 성장 잠재력을 활용하면서 리스크를 관리하려는 트레이더들에게 전문적인 도구를 제공합니다.
전략
EA는 주요 시장 참여자들이 포지션을 쌓는 축적 국면을 식별합니다. 이 구역에서 진입하고 이후 전체 추세를 따릅니다.
오픈 포지션은 체계적으로 보호되어 손실을 줄이고 이익을 효율적으로 확대합니다.
세션, 요일 및 추세 필터는 고품질의 신호만 거래되도록 보장합니다.
내장된 트레일링 스톱은 이익을 확대하면서 손실을 꾸준히 제한합니다.
켈리 공식 기반 리스크 관리
켈리 공식은 수십 년 동안 자본 성장을 효율적으로 달성하기 위한 검증된 도구로, 수학적으로 입증되었으며 주요 투자자들이 활용해 왔습니다:
- 존 L. 켈리 주니어 – 1950년대 Bell Labs에서 공식 개발 (정보 이론)
- 에드워드 O. 소프 – 켈리를 처음으로 룰렛과 블랙잭에서 활용, 이후 헤지펀드에 적용
- 워렌 버핏 & 찰리 멍거 – 초기 투자 단계에서 켈리 기반 자본 배분을 활용
- 피터 틸 – PayPal 및 Founders Fund 공동 창립자; 켈리를 효율적 리스크 관리의 핵심으로 설명
- Citadel & Renaissance Technologies – 현재도 켈리 원칙을 수십억 달러 포트폴리오 관리에 활용
- 윌리엄 파운드스톤 – 『Fortune’s Formula』를 통해 전 세계 트레이더 및 투자자에게 켈리를 대중화
순수한 켈리 공식은 매우 공격적일 수 있으며 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 Quant Kelly Trader EA는 수정된 버전을 사용하여 빠른 성장을 유지하면서 리스크와 손실을 제한합니다. 결과적으로 균형 잡히고 실용적인 리스크 프로필이 형성됩니다.
이 조합은 켈리를 카지노에서부터 세계 최대 헤지펀드에 이르는 제어된, 빠르고 지속 가능한 성장의 도구로 만듭니다.
거래 환경
- 최소 자본: 0.01 로트 브로커 및 최소 1:100 레버리지에서 100 USD
- 권장 자본: 기타 브로커에서는 250 USD 이상
- 브로커 호환성: 모든 일반적인 브로커에 적합
중요 사항
검증 모드: InpValidationMode 는 항상 FALSE로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 EA는 백테스트 및 실거래에서 거래하지 않습니다.
- 단계별 가이드는 첨부된 스크린샷에서 확인할 수 있습니다.
- S&P500 (US500) M15에 최적화되어 있습니다.
