Absolute Bands

Принципы построения индикатора.

              Индикатор Absolute Bands (AB) напоминает своим видом и функциями индикатор Bollinger Bands, но только более эффективен для торговли из-за существенно меньшего количества выдаваемых им ложных сигналов, что обусловлено его более робастным характером.

              В индикаторе Bollinger Bands по обе стороны от скользящего среднего – Ma откладываются среднеквадратичные отклонения Std=Sqrt(<(X- Ma)^2>) (где X  -  история цены, <…> - процедура усреднения по заданному числу баров), помноженные на число (2.0 по умолчанию). В математике доказывается, что оценка, минимизирующая среднее квадратичное отклонение - это математическое ожидание, т.е. скользящее среднее, на чем основывается индикатор Bollinger Bands, опоясывающий, поэтому, кучно все точки истории цены.

              Индикатор Absolute Bands строится на основе линии скользящей медианы Med=(Max+Min)/2, по обе стороны от которой откладываются скользящие средние абсолютные отклонения  <|X- Med|>, помноженные на число (1.5 по умолчанию). При этом, именно медиана минимизирует средние абсолютные отклонения, что использует индикатор Absolute Bands.  Средние абсолютные отклонения менее чувствительны к часто происходящим на рынке чисто случайным резким  выбросам цены,  что  делает  индикатор Absolute Bands  более робастным или менее реагирующим на такие выбросы, приводящие классический индикатор Bollinger Bands к  выдаче  ложных  сигналов.             

Показания индикатора Absolute Bands и торговля с его помощью. 

1.   Тренд возникает после периода консолидации цены, выражающегося у индикатора Absolute Bands в горизонтальности средней линии и сближении верхней и нижней линий. Если после периода консолидации (1.1) верхняя и нижняя линия разошлись, (1.2) цена поднялась над верхней линией (или опустилась ниже нижней линии), а (1.3) средняя линия резко пошла вверх (вниз), то это показывает начало тренда и нужно открывать позицию на Buy (Sell).

2.   Если  цена движется от верхней линии вниз (от нижней линии вверх), а  средняя линия горизонтальна, то это говорит о возникновении канала (при этом цена, вероятнее всего дойдет до противоположной границы) и нужно открывать позиции на Sell (Buy).  

3.   Если за пиками и впадинами за пределами границ полосы индикатора Absolute Bands следуют пики и впадины внутри его полосы, то возможно окончание ранее установившейся тенденции (тренда, канала).

Все эти  ситуации показаны на скриншотах.

Настройки индикатора.

• Price type  - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2  - по умолчанию), Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4). 
• The averaging period    -  Период усреднения. Любое целое  (20 по умолчанию).
• Channel width factor - Коэффициент ширины канала. Значения: любое действительное число (1.5 по умолчанию).