• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение
  • Что нового

Estimation moving average without lag

Принцип  работы индикатора.

              Простое скользящее среднее (SMA) с периодом усреднения (2n+1) баров всегда получается отстающим на n баров. Такое сильное запаздывание, если SMA или другие виды скользящих средних служат основой для принятия торговых решений, не позволяет своевременно  открывать и вовремя закрывать позиции, что приводит к убыткам.  

             Индикатор  Estimation moving average without lag  (EMAWL) рассчитывает оценку неотстающей  скользящей средней, что  просчитывается  в  точках (Inf, n+1] обычным путем, а в  точках сегмента [n, 0], где 0 – номер последнего бара, алгоритмически и представляет собой там криволинейный  сектор (заметывающий доверительный интервал), в который линия  неотстающего скользящего  среднего  уложится с заданной в настройках индикатора доверительной  вероятностью.  Понятно, что, чем больше берется значение доверительной вероятности (что по умолчанию равна 0.67), тем шире получается криволинейный сектор доверительного интервала. Если доверительную вероятность взять равной нулю, то сектор показаний индикатора в точках [n, 0]  сожмется до кривой, что  пройдет по наиболее вероятным  там значениями неотстающего среднего.  Статистические исследования показывают, что  цена  вокруг неотстающего  среднего распределяется по закону Лапласа,  знание чего, совместно с алгоритмом расчета наиболее вероятного неотстающего среднего на сегменте [n, 0], собственно, и позволяет рассчитывать  сектор  доверительного интервала. 

 

 

Торговля  с помощью  индикатора  Estimation moving average without lag.

              Если  нижняя граница фигурного сектора индикатора EMAWL движется в верх, то имеет место повышающий тренд и нужно открывать позиции на Buy.  Если  верхняя граница криволинейного сектора индикатора EMAWL ориентирована в вниз, то имеет место понижающий тренд и нужно открывать позиции на SellВ таких случаях можно быть уверенным в правильности устанавливаемого направлении тренда с заданной в настройках доверительной вероятностью. Если  верхняя граница фигурного сектора индикатора EMAWL движется в верх, а нижняя граница - вниз, то имеет место флэт,  что  служит  сигналом для закрытия  трендовых  позиций.  

  

 

Настройки индикатора.

  • Price type  - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2 - по умолчанию),  Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4). 
  • The averaging method   - Метод усреднения.  Значения:  Simple (по умолчанию), Exponential,   Smoothed,  Linear  weighted.
  • The averaging period   -  Период усреднения. Значения:  любое целое  (21 по умолчанию).
  • Confidence probability  -  Доверительная вероятность. Значения:  от 0  до  0.999 (0.67 по умолчанию).
  • Global shift - Глобальный сдвиг начала  расчета показаний индикатора.  Значения:  любое целое (0 по умолчанию).
  • Paint over the confidence interval? -  Закрасить сектор доверительного интервала? Значения: true  (по умолчанию),  false.
  • Color of the line.  – Цвет  линии индикатора и его фигурного сектора.

 

Нет отзывов
Версия 2.0 2019.05.05
Добавлен глобальный сдвиг начала расчета показаний индикатора (для визуальной оценки точности его работы).