• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (1)

Iterative Moving Average

        

         Итерационная  скользящая  средняя   -  IMA.  IMA  получается путем коррекции обычной MA, что заключается в   добавления  к ней также скользящей усредненной  разности между временным рядом Х  и его  MA,  т.е.  IMA(Х)=MA(Х) + MA (Х-MA(X)),  что делается  в несколько итераций  (а, именно, 2 итерации в данном индикаторе) и с  изменением периода усреднения.

         При этом точки временного  ряда начинают  более кучно (со всех сторон) группироваться вокруг получаемой  IMA и с меньшим отставанием, чем  вокруг обычной MA.  Поэтому, IMA более эффективный инструмент для ручного и автоматического трейдинга, чем все разновидности обычной MA (SMA, EMA, SSMA, LMA).  Формулы для  IMA  приведены  на последнем скриншоте.


        Настройки индикатора   IMA.

  • Price type - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price ((high + low)/2 – по умолчанию), Typical price ((high + low + close)/3), Weighted price ((high + low + 2*close)/4).
  • The averaging method - Метод усреднения. Значения: Simple, Exponential (по умолчанию), Smoothed, Linear weighted.
  • The main averaging period – Основной период усреднения. Значение – целое  число. 14 по умолчанию.
  • Coefficient of division of the averaging period. Коэффициент, определяющий  период  следующей итерации. Значение: не равное нулю положительное  действительное число. 1.62 (золотое сечение) по умолчанию.

 

Alec Markarian
183
Alec Markarian 2019.03.04 22:33 
 

Amazing work by Aleksey. There is a lot of rubbish on this market that's packaged and sold to you nicely, but I feel as though I have come across a hidden gem discovering Aleksey's work. I also find his blog site very interesting, as he sort of covers a lot of the theory that goes into some of these indicator's he has engineered. This guy is really onto something here.

There is lots of great moving average variations that have been formulated over the years, but this is definitely something unique, and if used correctly, and paired with other MA's, it could really be a stepping stone in building your system that has an edge over the majority.