StatZigZag
- Индикаторы
-
Aleksey Ivanov
👑 Физик-теоретик, программист.
Трейдингом занимаюсь лет пятнадцать с акцентом на поисках математических закономерностей рынка.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
💰 Представляемая продукция: - Версия: 1.20
- Обновлено: 14 февраля 2021
- Активации: 5
Индикатор StatZigZag представляет собой ломаную линию построенную из различных по своей протяженности отрезков регрессионных прямых, начало каждого из которых исходит из конца предыдущего отрезка. Каждый регрессионный отрезок строится до тех пор, пока дисперсия цены вокруг него не начинает превышать критического значения, после чего построение данного отрезка заканчивается и начинается построение следующего отрезка. Такой подход обусловлен тем, что дисперсия цены вокруг регрессионного отрезка начинает сильно возрастать при ее больших скачках и с повышением ее волатильности, которые имеют место при смене трендового движения, что и позволяет получающейся при работе данного алгоритма ломанной линии отслеживать тренд и моменты его разворотов.
Число точек для построения каждого отрезка регрессионной прямой переменное и зависит от ситуации на рынке, но может изменяется от Backstep до Depth, что задаются в настройках индикатора. При этом, чем меньше Backstep, тем меньше запаздывание, с которым определяется начало трендового движения. Уменьшение же Depth позволяет трейдеру идентифицировать на длинных трендах участки с различающейся средней скоростью изменения цены.
Индикатор вокруг ломанной регрессионной линии строит также канал максимальных колебаний цены, на нижней (красной) линии которого можно ставить StopLoss для ордеров на покупку, а на верхней (синей) линии - StopLoss для ордеров на продажу.
Индикатор ресурсоемкий, поэтому рекомендуется уменьшить число отображаемых баров в окне, особенно в режиме тестера.
Использование индикатора StatZigZag в торговле.
StatZigZag, будучи наиболее оптимальным фильтром, не реагирует на простую волатильность цены и её незначительные подвижки. Однако, последняя регрессионная линия индикатора StatZigZag, как и индикатора ZigZag, перерисовывается. Поэтому, StatZigZag является, в первую очередь, вспомогательным инструментом технического анализа, т.е. StatZigZag также, как и обычный ZigZag, лучше всего использовать для исследования ценового графика – более точного установления тренда, определения уровней поддержки и сопротивления, более четкой идентификации различных фигур технического анализа, волн Элиота и т.п..
Между тем, StatZigZag рисует ломанную линию не по отдельным единичным пикам и впадинам (как это делает обычный ZigZag), что могут носить характер сильных маловероятных скачков цены, а на основе статистики большого множества точек. Поэтому, показания StatZigZag более надежны и он перерисовывает последний отрезок регрессионной линии в гораздо меньшей степени, чем перерисовывает последнее колено классический ZigZag, многие модификации которого, вообще, не рисуют последнее колено до тех пор, пока не достигнуты критерии последнего экстремума. Более того, чем в большей мере (на большее число баров) прорисовался последний отрезок индикатора StatZigZag, тем в меньшей степени начинает перерисовываться этот отрезок, обретая тогда статус надежного сигнала к открытию позиции. По этой причине StatZigZag можно использовать и непосредственно в качестве поставщика сигналов или для открытия позиций. Кроме того, канал, также рисуемый индикатором StatZigZag, позволяет надежно расставлять положения StopLoss.
Настройки индикатора.
- Price type - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price ((high + low)/2 по умолчанию), Typical price ((high + low + close)/3), Weighted price ((high + low + 2*close)/4).
- Backstep - Minimum distance between peaks(>=3Bars) - Минимальное расстояние между вершинами. Значения: любое положительное целое большее 3 но меньшее Depth. (3 по умолчанию)
- Depth - Maximum distance between peaks (<=60Bars). - Максимальное расстояние между вершинами. Значения: любое положительное целое меньшее 60, но большее Backstep. (20 по умолчанию).
- Maximum price variance relative to the regression line. Коэффициент максимального отклонения цены относительно регрессионной линии. Значения: любое положительное действительное число (1.0 по умолчанию).
- Channel width factor – Фактор, задающий ширину канала вокруг ломанной регрессионной линии. Значения: любое положительное действительное число (3.0 по умолчанию).
