TrueChannel
- Индикаторы
-
Aleksey Ivanov
👑 Физик-теоретик, программист.
Трейдингом занимаюсь лет пятнадцать с акцентом на поисках математических закономерностей рынка.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
💰 Представляемая продукция: - Версия: 1.0
Индикатор TrueChannel показывает нам истинные каналы движения цены. Этот индикатор своим видом напоминает Donchian Channel, но построен на основе совершенно иных принципов и дает более адекватные торговые сигналы.
Как показано в статье цена на самом деле движется в каналах параллельных временной оси и резко – перепрыгивает из предыдущих каналов в последующие. Установить такое движение цены позволяет индикатор Probabilities distribution of price ( PDP). Индикатор TrueChannel строит каналы аналогичные тем, что выявляет индикатором PDP, но на основе более простых алгоритмов.
Средняя линия индикатора TrueChannel представляет собой набор горизонтальных отрезков, каждый из которых проходит по среднему арифметическому окружающих его ценовых точек. Каждый отрезок строится до тех пор, пока дисперсия или разброс точек цены вокруг него не начинает превышать определенного критического значения, после чего построение данного отрезка заканчивается и начинается построение следующего отрезка. Такой подход обусловлен тем, что дисперсия цены вокруг подобных отрезков начинает сильно возрастать при ее больших скачках и с повышением ее волатильности, которые имеют место при смене трендового движения, что и позволяет отслеживать моменты истинных скачков цены.
Число точек для построения каждого отрезка прямой переменное и зависит от описываемой индикатором ситуации на рынке, но может изменяется от Backstepдо Depth, что задаются в настройках индикатора. При этом, чем меньше Backstep, тем меньше запаздывание, с которым определяется начало ценового скачка.
Для каждого отрезка средней линии индикатора TrueChannel вычисляется дисперсия цены относительно этого отрезка и, с заданными в настройках множителем (Channel width factor), откладывается в обе стороны от него, что и дает истинный канал колебаний цены. При этом, на нижней (красной) линии такого канала можно ставить StopLoss для ордеров на покупку, а на верхней (синей) линии - StopLoss для ордеров на продажу.
Индикатор TrueChannel не реагирует на простую волатильность цены и её незначительные подвижки, т.к. TrueChannel рисует свои каналы не по отдельным единичным пикам и впадинам (как это делают большинство канальных индикаторов), что могут носить характер сильных маловероятных скачков цены, а на основе статистики большого множества точек, что и обеспечивает надежность его показаний.
Использование индикатора TrueChannel в торговле.
Индикатор TrueChannel можно использовать как при внутриканальных стратегиях, так в стратегиях пробоя канала. Но при любых стратегиях, нужно опираться на уже достаточно установившийся канал, когда его ширина уже перестает заметно меняться, а средняя линия двигаться.
При внутриканальной стратегии ордера нужно открывать, когда цена отражается от границы канала и начинает свое движение к противоположной границе (отражение от нижней границы – ордер на покупку, отражение от верхней границы – ордер на продажу).
В стратегии пробоя канала ордера открываются, когда цена опускается ниже нижней границы достаточно устойчивого канала (тогда открывается ордер на продажу) или подымается выше его верхней границы (ордер на покупку).
Кроме того, каналы рисуемые индикатором TrueChannel позволяют надежно расставлять положения StopLoss.
Настройки индикатора.
- Price type - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price ((high + low)/2 по умолчанию), Typical price ((high + low + close)/3), Weighted price ((high + low + 2*close)/4).
- Backstep - Minimum distance between price jump (>=3Bars) - Минимальное расстояние между скачками цены. Значения: любое положительное целое большее 3 но меньшее Depth. (3 по умолчанию)
- Depth - Maximum distance between price jump (<=60Bars). - Максимальное расстояние между скачками цены. Значения: любое положительное целое меньшее 60, но большее Backstep. (20 по умолчанию).
- Maximum price variance relative to the line. Коэффициент максимального отклонения цены относительно средней линии. Значения: любое положительное действительное число (1.0 по умолчанию).
- Channel width factor – Фактор, задающий ширину канала вокруг средней линии. Значения: любое положительное действительное число (3.0 по умолчанию).
Большое спасибо автору за такую разработку!