EA Slipstream

Ваш бэктест исполнил каждый ордер по той цене, которую запросил. Ваш счёт — нет. EA Slipstream измеряет, во что обходится исполнение вашему советнику, используя ваши собственные исполнения, проскальзывания и спреды, и показывает реальную результативность советника.

В бэктесте каждая сделка рассчитывается по цене, которую назвал советник. В реальной торговле отложенный ордер исполняется по той цене, которая доступна в момент срабатывания, стоп закрывается там, где находится рынок в момент его достижения, а спред в этот момент — тот, который котировался на счёте. Разница между этими двумя картинами — не мнение и не модель: она уже записана в ордерах, которые выставили ваши советники, и в истории цен, которая хранится в вашем терминале.

EA Slipstream читает и то, и другое. Он измеряет, что ваш счёт отдаёт на исполнении, каким был спред в ту минуту, когда открывалась каждая сделка, и что происходит со спредом в первые секунды после выхода важной новости. Затем эти измерения применяются к самим сделкам: к советникам, которые уже работают на вашем счёте, и к любому отчёту Тестера стратегий, который вы загрузите. В результате вы видите того же советника второй раз — но рассчитанного по вашему исполнению, а не по идеальным ценам.

Условия исполнения различаются от счёта к счёту и от инструмента к инструменту. Этот инструмент их не оценивает и не сравнивает одного поставщика услуг с другим. Он измеряет то, что происходило на вашем счёте, и показывает, во что это обходится стратегии.

Три шага

1. Выберите источник. История вашего реального счёта или отчёт Тестера стратегий, сохранённый в папку MQL5\Files. В обоих случаях используются ваши собственные спреды и исполнения.
2. Выберите, что измерять. Всю торговлю советника, все выходы важных новостей с отдельной оценкой по каждой, либо один конкретный релиз — например, последние 24 выхода NFP. Период: 12, 24 или 36 месяцев.
3. Выберите настройки. Дистанция отложенных ордеров, стоп, тейк и трейлинг считываются из ордеров, которые советник оставил после себя, либо вы вводите ту конфигурацию, которую хотите проверить. После этого запускается расчёт.

Что он измеряет

Проскальзывание — по реальным исполнениям. Для отложенного ордера сравнивается цена, указанная в ордере, с ценой, которая была фактически получена. Для выхода по стопу или тейку сравнивается уровень с ценой исполнения. Это измерения, а не модель.

Спред — по вашей собственной истории. Спред в минуту открытия каждой сделки считывается из истории M1. Вокруг новостей он считывается из тиковой истории, посекундно.

Входы по рынку оцениваются приблизительно — и помечаются именно так. Рыночный ордер не сохраняет цену, которую он хотел получить, поэтому его проскальзывание измерить нельзя. Оно оценивается по тому, сколько отдали стоп-ордера в тот же час, и рядом с каждой цифрой на экране указано, измерена она или оценена.

Что вы увидите

Бэктест, пересчитанный заново. Что показал тестер, во что те же сделки превращаются при ваших исполнениях, что будет при удвоенном проскальзывании и сколько прибыльных сделок становятся убыточными.

Издержки против хода сделки. Сколько типичная сделка проходит от входа до выхода, какая часть уходит на исполнение и что остаётся стратегии. Советник, чьи сделки проходят большой путь, способен выдержать широкие издержки; советник, чьи сделки проходят несколько пунктов, — нет.

Когда он торгует. Все часы, ранжированные по стоимости исполнения, результат по дням недели и сделки, разбитые на три группы по величине спреда в момент входа: видно, действительно ли широкий спред стоит этому советнику денег или не влияет на него.

Новости, релиз за релизом. NFP, CPI, FOMC, PPI, розничные продажи, PCE и остальные — у каждого свой пик спреда, своя стоимость исполнения, свой результат на вашем счёте и понятный вывод: торговать, торговать меньшим объёмом или пропустить этот выпуск.

Первые пять минут. Спред во время выхода новости, построенный по тиковой истории, с отметкой по каждому исполнению советника и точкой, в которой спред обычно возвращается к норме.

Каждый релиз — с названием и ценой. Реальное событие календаря, дата, сделки и их результат. Нажмите на релиз, чтобы увидеть каждый ордер: через сколько после выхода новости он исполнился, насколько дальше своей цены и во что это обошлось.

Выводы обычным языком. Каждый объясняет, что означает цифра и что делать дальше. Если данных мало, об этом говорится прямо.

Он сообщает, когда что-то не так

Цифра, полученная на слишком малых данных, хуже, чем её отсутствие. EA Slipstream помечает вывод звёздочкой, когда сделок слишком мало для уверенного заключения, когда две половины истории расходятся между собой или когда результат опирается на настройки, спроецированные на релизы, в которых советник на самом деле не торговал. Он сообщает, по скольким релизам в терминале нет тиковой истории и как загрузить её больше. Он везде разделяет измеренные и оценённые величины и указывает, когда результат получен из введённой вручную конфигурации, а не из собственных ордеров советника.

Что нужно для работы

• Реальный график. Экономический календарь MetaTrader недоступен в Тестере стратегий, поэтому в тестере панель не работает.
• История сделок на счёте — для анализа реальной торговли. Чем больше исполнений у советника, тем устойчивее цифры.
• История M1 по инструменту и тиковая история для работы с новостями. Панель сообщает, когда данных не хватает и где их запросить.
• Отчёт Тестера стратегий, сохранённый в формате HTML или Open XML, — для анализа бэктеста. Отчёт вкладки оптимизации содержит проходы, а не сделки, и не подходит.
• EA Slipstream не торгует. Он измеряет других советников.

Для кого это

Для всех, кто использует чужого советника. Бэктест был сделан где-то ещё и на другом счёте. Здесь видно, чего стоят те же сделки, если отнести на них ваши собственные издержки исполнения.

Для тех, кто решает, торговать ли на новостях. Вместо общего новостного фильтра вы получаете ответ по каждому релизу, измеренный на вашем счёте, и момент после выхода новости, к которому условия обычно нормализуются.

Для тех, кто запускает одного советника в нескольких местах. Исполнение — часть того, что определяет результат. Два счёта могут дать разный итог при одинаковой логике, и здесь эта разница выражена в цифрах для того счёта, который вы смотрите.

Для разработчиков. Узнайте, какое проскальзывание ваша стратегия способна выдержать, прежде чем её преимущество исчезнет, и публикуйте цифры, которые уже учитывают исполнение.

С чего начать

Прикрепите EA Slipstream к реальному графику инструмента, который хотите проверить, и следуйте трём шагам на экране. Вводить вручную ничего не нужно, если вы сами не хотите проверить конкретную конфигурацию: сканирование находит всех советников, торговавших на счёте, и считывает их настройки из их собственных ордеров.

Что входит

EA Slipstream с полным сценарием работы по реальной истории и по бэктесту, анализ новостей с выводами по каждому релизу, календарь релизов с детализацией по ордерам, пояснения на каждой странице и обновления через раздел комментариев MQL5. Напишите мне, чтобы получить подробное руководство.

Чем он отличается от EA Auditor и EA Overfitter

EA Auditor и EA Overfitter — мои другие продукты в MQL5 Маркете, вы найдёте их в моём профиле рядом с этим. Все три задают разные вопросы об одном и том же советнике, и ни один не заменяет другой.

EA Auditor спрашивает, честен ли бэктест. Он читает отчёт бэктеста или живой сигнал MQL5 и ищет то, что делает красивый результат недостоверным, проверяет сигналы и моделирует правила проп-фирм.

EA Overfitter спрашивает, работает ли стратегия вне известных данных. Он заново прогоняет советника на 100 ценовых историях, которых тот никогда не видел, и оценивает, какая часть преимущества сохраняется на незнакомых данных.

EA Slipstream спрашивает, чего стоят сделки после того, как на них отнесены издержки исполнения. Сделки реальные, история цен — ваша, а вопрос в том, что остаётся от результата после спреда и тех исполнений, которые реально получает ваш счёт.

Бэктест может быть честным, преимущество за ним может быть настоящим — и при этом стратегия может отдавать большую часть этого преимущества на исполнение. Каждый из трёх продуктов отвечает на свой вопрос, и каждый работает самостоятельно.