Squeeze Momentum MTF
- インディケータ
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Evgenii Sutulov
I build trading indicators, strategies, and dashboards that don't repaint.
Seven years doing this. MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView.
Closed bars only. What you see is what happened.
The bar being formed never changes a published value. - バージョン: 1.3
Squeeze Momentum MTF は、ひとつのサブウィンドウで二つの問いに同時に答えます。
ひとつめは、市場が圧縮されているかどうかです。ボリンジャーバンドをケルトナーチャネルと比べます。ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側に完全に収まっているとき、ボラティリティは収縮しており、市場はスクイーズの状態にあります。バンドが再び外側へ押し出したとき、スクイーズは解放されています。
ふたつめは、圧縮されたエネルギーがどちらを向いているかです。トレンド成分を除いた価格系列を線形回帰で当てはめ、その当てはめの終点がモメンタムのヒストグラムになります。符号が方向を示し、色はさらに、現在の足が前の足に対して伸びているのか、それとも勢いを失っているのかを示します。ですから、まだプラスでも縮んでいるヒストグラムは、プラスで伸びているヒストグラムとは違う読み方になります。
支える判断はこうです。市場は静かだった、いま静かでなくなった、そしてそのときモメンタムはこちら側にあった、というものです。
チャートに表示されるもの
専用のサブウィンドウには二つのものがあります。四色のモメンタムヒストグラム、すなわちプラスで伸びている、プラスで勢いを失っている、マイナスで伸びている、マイナスで勢いを失っている、の四通りです。そしてゼロラインの上に並ぶドットの列で、状態は三つ、スクイーズなし、スクイーズ中、スクイーズが解放された直後です。
本製品がシグナルとして公開するのは解放です。ひとつ前の確定足はスクイーズ中で、今の足はそうではない、という状態であり、モメンタムの符号がその方向を示します。
パネル
キャンバスパネルは、既定ではオシレーターの枠に押し込まれるのではなく価格チャート上に置かれますが、必要ならオシレーターの枠へ移動できます。ドラッグ、折りたたみ、クローズができます。
有効な時間足と、実際に使われているボリンジャーおよびケルトナーの長さを表示します。直前に確定した足の状態、すなわち強気の解放、弱気の解放、解放なしのいずれかを示します。そして数値がプロパティ画面のものかパネルのものか、いくつ変更されたかも示します。
その下には、パネルから動かせる設定が値とともに並びます。歯車は三つのタブからなるシートを開きます。
Values タブは、時間足、ボリンジャーの長さ、ボリンジャーの乗数、ケルトナーの長さ、ケルトナーの乗数、そしてケルトナーのレンジに真の値幅を使うか単純な高値安値の幅を使うかを扱います。各行にステッパー、値域、一文の説明が付きます。Alerts タブは、マスタースイッチ、イベント別スイッチ、四つのチャネル、クールダウン、テストボタンを扱います。Styles タブは、配色、ヒストグラムとスクイーズドットを描画するかどうか、ドットの大きさを扱い、変えるのは見た目だけです。
配色は三種類で、そのうちひとつは赤と緑ではなく青とオレンジを用いる色覚に配慮した配色です。パネルの状態とシート上で行ったすべての変更はチャートごとに保存され、時間足の変更やターミナルの再起動を越えて残ります。インターフェースは英語です。
アラート
初期状態では鳴りません。イベントは BUY シグナルと SELL シグナルで、いずれもモメンタムがその側にある状態でのスクイーズ解放を意味します。チャネルはポップアップウィンドウ、サウンド、モバイル端末へのプッシュ通知、電子メール。クールダウンはイベントごとに働き、既定は 2 時間です。
アラートは直前に確定した足で発火します。既定でオフのアラートがさらに二つあり、形成中の足で、確定までの指定秒数以内に鳴ります。これらを早期と呼ぶのは、足の途中で成立した解放が確定時には消えている場合があるからです。Telegram はこの製品には含まれません。
マルチタイムフレーム
Timeframe 設定は上位時間足で計算し、その結果をここに描画します。読み取るのは確定した上位足だけで、チャートの各足には、その足の時刻までにすでに確定していた最新の上位足が対応します。その足を含んでいる上位足ではありません。
他系列はバックグラウンドで構築され、最初の読み取りは何も返さないことがあります。インジケーターは再試行し、ダウンロード待ちなのか履歴が足りないのかをパネルが伝えます。足が足りないことを理由に初期化が失敗することはありません。
EA からの読み取り
バッファーは 6 本あり、すべて iCustom と CopyBuffer で読み取れます。バッファー 0 の Momentum は、トレンド成分を除いた系列の線形回帰の終点です。バッファー 1 はヒストグラムの色インデックスで、0 は上向きで伸びている、1 は上向きで勢いを失っている、2 は下向きで伸びている、3 は下向きで勢いを失っている、を意味します。バッファー 2 の Squeeze はドットで、表示される位置では常に 0.0 です。バッファー 3 はドットの色インデックスで、0 はスクイーズなし、1 はスクイーズ中、2 は解放済みを意味します。バッファー 4 の Signal は、スクイーズが強気に解放された直後は +1、弱気に解放された場合は -1、解放がなければ 0 です。バッファー 5 の Override は、パネルから変更された設定の個数です。
本製品には Buy と Sell の価格バッファーは別途ありません。イベントはバッファー 4 です。
Styles タブがプロットを隠すのは色を外すことによってであり、バッファーを空にすることは決してありません。上の一覧のどのインデックスも、表示スイッチをオフにしたまま iCustom と CopyBuffer で読み取れ、データウィンドウにも表示され続けます。バッファー 5 により、チャート上のインスタンスがパネルから手で変更された値で動いていることをストラテジー側から判別できます。iCustom で生成したインスタンスは読み取り専用で、常に渡したパラメーターを使います。
出自
本製品は「Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]」の移植で、原典は著者自身によるオープンソースの公開です。その公開にライセンスは付されておらず、そのため数式に忠実な移植が許容されます。この実装は推測ではなく数式に従っています。
製品が手法の名を冠しているのは、実装しているのがまさにその手法だからです。オリジナルの著作は LazyBear のものであり、ここでその著作者性を主張するものではありません。
正直な限界
形成中の足のヒストグラムとドットは動いており、その足が確定するまで変化します。足の途中で現れた解放が、確定時には存在しないこともあります。確定した足は変化しません。
スクイーズの解放はボラティリティについての主張であり、方向についての主張ではありません。モメンタムの符号が示すのは、解放の瞬間にエネルギーがどちら側にあったかであり、それはいま起きたことの記述であって、次に来るものの予測ではありません。
スクイーズは何も生まないまま解放されることもあります。圧縮は拡大の必要条件ではあっても、十分条件ではありません。
ボリンジャーとケルトナーの設定は、スクイーズの検出を実質的に動かします。ケルトナーの乗数を広げればスクイーズは増え、狭めれば減りますが、どちらの設定が正解というわけでもありません。
ここでは、収益額も勝率もバックテスト結果も主張していません。
