Pairs Spread ZScore
- Индикаторы
-
Alexey Nazarov
Разработчик торговых систем MQL4/MQL5 с практическим опытом трейдинга более 10 лет. Пишу советники (EA), индикаторы и скрипты под ваши стратегии: трендовые, сеточные, мартингейл, пробойные, мультивалютные. Реализую логику на основе ICT/SMC, Elliott Wave, дивергенций, уровней ликвидности. Опыт: 3 - Версия: 1.0
Pairs Spread ZScore — индикатор парного (статистического) трейдинга для двух коррелированных инструментов. По умолчанию настроен на пару BTCUSD/ETHUSD, но в качестве второго символа (Symbol2) можно указать любой инструмент, доступный у вашего брокера.
Принцип работы Индикатор строит нормализованный спред между базовым и вторым символом на скользящем окне (Period). Обе ценовые серии стандартизируются перед расчётом спреда, поэтому результат — безразмерный Z-Score, сопоставимый между разными инструментами независимо от их абсолютной волатильности и масштаба цены.
Когда Z-Score выходит за порог входа, спред считается статистически растянутым: лонг по спреду (покупка базового символа, продажа второго) формируется, когда Z-Score опускается ниже отрицательного порога входа; шорт по спреду (продажа базового символа, покупка второго) — когда Z-Score поднимается выше положительного порога входа. Сетап считается закрытым, когда Z-Score возвращается к нулю (порог выхода). Порог стопа определяет, насколько далеко может растянуться спред, прежде чем статистическое допущение считается нарушенным.
Панель хедж-коэффициента Вторая часть индикатора — панель расчёта лота. Она вычисляет долларовую волатильность каждой ноги (стандартное отклонение цены, умноженное на размер контракта) и выводит соотношение лотов, уравновешивающее долларовый риск между двумя ногами — это особенно важно, когда размеры контрактов инструментов различаются. Панель показывает рекомендуемый лот для второго инструмента на основе заданного базового лота.
Как исполнять сигнал Это индикатор, а не советник — он не открывает сделки сам. Чтобы действовать по сигналу, нужно одновременно открыть две противоположные позиции. При сигнале на покупку спреда: покупка базового символа базовым лотом и продажа второго символа лотом, показанным на панели. При сигнале на продажу спреда: продажа базового символа базовым лотом и покупка второго символа лотом с панели. Обе позиции ведутся как одна пара и закрываются вместе — либо по сигналу выхода, либо при достижении порога стопа.
Входные параметры
- Symbol2 — второй инструмент для построения спреда (по умолчанию ETHUSD)
- Period — длина скользящего окна для расчёта Z-Score
- EntryZ / ExitZ / StopZ — пороги входа, выхода и стопа в единицах Z-Score
- ChartArrows, BuyColor, SellColor, ExitColor, ArrowSize — настройки визуальных сигналов
- ShowPanel, BaseLot, LotStep2, PanelFS — настройки панели хедж-коэффициента
Рекомендации Индикатор рассчитан на инструменты, исторически двигающиеся согласованно (коррелированные или коинтегрированные пары). Он не предсказывает направление сам по себе — он измеряет, насколько связь между двумя инструментами отклонилась от своего недавнего среднего, и это лишь один из факторов, которые трейдер должен учитывать перед открытием позиции. Перед использованием на реальном графике протестируйте индикатор в визуальном режиме тестера стратегий на своих инструментах и таймфрейме — результаты на исторических данных не гарантируют результатов в будущем. Доступна краткосрочная аренда для оценки индикатора на реальном графике перед покупкой полной версии.
