Pairs Spread ZScore

Cómo funciona: El indicador calcula un diferencial normalizado entre el símbolo base y un segundo símbolo (Símbolo2) utilizando una ventana de retrospectiva móvil (Período). Ambas series de precios se estandarizan antes de calcular el diferencial, por lo que el resultado es un Z-Score adimensional que permite la comparación entre diferentes instrumentos, independientemente de su volatilidad absoluta o de su escala de precios.

Cuando la puntuación Z supera el umbral de entrada, se considera que el diferencial está estadísticamente ampliado. Se forma una posición de spread larga (larga en el símbolo base, corta en el segundo símbolo) cuando la puntuación Z cae por debajo del nivel de entrada negativo; se forma una posición de spread corta (corta en el símbolo base, larga en el segundo símbolo) cuando se eleva por encima del nivel de entrada positivo. La posición se considera cerrada cuando el Z-Score vuelve a situarse cerca de cero (umbral de salida). Un umbral de stop define hasta qué punto puede ampliarse el spread antes de que se considere que se ha incumplido la hipótesis estadística en la que se basa la posición.

Panel de ratio de cobertura Una segunda parte del indicador es un panel de dimensionamiento de lotes. Calcula la volatilidad en dólares de cada tramo (desviación estándar del precio multiplicada por el tamaño del contrato) y deduce el ratio de lotes necesario para equilibrar el riesgo en dólares entre los dos tramos; esto es importante cuando los tamaños de los contratos de los dos instrumentos difieren. El panel muestra el lote sugerido para el segundo instrumento en función del lote base que introduzcas.

Cómo ejecutar una señal Se tratade un indicador, no de un asesor experto: no realiza operaciones por sí mismo. Para actuar ante una señal, es necesario abrir simultáneamente dos posiciones opuestas. Ante una señal de spread de compra: compra el símbolo base utilizando tu lote base y vende el segundo símbolo utilizando el tamaño de lote que se muestra en el panel. En una señal de spread de venta: vende el símbolo base utilizando tu lote base y compra el segundo símbolo utilizando el lote del panel. Ambas posiciones se gestionan como un único par de posiciones y se cierran juntas, ya sea al recibir una señal de salida o al alcanzarse el umbral de stop.

Datos de entrada

• Símbolo 2: segundo instrumento utilizado para construir el spread (por defecto: ETHUSD)
• Período: longitud de la ventana móvil para el cálculo de la puntuación Z
• EntryZ / ExitZ / StopZ: umbrales de entrada, salida y stop en unidades de Z-Score
• ChartArrows, BuyColor, SellColor, ExitColor, ArrowSize — ajustes de las señales visuales
• ShowPanel, BaseLot, LotStep2, PanelFS: ajustes del panel de ratio de cobertura

Recomendaciones: El indicador está diseñado para símbolos que históricamente se mueven al unísono (pares correlacionados o cointegrados). Por sí solo, no predice la dirección, sino que mide en qué medida la relación entre dos instrumentos se ha desviado de su media reciente, lo cual es uno de los varios factores que un operador debe sopesar antes de abrir una posición. Pruébelo en el modo visual del Strategy Tester con sus propios símbolos y timeframe antes de utilizarlo en un gráfico en vivo; los resultados obtenidos con datos históricos no garantizan resultados futuros.