Pairs Spread ZScore
- Indikatoren
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Alexey Nazarov
MQL4/MQL5 developer with 10+ years of hands-on trading experience. I build Expert Advisors, indicators and scripts for your strategy: trend, grid, martingale, breakout, multi-currency. I implement logic based on ICT/SMC, Elliott Wave, divergences and liquidity levels. Track record: 3 products on - Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
So funktioniert es: Der Indikator ermittelt anhand eines rollierenden Rückblickfensters (Period) einen normalisierten Spread zwischen dem Basissymbol und einem zweiten Symbol (Symbol2). Beide Kursreihen werden vor der Berechnung des Spreads standardisiert, sodass das Ergebnis ein dimensionsloser Z-Score ist, der über verschiedene Instrumente hinweg vergleichbar ist, unabhängig von deren absoluter Volatilität oder Kursskala.
Wenn der Z-Score den Einstiegsschwellenwert überschreitet, gilt der Spread als statistisch gedehnt. Eine Long-Spread-Position (Long auf das Basissymbol, Short auf das zweite Symbol) entsteht, wenn der Z-Score unter das negative Einstiegsniveau fällt; eine Short-Spread-Position (Short auf das Basissymbol, Long auf das zweite Symbol) entsteht, wenn er über das positive Einstiegsniveau steigt. Die Position gilt als geschlossen, wenn der Z-Score wieder in Richtung Null zurückkehrt (Ausstiegsschwelle). Eine Stoppschwelle legt fest, wie weit sich der Spread ausdehnen darf, bevor die der Position zugrunde liegende statistische Annahme als nicht mehr gegeben betrachtet wird.
Hedge-Verhältnis-Panel Ein zweiter Teil des Indikators ist ein Panel zur Lot-Größenbestimmung. Es berechnet die Dollar-Volatilität jedes Legs (Preisstandardabweichung multipliziert mit der Kontraktgröße) und leitet daraus das erforderliche Lot-Verhältnis ab, um das Dollar-Risiko zwischen den beiden Legs auszugleichen – dies ist wichtig, wenn sich die Kontraktgrößen der beiden Instrumente unterscheiden. Das Feld zeigt das empfohlene Lot für das zweite Instrument an, basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Basis-Lot.
So führen Sie ein Signal aus: Dies ist ein Indikator, kein Expert Advisor – er platziert selbst keine Trades. Um auf ein Signal zu reagieren, müssen zwei entgegengesetzte Positionen gleichzeitig eröffnet werden. Bei einem Kauf-Spread-Signal: Kaufen Sie das Basissymbol mit Ihrem Basis-Lot und verkaufen Sie das zweite Symbol mit der im Panel angezeigten Lotgröße. Bei einem Verkaufs-Spread-Signal: Verkaufen Sie das Basissymbol mit Ihrem Basis-Lot und kaufen Sie das zweite Symbol mit dem im Panel angezeigten Lot. Beide Positionen werden als ein Positionspaar verwaltet und gemeinsam geschlossen – entweder bei einem Ausstiegssignal oder wenn die Stop-Schwelle erreicht ist.
Eingaben
- Symbol2 – zweites Instrument, das zum Aufbau des Spreads verwendet wird (Standard: ETHUSD)
- Period – Länge des rollierenden Fensters für die Z-Score-Berechnung
- EntryZ / ExitZ / StopZ — Einstiegs-, Ausstiegs- und Stoppschwellenwerte in Z-Score-Einheiten
- ChartArrows, BuyColor, SellColor, ExitColor, ArrowSize — Einstellungen für visuelle Signale
- ShowPanel, BaseLot, LotStep2, PanelFS — Einstellungen für das Hedge-Verhältnis-Panel
Empfehlungen Der Indikator ist für Symbole konzipiert, die sich in der Vergangenheit gemeinsam bewegt haben (korrelierte oder kointegrierte Paare). Er sagt die Richtung nicht eigenständig voraus – er misst, wie stark die Beziehung zwischen zwei Instrumenten von ihrem jüngsten Durchschnitt abgewichen ist, was nur einer von mehreren Faktoren ist, die ein Trader vor dem Eröffnen einer Position abwägen sollte. Testen Sie ihn im visuellen Modus des Strategietesters mit Ihren eigenen Symbolen und Zeitrahmen, bevor Sie ihn auf einem Live-Chart einsetzen; Ergebnisse auf historischen Daten sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
