Обсуждение статьи "Переосмысливаем классические стратегии (Часть IV): SP500 и казначейские облигации США"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть IV): SP500 и казначейские облигации США:

В этой серии статей мы анализируем классические торговые стратегии с использованием современных алгоритмов, чтобы определить, можно ли улучшить стратегию с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В сегодняшней статье мы рассмотрим классический подход к торговле индексом SP500, используя его взаимосвязь с казначейскими облигациями США (US Treasury Notes).

В предыдущей статье мы обсудили торговую стратегию S&P 500, основанную на использовании ряда акций, имеющих высокий вес в индексе. В этой статье мы рассмотрим альтернативный подход к торговле индексом S&P 500 с использованием доходности казначейских облигаций. На протяжении многих лет, когда инвесторы не хотели рисковать, они обычно забирали свои деньги из рискованных инвестиций, таких как акции, и предпочитали вкладывать их в более безопасные инвестиции, такие как облигации и казначейские обязательства. И наоборот, когда инвесторы обретают уверенность в рынках, они, как правило, забирали свои деньги из надежных инвестиций, таких как облигации, и вместо этого вкладывают их в фондовый рынок.

Со временем фундаментальные аналитики поняли, что эта корреляция между движениями индекса S&P 500 и движениями доходности казначейских облигаций, по-видимому, является отрицательной. То есть инвесторы, вложившие больше средств в акции, склонны вкладывать меньше средств в облигации и казначейские обязательства.

 

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

[Maxim Kuznetsov]

последний (самый нижний) скриншот, он вообще имеет отношение к статье и означенным стратегиям ?

там-же таймфрейм M1 и цели в несколько пунктов :-)