Скачать MetaTrader 5

И снова о вечном: тренд/флет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Andrey Dik
12435
Andrey Dik  

Для любой стратегии очень важно своевременно идентифицировать тренд/флет. Так или иначе от этого зависит результативность ТС.

Понятно, что на разных ТФ в один и тот же момент времени может быть и то и другое в том смысле, который вкладывает конкретный экспертописатель, но давайте попробуем поговорить более конкретно - как определять т/ф на текущем ТФ? Кто как определяет т/ф? Или многие не парятся на этот счет?

Я подхожу к понятию флет как расположение свечей друг за другом в горизонтальном канале, это очень абстрактно, ведь возникают множество вопросов таких как "насколько должны заполнять собой канал свечи, что бы можно было говорить о флете?" и т.д.

На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой упрощенный способ очень приблизительный, хотя и даёт улучшение показателей ТС, но не позволяет использовать на ТФ старше H1.

Ещё витает в мыслях поколдовать с BB (болинжер) для определения т/ф, но не знаю как формализовать.

Высказывайтесь, пожалуйста. 

Alexey Kozitsyn
7773
Alexey Kozitsyn  
Andrey Dik:

Для любой стратегии очень важно своевременно идентифицировать тренд/флет. Так или иначе от этого зависит результативность ТС.

Понятно, что на разных ТФ в один и тот же момент времени может быть и то и другое в том смысле, который вкладывает конкретный экспертописатель, но давайте попробуем поговорить более конкретно - как определять т/ф на текущем ТФ? Кто как определяет т/ф? Или многие не парятся на этот счет?

Я подхожу к понятию флет как расположение свечей друг за другом в горизонтальном канале, это очень абстрактно, ведь возникают множество вопросов таких как "насколько должны заполнять собой канал свечи, что бы можно было говорить о флете?" и т.д.

На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой упрощенный способ очень приблизительный, хотя и даёт улучшение показателей ТС, но не позволяет использовать на ТФ старше H1.

Ещё витает в мыслях поколдовать с BB (болинжер) для определения т/ф, но не знаю как формализовать.

Высказывайтесь, пожалуйста. 

Мои изыскания на этот счет привели к мысли, что флет должен характеризоваться по высоте (в пунктах) и по длине (в свечах). В принципе, не особо важно когда это произойдет. Для отправной точки замеров по высоте может использоваться дневное движение за последние N свечей, по длине - в зависимости от ТФ.

Сама характеристика флета, т.е. определение того, что флет - это флет, помимо подходящих длины и высоты еще должна учитывать, как Вы сказали,  "насколько должны заполнять собой канал свечи" - т.е. можно характеризовать флет, скажем, по трем фракталам, два из которых на одном уровне (2+1) (это как минимум). В идеальном случае - 4 фрактала (2+2).

Andrey Dik
12435
Andrey Dik  
Alexey Kozitsyn:

Мои изыскания на этот счет привели к мысли, что флет должен характеризоваться по высоте (в пунктах) и по длине (в свечах). В принципе, не особо важно когда это произойдет. Для отправной точки замеров по высоте может использоваться дневное движение за последние N свечей, по длине - в зависимости от ТФ.

Сама характеристика флета, т.е. определение того, что флет - это флет, помимо подходящих длины и высоты еще должна учитывать, как Вы сказали,  "насколько должны заполнять собой канал свечи" - т.е. можно характеризовать флет, скажем, по трем фракталам, два из которых на одном уровне.

Хорошая мысль, можно посчитать, насколько процентов отличаются соседние верхние фракталы от размаха между последними верхним до последнего нижнего, так можно получить граничные условия т/ф и даже использовать фузилогику.
Alexey Kozitsyn
7773
Alexey Kozitsyn  
Andrey Dik:
Хорошая мысль, можно посчитать, насколько процентов отличаются соседние верхние фракталы от размаха между последними верхним до последнего нижнего, так можно получить граничные условия т/ф и даже использовать фузилогику.
Я имел ввиду не соседние фракталы (слишком маленькая длина флета получится), но, тут кому как удобнее.
Youri Tarshecki
3644
Youri Tarshecki  

1. Ночью вообще-то торговать необязательно. А с небольшой волатильностью еще и опасно.

2. Совершенно верно, важно учитывать еще и длительность канала -я его считаю в экстремумах  -чем больше, тем благлприятнее условия для выхода из него, попросту говоря, отскока от его границы, но с другой стороны. Также учитываю ускорение волатильности. Но оно работает противоположно  -вот из равновесия этих факторов и действую.

А что такое флэт и тренд - я не понимаю и отдельных условий ни для того ни для другого не делаю, поскольку их хорошо видно опосля, но также при этом видно, что они в чистом виде редко встречаются и статистически на них строить систему нельзя, что, собственно, мои проверки и подтвердили. Это человеческий глаз автоматически выделяет фигуры тренд-флэт. Машина это делает гораздо хуже, да и смысла нет, поскольку после драки кулаками не машут..

Andrey Dik
12435
Andrey Dik  
Youri Tarshecki:

А что такое флэт и тренд - я не понимаю и отдельных условий ни для того ни для другого не делаю, поскольку их хорошо видно опосля, но также при этом видно, что они в чистом виде редко встречаются и статистически на них строить систему нельзя, что, собственно, мои проверки и подтвердили. Это человеческий глаз автоматически выделяет фигуры тренд-флэт. Машина это делает гораздо хуже, да и смысла нет.

Но даже простейшие временые фильтры говорят об обратном - стратегии не только можно ориентировать на т/ф, но и нужно.

Ведь дело то в чем, если определили, что в данный момент флет, то нужно просто дождаться положительного эквити и закрыть позу. Логика кардинально может отличатся в одном советнике но в разное время суток, но если иметь на руках численную формулу, хоть и простейшую, можно получить результаты ещё лучше. 

Alexey Kozitsyn
7773
Alexey Kozitsyn  
Youri Tarshecki:

А что такое флэт и тренд - я не понимаю и отдельных условий ни для того ни для другого не делаю, поскольку их хорошо видно опосля, но также при этом видно, что они в чистом виде редко встречаются и статистически на них строить систему нельзя, что, собственно, мои проверки и подтвердили. Это человеческий глаз автоматически выделяет фигуры тренд-флэт. Машина это делает гораздо хуже, да и смысла нет, поскольку после драки кулаками не машут..

Т.е. в данный момент Вы увидеть не можете, попадают ли границы текущей (формируемой) свечи в пределы предыдущей?
Youri Tarshecki
3644
Youri Tarshecki  
Andrey Dik:

Но даже простейшие временые фильтры говорят об обратном - стратегии не только можно ориентировать на т/ф, но и нужно.

Ведь дело то в чем, если определили, что в данный момент флет, то нужно просто дождаться положительного эквити и закрыть позу. Логика кардинально может отличатся в одном советнике но в разное время суток, но если иметь на руках численную формулу, хоть и простейшую, можно получить результаты ещё лучше. 

Это все мифы -никогда нельзя определить длительность флэта заранее. Самая действенная формула - вероятность наступления ситуации выхода из канала  -чем больше врмени в канале - тем выше, чем ниже волатильность (ускорение волатильности)- тем выше.

 Что же до таймфреймов -я использую для подсчета экстремумов два разных, а точное их значение определяет оптимизация.

Youri Tarshecki
3644
Youri Tarshecki  
К примеру, попробуйте с увеличением экстремумов просто перейти на более мелкий тамфрейм - вероятность, что ваша система отреагирует должным образом увеличится. И потенциальные потери от "мельтешни" перекроются более оперативным и актуальным реагированием.
Andrey Dik
12435
Andrey Dik  
Youri Tarshecki:

Это все мифы -никогда нельзя определить длительность флэта заранее. Самая действенная формула - вероятность наступления ситуации выхода из канала  -чем больше врмени в канале - тем выше, чем ниже волатильность (ускорение волатильности)- тем выше.

 Что же до таймфреймов -я использую для подсчета экстремумов два разных, а точное их значение определяет оптимизация.

Я и не говорил о том, что можно или нужно определить ЗАРАНЕЕ т/ф. Нужно уметь определять т/ф СЕЙЧАС. 
Veniamin Skrepkov
622
Veniamin Skrepkov  

Andrey Dik:
Хорошая мысль, можно посчитать, насколько процентов отличаются соседние верхние фракталы от размаха между последними верхним до последнего нижнего, так можно получить граничные условия т/ф и даже использовать фузилогику.

 

Если , меж фрактальное  пространство низко-волотильно   , тогда это  будет являться  одним из признаков флета.

 

 Некоторые фракталообразующие свечи соприкасаются диапазонами , т.е. отсутствует динамика движения , фракталы образованные ложными пробоями (иногда встречными) тоже не демонстрируют динамику , при этом расстояние между фракталами может быть "значимым" .