И снова о вечном: тренд/флет. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Да ради бога, как говорится. Если Вам помогает улучшать результаты своей системы пониманием рыночной ситуации как "волатильность" - в путь!
2. Формализация - возможность численного и формульного описания. Это я дал.
3. Я показал результаты своей одной и той же флетовой системы за 2 года, 1 год из которых оптимизация. Всё корректно. Поглядите выше на этой странице.
2. Будьте любезны, повторите.
3. Корректно -когда оптимизированный участок вообще не участвует. Только проверочный. (Кроме того, один цикл -маловато)
1. Будьте любезны, повторите.
2. Корректно -когда оптимизированный участок вообще не участвует. Только проверочный. (Кроме того, один цикл -маловато)
1. Повторял на 17-й странице кратко достижения этой ветки.
2. Не участвует в чем? 2014.01.01-2015.01.01 участок оптимизации, далее тест 2014.01.01-2016.10.01 что бы было наглядно видно на одном графике участок оптимизации и незнакомый участок.
1. Повторял на 17-й странице кратко достижения этой ветки.
2. Не участвует в чем? 2014.01.01-2015.01.01 участок оптимизации, далее тест 2014.01.01-2016.10.01 что бы было наглядно видно на одном графике участок оптимизации и незнакомый участок.
3. У вас участок оптимизации 2014.01.01-2015.01.01. Тогда тестовый должен быть 2015.01.01-2016.10.01 И сравнивать надо результаты по этому году.
А еще лучше Оптимизация 2012 - Тест 2013, Оптимизация 2013 - Тест 2014, Оптимизация 2014 - Тест 2015, и тд. И сравнивается сумма проверочных участков. (если вы уж решили, что именно годовой интервал лучше для вашей системы)
3. У вас участок оптимизации 2014.01.01-2015.01.01. Тогда тестовый должен быть 2015.01.01-2016.10.01 И сравнивать надо результаты по этому году.
А еще лучше Оптимизация 2012 - Тест 2013, Оптимизация 2013 - Тест 2014, Оптимизация 2014 - Тест 2015, и тд. И сравнивается сумма проверочных участков. (если вы уж решили, что именно годовой интервал лучше для вашей системы)
Посмотрите на два скриншота с тестов. Обратите внимание, почему именно два, и чем они отличаются. Подумайте, почему именно такие скриншоты.
Даю подсказку - что бы сравнить работу системы с флетовым фильтром и без него. А не для того, что бы сравнить участки оптимизации и теста. Иначе бы я так и сделал - два скрина с участка оптимизации и теста. Да ёклмн ж мля ёпрст...
Посмотрите на два скриншота с тестов. Обратите внимание, почему именно два, и чем они отличаются. Подумайте, почему именно такие скриншоты.
Даю подсказку - что бы сравнить работу системы с флетовым фильтром и без него. А не для того, что бы сравнить участки оптимизации и теста. Иначе бы я так и сделал - два скрина с участка оптимизации и теста. Да ёклмн ж мля ёпрст...
А вот сравнительная таблица проверочных форвардов для разделения по времени и по волатильности. Шаг волк-форварда 1 мес, оптимизация на 2 мес. Эти пропорции выбирались предварительным тестированием, т.е. оптимальны для данного индикатораи и данной пары. Стартовые сеты для каждого советника, кстати, одинаковые, ибо эксперимент должен быть чистымю. Метод оптимизации - перебор всех параметров, никакой генетики.
Месяц
Чприбыль
окт
98,9
-281,4
ноя
-96,2
256,8
дек
186,7
712,7
янв
785,4
401,9
фев
-255,7
-133,9
март
-182,8
174,4
апр
424,9
312,9
май
327,7
459,1
июнь
-249,8
-215
июль
697,7
330,8
авг
195,5
-119,7
сент
91,2
212,9
Итого:
Итого:
2023.5
2111.5
Первый советник -WPR 2шт + разделение по времени на день и ночь, торгуем 24 часа Всего 4 переменных
Второй советник WPR 2шт+ разделение по ATR, торгуем 24 часа Всего 5 переменных (1 добавлена для ATR , характеризует сдвиг в прошлое, чтобы определять -снижается волатильность или увеличивается, ТФ и период точно такой же, как и у одной из wpr).
Разницы никакой.
К сожалению, не смог извлечь формализации про тренд-флет из ваших ссылок, и, соответственно, их проверить.
Вывод - разница дневной и ночной торговли по осцилятору, как правило, не связана с трендом или его отсутствием, а связана с общей волатильностью рынка, которая ночью, естественно, ниже.
Andrey Dik , какое окно по Вашей системе для определения флэта (по мне это не флэт, а так называемая полка - флэт в моем понимании более волатильная сущность), оно автоматически определяется или находится с помощью оптимизации?
Первый советник -WPR 2шт + разделение по времени на день и ночь, торгуем 24 часа Всего 4 переменных
Второй советник WPR 2шт+ разделение по ATR, торгуем 24 часа Всего 5 переменных (1 добавлена для ATR , характеризует сдвиг в прошлое, чтобы определять -снижается волатильность или увеличивается, ТФ и период точно такой же, как и у одной из wpr).
Разницы никакой.
К сожалению, не смог извлечь формализации про тренд-флет из ваших ссылок, и, соответственно, их проверить.
Вывод - разница дневной и ночной торговли по осцилятору, как правило, не связана с трендом или его отсутствием, а связана с общей волатильностью рынка, которая ночью, естественно, ниже.
С чего Вы взяли, что у меня осцилятор в системе?
И что Вы понимаете под словом "волатильность"? И каким образом можно определить - вот сейчас подходящая волатильность для торговли а вот теперь - нет?
Окно?