И снова о вечном: тренд/флет. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь о цифрах, привязанных к рыночной ситуации.
1. Тема посвящена тренду и флету. Автор интересуется тем, как участники определяют эти понятия. Просто напоминаю.
2. Я дал определение тренда и флета через направление открытия позиций: Флет - это когда открытие позиций НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ , а тренд - ЗАВИСИТ. Чем определяется зависимость/независимость? С моей точки зрения только РИСКАМИ. Сама природа рынка наталкивает на такой вывод, т.к. рынок совершает КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ движения.
3. Что я понимаю под "не зависит от направления открытия"? Я подразумеваю, что вероятность срабатывания стопа НАМНОГО МЕНЬШЕ вероятности срабатывания тейка при ЗАДАННЫХ РИСКАХ (уровень стопа). Другими словами, я открываю позицию и не заморачиваюсь с определением направления открытия. Так как риски, которые я выбрал, обеспечивают срабатывание тейка.
4. При тренде наоборот очень существенная зависимость от направления открытия. Если трейдер ошибся с направлением, то вероятность получения убытка многократно превышает вероятность получения прибыли при ОДИНАКОВЫХ рисках.
5. Думаю теперь понятно, что варьируя риски, можно один и тот же участок графика в случае одних рисков считать флетом, а при других рисках - трендом.
6. Я конкретные цифры пусть каждый сам определяет для себя. Универсальных решений здесь нет.
1. К сожалению, Вы ничего не сказали как определяете т/ф.
2. Пустой звук. Что значит "Флет - это когда открытие позиций НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ , а тренд - ЗАВИСИТ"? По этому описанию можно детектировать системой т/ф? Ок, вошли в рынок в покупку от верхней границы флета - пофиг, ведь разницы нет в какую сторону?
3. см. 1 и 2.
4. Важность направления такая же при флете как и при тренде. В обоих случаях будет убыток при неверно выбранном направлении входа.
5. Мне ничего непонятно, да и Вам тоже.
6. Сомневаюсь, что кто то надеется найти универсальное решение. Мы же рассматриваем варианты кто как определяет т/ф сам, кто как умеет. Важны конкретные критерии, по которым можно детектировать т/ф, иначе - вода и трёп. Нужны конкретные критерии, такие как дал я или как Alexey Kozitsyn.
Вообще, чем концептуально отличаются тренд и флет?
После флета (движения в канале) всегда идет тренд (направленное движение). А а после тренда не всегда идет флет, тренд может сменится флетом или другим трендом в противоположном направлении. Исходя из этих отличий уже можно строить новые и корретировать старые системы.
2. Я дал определение тренда и флета через направление открытия позиций: Флет - это когда открытие позиций НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ , а тренд - ЗАВИСИТ. Чем определяется зависимость/независимость? С моей точки зрения только РИСКАМИ.
Я правильно понимаю - 'риском' вы называете соотношение тэйка к стопу (R/R - risk/reward ratio)?
При боковом движении тэйк должен быть меньше стопа, при вертикальном - больше, да?
Под риском я понимаю получение убытка, выраженное в процентах от депозита. Риск 100% - это риск потерять весь депозит. Я в своем примере приводил параметры, изменение которых влияет на изменения рисков. Повторяться не хочу.
Но мы опять уходим от темы, а тема как определять флет/тренд. Я хочу донести одну простую мысль - чем меньшие риски использовать, тем в большем диапазоне можно работать особо не парясь с выбором направления. А как это назвать: канал, флет, тренд и т.д. дело каждого. Вот и все.
Ок.
Берём размер депо 100 мио, работаем 0,01 лота и бинго! - дело в шляпе? тут же станут прибыльными убыточные стратегии?
Под риском я понимаю получение убытка, выраженное в процентах от депозита. Риск 100% - это риск потерять весь депозит. Я в своем примере приводил параметры, изменение которых влияет на изменения рисков. Повторяться не хочу.
Но мы опять уходим от темы, а тема как определять флет/тренд. Я хочу донести одну простую мысль - чем меньшие риски использовать, тем в большем диапазоне можно работать особо не парясь с выбором направления. А как это назвать: канал, флет, тренд и т.д. дело каждого. Вот и все.
Для любой стратегии очень важно своевременно идентифицировать тренд/флет. Так или иначе от этого зависит результативность ТС.
Понятно, что на разных ТФ в один и тот же момент времени может быть и то и другое в том смысле, который вкладывает конкретный экспертописатель, но давайте попробуем поговорить более конкретно - как определять т/ф на текущем ТФ? Кто как определяет т/ф? Или многие не парятся на этот счет?
Я подхожу к понятию флет как расположение свечей друг за другом в горизонтальном канале, это очень абстрактно, ведь возникают множество вопросов таких как "насколько должны заполнять собой канал свечи, что бы можно было говорить о флете?" и т.д.
На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой упрощенный способ очень приблизительный, хотя и даёт улучшение показателей ТС, но не позволяет использовать на ТФ старше H1.
Ещё витает в мыслях поколдовать с BB (болинжер) для определения т/ф, но не знаю как формализовать.
Высказывайтесь, пожалуйста.
Самое простое определение тренд/флет - кол-во сделок на выбранном ТФ
Используйте CopyTicks с флагом COPY_TICKS_TRADE
Разница между BUY и SELL и есть искомый показатель.
Добавлено
//| Custom indicator Get all deals |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
MqlTick ticks[];
int buy_deal = 0;
int sell_deal = 0;
ulong a_end = ulong(end) * 1000;
ulong a_start = ulong(start) * 1000;
int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0);
if (result > 0 )
{
for(int i =0; i<result; i++)
{
if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end)
{
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++;
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++;
}
}
return(double(buy_deal-sell_deal));
}
return( 0 );
}
Добавлено
На ТФ М1 вызов функции будет выглядеть так
datetime end;
int result = CopyTime(Symbol(), PERIOD_M1, 0, 1, times);
if (result==1)
{
end = TimeTradeServer();
double deals = GetDeals(Symbol(), times[0], end);
}
Самое простое определение тренд/флет - кол-во сделок на выбранном ТФ
Используйте CopyTicks с флагом COPY_TICKS_TRADE
Разница между BUY и SELL и есть искомый показатель.
Добавлено
//| Custom indicator Get all deals |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
MqlTick ticks[];
int buy_deal = 0;
int sell_deal = 0;
ulong a_end = ulong(end) * 1000;
ulong a_start = ulong(start) * 1000;
int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0);
if (result > 0 )
{
for(int i =0; i<result; i++)
{
if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end)
{
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++;
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++;
}
}
return(double(buy_deal-sell_deal));
}
return( 0 );
}
И как полученные значения связаны с тем, что имеем на графике? Это всего лишь "средняя температура по больнице", никак не отображает суть и характер движений цены.
Я не знаю как у Вас в больнице, но более точного определения флет/тренд вы не найдёте.
ок
если не затруднит, покажите какой нибудь скриншот с чарта, что бы можно было понять о чем речь.