Рыночные закономерности - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что понимается под "конкретным примером"? Речь о некоторой закономерности в Level 2, которую Вы хотите чтобы я тут озвучил и конкретные куски истории где она себя проявляет?
От анализа одного инструмента давно ушел, сейчас с помощью 3D графа анализирую в реал-тайме все основные валюты и получающиеся из них кроссы. Тут и движение ликвидности в основных валютах (не символах), движение потенциалов этих валют (тема связана с учетом накопленных проторгованных объемов), несколько методик выявления инсайда на символах, плюс два десятка выявленных при исследовании параметров обрабатывающихся нечеткой нейронной сетью.
По поводу истории в CSV, у меня история сохраняется с другим расширением.
Да пофиг, csv,txt… вообще без расширения… последовательность цифр она и на Пандоре последовательность. Разделитель лишь бы был какой то, запятая табуляция пробел и тп.
В общем проехали, я уже передумал, если на этом этапе отмазки то дело дрянь. Как и предпологалось. Сорри, времени нет совсем разбираться в смысле форматах файлов, глубинных отличий «символа» от «валютной пары» и прочей псевде...
Успехов.
Кстати любителям спектрального анализа совет, примените свои знания к Level 2. Много чего интересного при грамотном подходе обнаружите.
А насколько глубокий level2 вам доступен?
WoW! Cool! Прав бал мой приятель порекомендовавший этот ресурс, как наиболее активный и компетентный!
Всем благодарности кто сподобился высказаться hrenfx, Heroix, C-4, Silent, 223231, Alex_Bondar, ProstoTak, gunia, etc…. Особенно hrenfx и 223231 за конкретику доступную моему пониманию, и Heroix за наводку на парсер.
Некоторые господа как мне показалось говорили слишком обобщено либо я не понял некоторые моменты.
Например ProstoTak очень далеко от меня ушёл и наверняка забыл уже как это в самом начале))) Поэтому его рассуждения сложно понять. Что Level2 это хороший вид данных, это я понял, но даже в принципе не ясно как их анализировать. Могу только догадываться что речь идёт о разного рода пропорциях объёмов покупателей и продавцов, а так же некоторых экстремальных вбросов и времени их ужержания. Это пока слишком для меня, хотя бы нужно обобщить простые ценовые законы, на свечках минутных и взаимосвязи с другими активами.
Откровенно говоря, я создал ветку чтоб скомпоновать и каталогизировать разрозненные фрагментарные знания, а получается обратный эффект, знания наоборот добавляются и добавляются без какой либо рассортировки.
Даже не знаю как быть. Мозг ведь не мешок с кирпячами, чувствую скоро завалит. Надо строить уже с них что то или на склад отправить.
Я понимаю, что каждому интересно общаться только на своём уже высоком уровне, о своих интересных темах, нужно попытаться найти общий знаменатель.
Вот например уважаемый hrenfx между делом разбил стратегии на «отбойные» и «пробойные». Это общеизвестная классификация, иногда говорят «флэтовая\трендовая» и тп. Логика строится на определении 2-х состояний и 2-х допущениях:
Состояния: тенденция и корридор(тренд\флэт, так меньше букв…)
Вероятностные допущения:
1)Если тренд то направление приращения цены сохранится.
2)Если флэт то направление приращения цены развернётся.
Два противоположных предположения в зависимости от типа состояния. Распознать состояния довольно сложно(много методов), в этом распознании и состоит самая главная загадка, точнее в том как разложить это по полочкам. Чтобы сократить явно не состоятельные взгляды, не фальсифицируемые и недоказуемые, но интуитивно комфортные. Как например волны Эллиота, которые когда я с ними познакомился были просто шедевром логики и дизайна, это по тому что я привык мыслить картинками, но сейчас мне кажется что это обманка. То что нефальсифицируемо, антинаучно, а значит непрактично.
Было разумное предложение от господина gunia воспользоваться примерами, на мой взгляд это логично. Можно взять с открытого источника данные, привести в самый распространённый формат и выложить здесь, чтоб исключить возможность ошибки интерпретации и\или лени истерзанных душ самому доставать данные.
И на этих данных попрактиковаться по находить закономерности.
Например взять какой то участок, и сравнить какой метод даёт какое КПД, как этот метод работает, использует ли он априорную информацию, о высокоуровневых структурных свойствах закономерности(подогнан), и тпд и тп.
Взять в начале минутный прайс одного ФИ, посмотреть как при таких условиях можно прогнозировать, затем в помощь взять все ФИ и посмотреть что тогда? И тд и тп.
Возможно дело дойдёт и до level2, если такие данные есть в открытом доступе, чтобы каждый мог доказать\фальсифицировать для себя логику. Это к вопросу ProstoTak (Будь у Вас Level 2 и задача извлечь какую-то информацию, что Вы бы искали и как?)
Мой ответ: У меня нет таких данных, когда будут попрактикуюсь и расскажу о том что мне показалось можно в них найти, кроме общеизвестной дельты.
...
Вот например уважаемый hrenfx между делом разбил стратегии на «отбойные» и «пробойные». Это общеизвестная классификация, иногда говорят «флэтовая\трендовая» и тп. Логика строится на определении 2-х состояний и 2-х допущениях:
Состояния: тенденция и корридор(тренд\флэт, так меньше букв…)
Вероятностные допущения:
1)Если тренд то направление приращения цены сохранится.
2)Если флэт то направление приращения цены развернётся.
...Я новичок, поэтому могу ошибаться, но разделение на трендовые и флетовые стратегии не тождественно по смыслу классификации на пробойные и откатные.
В первом случае, не два а вообще один принцип, сохранения состояния, если тренд то продолжится тренд, а если флет то значит будет флет, без конкретизации в какой момент или по какой причине определять смену состояния и каковы характеристики самих состояний.
Во втором уже неявно присутствует метод определения точки разделения состояний, то есть мы говорим о канале если цена не покидает границы канала(поддержки и сопротивления), растояние между которыми пропорционально волатильности. В случае же выхода цены за пределы канала, на определённу величину, говорится о «пробитии», что сигнализирует смену состояния на «тренд» и инверсию допущения о поведении.
Можно говорить что первый способ классификации более общий, а второй более конкретен. Всё зависит на сколько методология второго способа эффективна, а это зависит от того насколько ценовые временные ряды подвержены «притяжению уровней». К примеру для СБ такая методология вообще не имеет смысла, как в принципе и любая друга. Но смещённый приращением СБ, уже более привлекателен для прогноза, хотя канальная теория для него малоэффективна, тогда просто рассуждения можно основывать на следовании за тенденцией, без учёта каких либо границ канала.
Интересно было, как посоветовал hrenfx, пойти от обратного и смоделировать процессы идеальные для той или иной стратегии, затем определить признаки состояния и уже их искать в ценовых рядах, где стратегия была бы наиболее применима.
1)Если тренд то направление приращения цены сохранится.
2)Если флэт то направление приращения цены развернётся.
Но вначале надо дать хотя бы определения цветных терминов. Вот это полжизни и займет :)
P.S. ... пока не поймешь, что это хрень, от которой никакого толку нет.
Дык фишка в том, что и отбойная, и пробойная стратегии совсем не обязательно требуют определения понятий "тренд" и "флет".
Ask 5 позиций и Bid 5 позиций, этого достаточно чтобы иметь достаточную информацию для анализа в реальном времени.
На фьючерсах?
Будь у Вас Level 2 и задача извлечь какую-то информацию, что Вы бы искали и как?
Паттерны на соотношении объемов стакана и торгов.
Дык фишка в том, что и отбойная, и пробойная стратегии совсем не обязательно требуют определения понятий "тренд" и "флет".
На фьючерсах?
Паттерны на соотношении объемов стакана и торгов.
А всё потому что тренд и флет условные понятия. Всё это влёгкую заменяется термином тенденция[*].
И у такого понятия* есть две характеристики позволяющие получать профит.
У флета угол 0, или стремиться к нулю. Поэтому флет это тоже должна быть разновидность тренда (почему должна ниже).
В идеале (при известных значениях угла и волатильности) можно скальпировать не зависимо тренд или флет.
Но понятия тренд и флет тоже применимы, но они из разных опер. Флет не есть противоположность тренда, это скорее его нижняя фрактальная составляющая.
Взгляните внимательно на графики Н1 и М5. Если первый практически не содержит флетов, то второй почти весь состоит из них и (сурпрайз) импульсов.
Именно импульс есть дополнение к флету в характеристике рынка. А тренд это их старший брат (противоположность тренду, тоже тренд но другого направления).
А всё потому что тренд и флет условные понятия. Всё это влёгкую заменяется термином тенденция[*].
И у такого понятия* есть две характеристики позволяющие получать профит.
.....
Именно импульс есть дополнение к флету в характеристике рынка. А тренд это их старший брат (противоположность тренду, тоже тренд но другого направления).
5 баллов!
только не раскрыто понятие тренда.
5 баллов!
только не раскрыто понятие тренда.
Тренд (тенденция) это сапрессор (то что подавляет) партию быков или медведей (по ситуации), ментальная составляющая рынка находящаяся в головах большей части участников рынка.
Подавление одной части рынка приводит к перетеканию участников из одной условной партии в другую, в результате чего получаем квадратичное относительное приращение участников в партии победителе. Отсюда происходит природа импульсов.
Поскольку составляющая ментальная то изменяется в соответствии с психологическими законами зарождения, развития, завоевания идеями жизненного пространства (умов).
На нижних ТФ очень динамична, меняется практически без инерции, на старших присутствует инерция (что создаёт углы движения).
Тренд имеет всего одну характеристику "угол". Она же сила давления. Если угол меняется можно говорить о вырождении тренда или его завершении.
Волатильность не относиться к характеристикам тренда (она не определяет его развитие), но она нужна для получения профита. Поэтому в ТС будет разумно её измерять, и на неё ориентироваться.
Тенденции проходят 3 стадии:
Первая происходит в лавах оппозиции, и характерна 3-й стадии правящей тенденции. Вторая стадия полный контроль правящей партии с между усобными войнами внутри.
Развитие внутреннего противостояния (когда одни хотят идти быстро а другие не торопятся) приводит к переходу в третью стадию. Таким образом зарождение нового тренда происходит параллельно с отмиранием старого (это стадия неопределённости, принятое решение в этой стадии самое дорогое, высока критичность ошибки), работа во 2-й стадии это запрыгивание в едущий поезд (часто малоэффективна, но при должной сноровке можно напипсовать без особого риска).