И снова о вечном: тренд/флет. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Картинка не "открывается" непонятно какой т\ф , V2-N2 импульс , который почти сразу был "отменен" встречным движением ( если у маркета появляется хороший объём на покупку он заинтересован подороже продать - подешевле купить , т.е. в очередности исполнения заявок заложена стратегия ) после перехай и снова движение вниз (возможно схватили ордера и утащили их вниз- расчищают дорогу) вариации на тему чуйки ))) .
На младших т\ф , где движение в боковике 5-6 пипов , наверное целесообразно "привязку" делать к уровню .
Внесу небольшую ясность. ТФ подразумевают таймфрем, а т/ф здесь подразумевают тренд или флет.
На картинке оказался график с 5 минут. Приношу извинения. Дата 15 сентября.
На рынке "чуйка" это наше понимание рынка. Вырабатывается годами практики.
Ну, не скорбите....
По существу темы - проблема определение т/ф на истории не стоит вообще.
Стоит проблема прогнозирования т/ф на будущее.
А если вы решили проблему прогноза - никаких особых проблем в ТС нет.
П.С. короче, "...это бесСпорно" (с).
Мне никогда не зазорно перенять передовой опыт других или поделится. Даже если у меня есть накопленный опыт в какой-сфере, я не отказываюсь даже от мельчайших новых приемов.
Очень жалко, что на этом форуме серьёзно к этому никто не относится, за исключением единиц.
Таких высокомерных как ты Дмитрий большинство, и они уничтожают всякое желание вести обсуждение. Чтобы не быть оплёванными посетители форума предпочитают молча прочитать и не высовываться.
По гороскопу я скорпион и не боюсь ничьего яду, сам могу очень больно жалить. Но смысл где?
уже и гороскоп в ход пошёл, ёёёёёёё.....
Границы BB покажут флет с отставанием конечно.
Для того, чтобы серьезно говорить по теме топикстартеру надо было бы
1. Формализовать гипотезу о флете\тренде. Т.е. дать четкое определение с возможностью четкой записи в коде и последующей проверки любым желающим.
2. Показать, что описываемое явление статистически значимо на достаточно продолжительной истории. Скажем, сто-ка процентов одно, стока другое и стока промежуточные формы.
3. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - доказать, что данный паттерн действительно имеет прогностические свойства. К примеру. "По нашему определению данной фигуры ДОСТАТОЧНО 50% (5%, 85%) времени (баров, фракталов, событий) ее выполнения на графике, чтобы отработались ОСТАЛЬНЫЕ 50% С ТАКОЙ-ТО ВЕРОЯТНОСТЬЮ.
Я уверен, что если бы топикстартер эту работу провел бы, то многие вопросы отпали бы сами собой.
Человеческий взгляд так устроен, что он мгновенно выделяет на любой картинке флеты, тренды, знаки зодиака, черта лысого и смайлики, причем, сам того не замечая. Чтобы убрать антропогенный фактор надо просто проверять свои идеи на практике. Я лично для себя проверил и увидел, что колебания рынка редко выдают узнаваемые события и очень часто гибридные.Для того, чтобы серьезно говорить по теме топикстартеру надо было бы
1. Формализовать гипотезу о флете\тренде. Т.е. дать четкое определение с возможностью четкой записи в коде и последующей проверки любым желающим.
2. Показать, что описываемое явление статистически значимо на достаточно продолжительной истории. Скажем сто-ка процентов одно, стока другое и стока промежуточные формы.
3. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - доказать, что данный паттерн действительно имеет прогностические свойства. К примеру. "По нашему определению данной фигуры ДОСТАТОЧНО 50% (5%, 85%) времени (баров, фракталов, событий) ее выполнения на графике, чтобы отработались ОСТАЛЬНЫЕ 50% С ТАКОЙ-ТО ВЕРОЯТНОСТЬЮ.
Я уверен, что если бы топикстартер эту работу провел бы, то многие вопросы отпали бы сами собой.
А если бы Вы перевели свою логику в режим ВКЛ, то не писали бы этого поста потому что стало бы понятно, что зачем мне создавать топик, если я знаю и умею определять т/ф численно?
Ну что за народ.... лишь бы ляпнуть что нибудь...
Человеческий взгляд так устроен, что он мгновенно выделяет на любой картинке флеты, тренды, знаки зодиака, черта лысого и смайлики, причем, сам того не замечая. Чтобы убрать антропогенный фактор надо просто проверять свои идеи на практике. Я лично для себя проверил и увидел, что колебания рынка редко выдают узнаваемые события и очень часто гибридные.
Не знаю как там Ваш "человеческий взгляд", но я его не применяю в автоматической торговле, и писал ранее:
...
На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой упрощенный способ очень приблизительный, хотя и даёт улучшение показателей ТС, но не позволяет использовать на ТФ старше H1.
Видите? Какой тут "антропогенный фактор" ещё, если я четко написал, что даже простое разделение суток на части уже даёт улучшение показателей, значит разница есть в поведении цены и не только на Ваш "человеческий взгляд".
Не знаю как там Ваш "человеческий взгляд", но я его не применяю в автоматической торговле, и писал ранее:
Видите? Какой тут "антропогенный фактор" ещё, если я четко написал, что даже простое разделение суток на части уже даёт улучшение показателей, значит разница есть в поведении цены и не только на Ваш "человеческий взгляд".
Нормальное обсуждение должно быть таким.
Гипотеза - днем тренд, ночью -флет.
Проверка.
Днем делаю то-то и то-то (пример кода),ночью то-то и то-то (пример кода).
Результаты следующие - далее таблица форвардов на неоптимизированных участках для сравнения.
Вывод - ночью, действительно, лучше так, а не сяк. (Вариант. Я был неправ, ночью то же самое). Какие есть идеи по решениям?
Вот тогда будет предмет для обсуждения. А пока это все сплошная лирика. И пока мне вообще НЕ ОЧЕВИДНО, что флет и тренд -существуют, тем боле, как прогностический инструмент
Нормальное обсуждение должно быть таким.
Гипотеза - днем тренд, ночью -флет.
Проверка.
Днем делаю то-то и то-то (пример кода),ночью то-то и то-то (пример кода).
Результаты следующие - далее таблица форвардов на неоптимизированных участках для сравнения.
Вывод - ночью, действительно, лучше так, а не сяк. (Вариант. Я был неправ, ночью то же самое). Какие есть идеи по решениям?
Вот тогда будет предмет для обсуждения. А пока это все сплошная лирика. И пока мне вообще НЕ ОЧЕВИДНО, что флет и тренд -существуют, тем боле, как прогностический инструмент
Поставьте временой фильтр в свой советник и убедитесь сам. Конкретней не бывает, разрешите торговлю от Hstart до Hend. Это конкретика, что ни на есть, а другого способа я не знаю, поэтому и создал топик.
А вот от Вас пока я конкретики не видел, к сожалению.
Нормальное обсуждение должно быть таким.
....
И пока мне вообще НЕ ОЧЕВИДНО, что флет и тренд -существуют, тем боле, как прогностический инструмент
Всё станет на свои места, если правильно разобраться в терминах тренд и флет.
Тренд это чередующаяся последовательность волн.
Тренд вниз-вверх это вершинки туда-то или туда-то.
Флет соответственно это какая-то последовательность вершин не подходящая под термин тренд. Где-то так коротко.
Нам визуально легче видеть стадию флета который проходит на младшем ТФ с более старшего. Надеюсь понятно объяснил на пальцах.