Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 480
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опять же, это зависит от того, как строится классификация. В приведенном примере классификация основывалась на расстоянии от средней линии (граница) без учёта абсолютной величины приращения. Если ввести показатель абс.приращения, то классификация будет уже иной в принципе. Иной будет и её шкала.
есть 2 выхода, на покупку и на продажу, их сумма всегда равна 1.
Обучаем о принципу:
было приращение на покупку 10 пунктов - ставим 0.6; 0.4
20 пунктов - 0.7; 0.3
30 пунктов - 0.8; 0.2
Обратное для продаж. Будет ли так правильно обучать и будут ли потом эти значения свидетельствовать что чем больше вероятность принадлежности к классу тем сильнее будет приращение? :)
Или нужно делать не 2 а N-классов, каждый будет отвечать за % приращение, допустим 10 классов, каждый след. класс на 10 пунктов больше
Т.е. проблема в чем: всегда использовать 2 класса или нужно делать больше, если мы хотим предсказать не просто принадлежность к покупке\продаже но еще и степень изменения цены
есть 2 выхода, на покупку и на продажу, их сумма всегда равна 1.
Обучаем о принципу:
было приращение на покупку 10 пунктов - ставим 0.6; 0.4
20 пунктов - 0.7; 0.3
30 пунктов - 0.8; 0.2
Обратное для продаж. Будет ли так правильно обучать и будут ли потом эти значения свидетельствовать что чем больше вероятность принадлежности к классу тем сильнее будет приращение? :)
Или нужно делать не 2 а N-классов, каждый будет отвечать за % приращение, допустим 10 классов, каждый след. класс на 10 пунктов больше
Т.е. проблема в чем: всегда использовать 2 класса или нужно делать больше, если мы хотим предсказать не просто принадлежность к покупке\продаже но еще и степень изменения цены
Это неверный подход.
Во-первых, должно быть как минимум три состояния: buy, sell, stop.
Во-вторых, при дальнейшем раскладе ты придёшь к необходимости и полезности введения различий для различных состояний движения (buy-усиление, buy-торможение и sell-усиление, sell-торможение).
И главное, надо различать понятия "состояние" и "действие". Для этого совершенно недостаточно учёта только количества пройденных пунктов.
Это неверный подход.
Во-первых, должно быть как минимум три состояния: buy, sell, stop.
Во-вторых, при дальнейшем раскладе ты придёшь к необходимости и полезности введения различий для различных состояний движения (buy-усиление, buy-торможение и sell-усиление, sell-торможение).
И главное, надо различать понятия "состояние" и "действие". Для этого совершенно недостаточно учёта только количества пройденных пунктов.
Это понятно, что можно добавить другие состояния. Но все же не будут ли они вытекать из вероятностей принадлежности к тому или иному классу (из 2-х)?
Вероя́тность — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Когда основания для того, чтобы какое-нибудь возможное событие произошло в действительности, перевешивают противоположные основания, то это событие называют вероятным, в противном случае — маловероятным или невероятным. Перевес положительных оснований над отрицательными, и наоборот, может быть в различной степени, вследствие чего вероятность (и невероятность) бывает большей либо меньшей[1]. Поэтому часто вероятность оценивается на качественном уровне, особенно в тех случаях, когда более или менее точная количественная оценка невозможна или крайне затруднительна. Возможны различные градации «уровней» вероятности[2].
В нашем случае классификатор будет выдавать вероятности отнесения целевой к 1 из 2-х классов, а это значит что чем выше вероятность на покупку тем сильнее сигнал, если она уменьшается или увеличивается то это торможение, усилиение и все что вам угодно, т.е. опять же может быть достаточно всего 2-х классов, а потом интерпретировать их результаты, или нет? :)
http://radikal.ru/video/u5ibCyXdqGF
Мил человек, подскажите по моему вопросу? я запутался :)
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page479#comment_5807576
Это понятно, что можно добавить другие состояния. Но все же не будут ли они вытекать из вероятностей принадлежности к тому или иному классу (из 2-х)?
Вероя́тность — степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события. Когда основания для того, чтобы какое-нибудь возможное событие произошло в действительности, перевешивают противоположные основания, то это событие называют вероятным, в противном случае — маловероятным или невероятным. Перевес положительных оснований над отрицательными, и наоборот, может быть в различной степени, вследствие чего вероятность (и невероятность) бывает большей либо меньшей[1]. Поэтому часто вероятность оценивается на качественном уровне, особенно в тех случаях, когда более или менее точная количественная оценка невозможна или крайне затруднительна. Возможны различные градации «уровней» вероятности[2].
В нашем случае классификатор будет выдавать вероятности отнесения целевой к 1 из 2-х классов, а это значит что чем выше вероятность на покупку тем сильнее сигнал, если она уменьшается или увеличивается то это торможение, усилиение и все что вам угодно, т.е. опять же может быть достаточно всего 2-х классов, а потом интерпретировать их результаты, или нет? :)
Ты настроен на спор? или всё же на осмысление? Ты не хочешь уходить из двух классов классификации. Осмысливай.
Ты настроен на спор? или всё же на осмысление? Ты не хочешь уходить из двух классов классификации. Осмысливай.
на осмысление конечно, да, 2 класса это зона комфорта :) я просто до сих пор не вкупил... если приращения цен можно принять за вероятности (чем больше приращение тем выше вероятность события), то и вероятности 2 выходов можно интерпретировать похожим образом.. почему это делать нельзя для меня пока не очевидно
на осмысление конечно, да, 2 класса это зона комфорта :) я просто до сих пор не вкупил... если приращения цен можно принять за вероятности (чем больше приращение тем выше вероятность события), то и вероятности 2 выходов можно интерпретировать похожим образом.. почему это делать нельзя для меня пока не очевидно
Грубейшая ошибка. Как же можно приращения принимать за вероятности??? Ты привёл определение вероятности, но сам то ты его понимаешь?
Для осмысления тебе: Каков диапазон возможных приращений? Какое из приращений, находящихся в диапазоне, является наиболее частым?
Когда осмыслишь эту часть, тогда можно будет двигаться дальше.
Грубейшая ошибка. Как же можно приращение принимать за вероятности??? Ты привёл определение вероятности, но сам то ты его понимаешь?
Для осмысления тебе: Каков диапазон возможных приращений? Какое из приращений, находящихся в диапазоне, является наиболее частым?
Когда осмыслишь эту часть, тогда можно будет двигаться дальше.
я смотрю на это так:
Приращения, близкие к нолю, говорят о вероятности 50\50, т.е. мы бы дали 2-м классам вероятности по 0.5 (неопределенность, ни покупка ни продажа)
соответственно, можно нормализовать приращение от 0 до 1, где 0.5 будет неопределенность, >0.5 покупка, < продажа. Чем ближе значение к крайним значениям тем выше вероятность события (больше изменение цены).
После того как модель обучена, она дает те же значения от 0 до 1, которые можно интерпретировать как вероятности наступления того или иного события (чем выше вероятность тем сильнее будет изменение в абсолютных величинах)
Вопрос то в том, правильно ли интерпретировать вероятность принадлежности целевой как вероятность изменения цен в абсолютных значениях (чем выше вероятность на выходе тем бОльшее изменение ожидаем)
я смотрю на это так:
Приращения, близкие к нолю, говорят о вероятности 50\50, т.е. мы бы дали 2-м классам вероятности по 0.5 (неопределенность, ни покупка ни продажа)
соответственно, можно нормализовать приращение от 0 до 1, где 0.5 будет неопределенность, близкие к 1 покупка, близкие к 0 продажа. Чем ближе значение к крайним значениям тем выше вероятность события.
После того как модель обучена, она дает те же значения от 0 до 1, которые можно интерпретировать как вероятности наступления того или иного события (чем выше вероятность тем сильнее будет изменение в абсолютных величинах)
приращения и вероятности - это НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
В общем, начинать надо с учебника по теории вероятностей.
приращения и вероятности - это НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
В общем, начинать надо с учебника по теории вероятностей.
приращениям можно дать вероятностную оценку принадлежности к классу бай\селл. Чем больше положительное приращение, тем больше вероятность отнесения его к классу бай, так понятнее? А поскольку все что выше 0.5 это уже класс бай, то при увеличении вероятности возрастает и абсолютное приращение