торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 195
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
Странно, саму волатильность обоих валют всегда считал примерно одинаковой. Да и расчёт среднего относительного размаха дневных баров (High-Low)/Close по дням недели это подтверждает:
EURUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007266
EURUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007871
EURUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007981
EURUSD_1440_Day_of_Week_4 0,008332
EURUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008522
GBPUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007224
GBPUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007431
GBPUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007535
GBPUSD_1440_Day_of_Week_4 0,007863
GBPUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008052
Для расчёта каждого значения бралось 100 дневных баров для соответствующего дня недели.
Другое дело если подсчитать средний абсолютный размах в пипсах по формуле (средний относительный размах)*Close[0], то разумеется эта величина будет? Ведь у вас просто стоплосс и тейкпрофит на GBPUSD будут просто промасштабированы на соотношение между валютами примерно в полтора раза? То есть прибыльность самой стратегии то останется той же самой!
solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
1. Я не говорил что все индикаторы зависимы. Кроме того, "зависимы" - понятие растяжимое. Поскольку это просто проверить, то приведите пример полностью независимых индикаторов. Например, докажите полную независимость ATR и любой из MA.
2. Использование, то есть интерпретация, - это уже из области психологии. :-) Прежде, чем использовать это утверждение как аргумент, докажите, что Ваш способ использования действительно несет информацию, а не дезинформацию. :-))
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
1. Я не говорил что все индикаторы зависимы. Кроме того, "зависимы" - понятие растяжимое. Поскольку это просто проверить, то приведите пример полностью независимых индикаторов. Например, докажите полную независимость ATR и любой из MA.
2. Использование, то есть интерпретация, - это уже из области психологии. :-) Прежде, чем использовать это утверждение как аргумент, докажите, что Ваш способ использования действительно несет информацию, а не дезинформацию. :-))
Было уже начал писать развернутый ответ, но перечитав Ваш пост понял, что мне ничего не остается, как поставить вот такой символ: - о:)
solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)
Да вроде бы я про тоже самое и говорю... Размах дневных баров содержит информацию о том, с какой максимальной амплитудой дёргалась цена в течение дня. То есть мы имеем информацию о максимальном потенциальном заработке одной сделкой за день, который согласно расчётам должен быть одинаков на обоих парах. Хотя, если вы перешли в своей стратегии от долговременного анализа на 3-5 дней вперёд просто на игру интрадэй с учётом дополнительной дёрганности фунта в течение дня и на ордера с расчётными профитами в 10-20 пипсов, то конечно же возможно, что смена валюты на фунт может этому только поспособствовать. Я наоборот от этого стараюсь уйти, так как проще наверное спрогнозировать более долговременные тренды (в плане того, что у вас есть больше времени на размышления и обоснование выводов), нежели кратковременные подёргивания валюты в течении дня. Хотя я лично ничего против вашей системы не имею. Попробуйте на фунте поиграть. Желаю успеха на новой валюте.
PS: Кстати могу порекомендовать не ограничивать себя какой-либо одной из валют. Раньше я тоже так же поступал - смотрел например на одну EURUSD. Но сейчас поставил советник на все доступные валюты брокера. Их 19 штук. Соответственно уменьшив размер лота, так как количество открытых позиций существенно возросло. Это я думаю мне помогает наблюдать за некоторыми техническими отличиями в движении разных валют и соответственно совершенствовать советник. Да и глаз лучше тренируется в распознавании технических картинок с формированием своих предположений, наблюдений и выводов, которые думаю помогают мне совершенствовать советник по изложенной здесь стратегии.
Интерес представлял ответ на вопрос о том, как изменяется достоверность прогноза Р с ростом числа N используемых индикаторов. Расчёт проводился для произвольного количества не коррелирующих между собой индикаторов, имеющих в серии одинаковую вероятность р правильного прогноза каждый. На графике приведены результаты численного моделирования достоверности прогноза при одновременном срабатывании всех индикаторов для р=0.5 ... 0.7 Думаю, что на практике невозможно в долгосрочной перспективе добится от индикатора достоверности прогноза более р=0.55 поэтому, случай с p>0.6 представляет только академический интерес.
Результаты выглядят правдоподобно. Можно отметить, что достоверность прогноза сильно растёт с увеличением числа НЕ КОРРЕЛИРУЮЩИХ между собой индикаторов. В этом смысле полезно проводить предварительную оценку на независимость сигналов применяемых индикаторов и стараться использовать именно их. С другой стороны, любые индикаторы, использующие для генерации сигнала исторические данные по цене, априори являются зависимыми. Как следствие, нужно стараться использовать индикаторы на различных ТаймФреймах, это хоть в какой-то мере позволит уменьшить коррелированость сигналов.
Спасибо, действительно правдоподобно.
Во всяком случае внутри у меня никаких возражений. Тишина ! :-))
Интересно, что на численном эксперименте не подтверждается ни одна, ни другая формула.
Несмотря на отсутствие корреляций результат получается меньше, чем дает формула с произведением.
Однако, это и не арифметическое среднее !
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Вывод ясен, - надо делать хорошие индикаторы. Тем более, что они еще и коррелируют. :-))
Еще раз благодарю, это действительно ценный результат.
Хотя для меня расчетная форму все равно остается проблемой.
Удачи.
Таким образом достигнуто абсолютное единодушие при полном взаимопонимании. :-)
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Думаю, на самом деле , чем больше индикаторов , тем хуже.
s=Vol*(2P-1). Доход S ТС за конечный промежуток времени t можно оценить, как произведение доходности на частоту совершения сделок f и на время:
S=s*f*t.
В первом приближении можно считать, что Р растёт с увеличением числа используемых индикаторов почти линейно (см. рис. в предыдущем посте). В свою очередь, вероятность одновременного срабатывания n индикаторов экспоненциально падает с ростом n, а значит так же быстро будет спадать частота совершения сделок. То есть, у нас имеются два конкурирующие процесса: доходность и частота совершения сделок. Первая величина линейно растёт, а вторая экспоненциально падает с ростом числа индикаторов. Этот факт необходимо помнить, т.к. при количестве индикаторов больше некоторого, эффективность ТС начнёт резко уменьшаться. Интересно выяснить оптимальное количество индикаторов, например, для прогнозной вероятности каждого р=0.55 см. рис.
Вывод один: уже применение двух независимых индикаторов дадут в общем худший результат на участке с числом сделок >10 (для статзначимости), чем с использованием одного. Связано это с резким уменьшением частоты входа в рынок.
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Думаю, на самом деле , чем больше индикаторов , тем хуже.
Согласен с Rosh ем. От «лукавого» это все. По крайне мере, мой собственный опыт это подтверждает. К тому же, пункты, которые я выделил, крайне важны, напомню с позволения коллег:
1 уверен, что далеко не все индикаторы будут зависеть друг от друга (например, ATR и любой из MA). Это просто проверить.
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
Особенно интересен пункт 2. Например, возьмем MACD. На его основе можно выбрать «срабатывание» в достаточно большом количестве. Наиболее интересен - уровни перекупленности и перепроданности. Вот как их определять? Они то конечно видны глазом, но уже после того как все самое интересное прошло. Прибавьте к этому несколько входных параметров для него, от которых все и зависит, плюс дополнительная логика выстраиваемая каждым игроком на «срабатывание». Это все не может не привести к тому, что много индикаторов – хуже, чем один.