И снова о вечном: тренд/флет. - страница 3

[Uladzimir Izerski]

Alexandr Bryzgalov:
арбитраж

Без спреда арбитраж был БЫ очень прибыльным занятием.

[Uladzimir Izerski]

Дмитрий:
Есть статистика?

Честно признаюсь было желание собрать, но смысла большого в этом не нашел. 

[Дмитрий]

Uladzimir Izerski:
Честно признаюсь было желание собрать, но смысла большого в этом не нашел. 

Когда соберёте - увидите, что это совсем не так

[Andrey Dik]

Uladzimir Izerski:
Сам Флет является коррекционным движением, но в тоже время может быть продолжением тренда, а может быть разворотом. Всё зависит от других факторов, влияющих на цену. Обычно сильному движению предшествует длительный флет, это бесспорно. 

Это всё предположения, то есть вилами по воде без конкретных цифр статистики.

Вот я привел пример в конкретных цифрах, как применяют временой фильтр, это конкретика. 

[Uladzimir Izerski]

Дмитрий:
Когда соберёте - увидите, что это совсем не так

Все зависит от того, какие величины брать для сравнения, ТФ надо учитывать, у каждогоТФ свои рамки. Вы делали такой анализ? Интересно, было бы взглянуть если не секрет.

[Andrey Dik]

Alexandr Bryzgalov:
арбитраж

Ещё есть примеры?

[Andrey Dik]

Uladzimir Izerski:
Все зависит от того, какие величины брать для сравнения, ТФ надо учитывать, у каждогоТФ свои рамки. Вы делали такой анализ? Интересно, было бы взглянуть если не секрет.

Не имеет значение величина флетового канала. Важен характер движения. Мы же договорились, что рассматриваем т/ф в контексте одного ТФ (первый мой пост), иначе неизбежно скатывание в никчёмные полемики о смысле бытия и "фрактальности" рынка.

[Дмитрий]

Uladzimir Izerski:
Все зависит от того, какие величины брать для сравнения, ТФ надо учитывать, у каждогоТФ свои рамки. Вы делали такой анализ? Интересно, было бы взглянуть если не секрет.

Делал. По одному инструменту для М30 за год.

Самый большой коэффициент корреляции между длинной флэта и вероятностью "большой свечи" составлял менее 20% 

[Uladzimir Izerski]

Andrey Dik:

Это всё предположения, то есть вилами по воде без конкретных цифр статистики.

Вот я привел пример в конкретных цифрах, как применяют временой фильтр, это конкретика. 

Послушайте. Ваша объявленная  конкретика ночной- дневной диапазон по времени, но она совсем не учитывает цену.  

Andrey Dik:
Не имеет значение величина флетового канала. Важен характер движения. Мы же договорились, что рассматриваем т/ф в контексте одного ТФ.

 Добавлю. Важен характер движения на определенном отрезке времени. ТФ это совсем не то. 

[Alexandr Bryzgalov]

Andrey Dik:

Ещё есть примеры?

Carry Trade