Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3700

[Aleksey Nikolayev]

Вроде бы подходящая математика для скальпинга. МО туда тоже вроде бы можно прикрутить. Популярное изложение подхода пока не попадалось.

[[Удален]]

Такие самоподобные структуры ищутся и трейдинг происходит только там, где наблюдается высокая корреляция между левой и перевернутой зеркально правой частью. Таких паттернов находит много, с разными периодами.

Потом довольно замороченная схема как на этом обучать МО, еще до конца не формализовал лучший подход.

Аналог "яиц или куриц". Можно искать разные симметрии, не обязательно зеркальные. Но зеркальные считаю наиболее сильными пока что. На этих участках должна быть низкая энтропия (еще не проверял), поэтому предсказания во время существования таких паттернов будут более точными (идея ТС). То есть если от этого полного паттерна определить направление на n баров вперед в будущее как метку 0 или 1, то она должна предсказываться лучше, чем когда никакой симметрии не наблюдается.

[[Удален]]

МО просто обобщает сигналы по наборам разных паттернов. Ещё могут быть похожие паттерны с противоречащими сигналами, это тоже предстоит ещё отдельно обработать :)

[[Удален]]

Ещё могут быть подобия в разных масштабах (мультифрактальные), их тоже надо дополнительно искать. Например, длина одного 100 баров, а другого 50, но они очень похожи. Тогда через пропуски или интерполяцию выравнивать длины.

[Aleksei Kuznetsov]

Получается поиск шаблона на продолжение тренда, а не всякие там двойные вершины, головы/плечи и т.п., которые уже давно не работают. Только тренд - твой френд))

[[Удален]]

Forester #:
Получается поиск шаблона на продолжение тренда, а не всякие там двойные вершины, головы/плечи и т.п., которые уже давно не работают. Только тренд - твой френд))

Не знаю что там в общей совокупности получается, скорее каша из более вероятных сигналов, чем при случайной разметке сделок :)

Тренд не обязательно продолжается, он может развернуться в конце структуры. 

[Victor Paul Hamilton]

Во-первых, машинное обучение - это обучение чему? Прошлому, разве рынки работают одинаково в одних и тех же сценариях, нет, они постоянно меняются. Во-вторых, родной Mt5 без внешних источников не может делать машинное обучение, супер A.I бла бла бла, не важно, что вам говорят некоторые маркетинговые уловки.

[Aleksey Nikolayev]

Forester #:
Получается поиск шаблона на продолжение тренда, а не всякие там двойные вершины, головы/плечи и т.п., которые уже давно не работают. Только тренд - твой френд))

Тоже появилась подобная мысль.

[Aleksey Nikolayev]

Ещё хотелось бы отметить, что если речь о корреляции между ценами (а не их приращениями), то на самом деле это коинтеграция. Ведь коинтеграция ищется через линейную регрессию (даром что называемую "ложной"), а это всегда сводится к формулам корреляции. Но суть не в том, что корреляция - это какая-то основа всего, а просто в линейной алгебре не так уж много разных формул и одну из них (скалярное произведение) на нашем форуме принято называть корреляцией.

Возможно, связь с коинтеграцией поможет как-то интерпретировать результаты. 

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

Ещё хотелось бы отметить, что если речь о корреляции между ценами (а не их приращениями), то на самом деле это коинтеграция. Ведь коинтеграция ищется через линейную регрессию (даром что называемую "ложной"), а это всегда сводится к формулам корреляции. Но суть не в том, что корреляция - это какая-то основа всего, а просто в линейной алгебре не так уж много разных формул и одну из них (скалярное произведение) на нашем форуме принято называть корреляцией.

Возможно, связь с коинтеграцией поможет как-то интерпретировать результаты. 

Связь с порогом КК видна на бэктесте. 

Порог КК 0.5 (отобраны все паттерны выше порога)

Порог 0.85

Не знаю, достаточно ли это для чего-нибудь.