Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3704

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:

Статья на тему 

На крипте самый высокий показатель неэффективности. На долларовых парах она исчезающе мала.

Там надо внимательно смотреть что именно считается. Вполне возможно, что считается по сути нестационарность и от того что она больше всё может быть только хуже.

Грубо говоря, нам нужно не только отличие от СБ, но и некоторое постоянство этого отличия. 

[Удален]  
Aleksey Nikolayev #:

Там надо внимательно смотреть что именно считается. Вполне возможно, что считается по сути нестационарность и от того что она больше всё может быть только хуже.

Грубо говоря, нам нужно не только отличие от СБ, но и некоторое постоянство этого отличия. 

Считается вид случайности (мягкая/буйная), что конкретно прогнозируется и как, эти методы не сообщают. Мандельброт писал, что это не для прогнозирования, а для оценки риска :)

Типа какой величины плотину построить или какого размера стрп-лосс поставить, чтобы не слилось :)

А чтобы что-то конкретное прогнозировать, нужно предсказывать продолжение яиц и куриц, по моей имхе.
[Удален]  
В итоге, сложность построения всяких траекторий переходов и фазовых пространств вызовет желание использовать сверточную НС вместо всего этого, что, как известно, тоже не ведет к наполнению карманов.
 
Aleksey Nikolayev #:
Ничего не понятно, но очень интересно. Какой-то набор утверждений вытекающий непонятно из чего. Впрочем, как обычно.
Вы на разных языках)
 
Aleksey Nikolayev #:

Ну, привели бы тогда ссылки на "рассказывал ранее".


в отличии от того-же Рената, мне проще заново показать

ТС, наверное простит за некоторый переповтор офф-топа, в этой-же теме я такими картинками уже точно спамил :-)

Мы-же говорили про "условно-постоянные", так вот если считать статистикой то получается вот такая картина:

( статистикой у меня визуализация получилась симпатичнее, и она считает не только углы/рейты но и привязки и её объяснять проще)

Статистикой считается очень просто - все-же умеют строить "горизонтальные профили" ? 
так вот если так-же строить "диагональный профиль", то на нём будут проступать регулярные структуры, почти синусоиды (то что скриншоте линией - это "макушки" синусоид).
В зависимости от рейта (угла) диагонали, более или менее выраженные.
Современные мощности позволяют сделать чуть не сплошной перебор и выявить наиболее "выдающийся" рейт. Он кстати один, а остальные это всякие его кратности и комбинации. 
Валюты совершенно некого не стесняясь просто ходят с этим темпом. 
Статистика делает ещё и привязки, объективно показывая что узлы решётки точно попадают в регулярные максимумы и минимумы волатильности. 

Оно и связано с волатильностью, тот-же угол можно посчитать от тикового объёма. 

(кстати довольно прикольно и неожиданно, что длительные движения как правило начинаются прямо с утра, в минимуме волатильности, а вовсе не с разворотов на ам.сессии которые скорее закрывают прежнее.
Хотя вот про это возможно что эффект наблюдателя и просто лучше заметно)

Говорили про "уловно-постоянное" ? вот условно-постоянная картина в котировках, тесно связанная с такой-же условно-постоянной волатильностью. 

Я так думаю, что наличие подобной картины, а точнее её не учёт в вами любимых методах ML,NN очень сильно их сбивает.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

в отличии от того-же Рената, мне проще заново показать

Было бы любопытно в теме про МО увидеть пример реализации посредством МО, хотя бы наброски что имелось в виду.

[Удален]  

Доделал создание режимов на питоне и экспорт в подключаемую библиотеку, потом получение текущего режима через функцию наподобие.

Наверное нужно подумать как сделать еще удобней, чтобы любой МО-фит мог подключить к своему боту :)

Насколько понимаю, основная проблема, что МО делать на MQL тяжело, а питоном почти никто не владеет, так же как и не владеет МО :)

чтобы сводилось к вызову одной ф-ии.

int get_regime()
   {
      double features[];
      fill_arrays(features);
   
      double f[ArraySize(periods)];
   
      for(int i = 0; i < ArraySize(periods); i++)
        {
         f[i] = features[i];
        }
   
      static vector out(1);
   
      struct output
        {
         long           label[];
         float          proba[];
        };
   
      output signal[];
      
      OnnxRun(ExtHandle, ONNX_DEBUG_LOGS, f, out, signal);
   
      int sig = ArrayMaximum(signal[0].proba);
      return sig;
   }
 
Maxim Dmitrievsky #:

Было бы любопытно в теме про МО увидеть пример реализации посредством МО, хотя бы наброски что имелось в виду.

а это и не МО,  о чём заранее предупреждал в шапке  :-) можно считать что ответвление диалога про "условно-постоянные" вещи. 

то что на скриншоте - статистика, метод получения популярно описан. Кому не лень и интересно, повторят и улучшат - там же просто

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

а это и не МО,  о чём заранее предупреждал в шапке  :-) можно считать что ответвление диалога про "условно-постоянные" вещи. 

то что на скриншоте - статистика, метод получения популярно описан. Кому не лень и интересно, повторят и улучшат - там же просто

Я даже не понимаю с чего начать :) тогда нужна статья

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky #:

Наверное нужно подумать как сделать еще удобней, чтобы любой МО-фит мог подключить к своему боту :)

Еще можно сделать ноутбук в Гугл колабе, чтобы просто нажать кнопку "Play" и получить инклудник с режимами, без установки даже питона :)

1...369736983699370037013702370337043705370637073708370937103711...3745
Новый комментарий