Зы- вообще вода, не самостоятельное исследование а типа разбор результатов других работ(исследователей, с..... Так скажем неодназначными выводами.... Перечеркивающим предыдущие свои же высказывания... В общем вода мокрая, небо голубое
Вообще-то теория портфелей - это теория с бородой. За нее несколько перцев (Марковиц и ююю)в начале 80-х получили нобеля. Утверждалось, что путем включения безрисковых активов, а таковыми тогда считали казначейские обязательства, можно управлять суммарным риском портфеля. Все это носило явно политический окрас как противовес плановой экономики, которая в 70-х все ще процветала.
А потом кризис 1987 года и все увидели очевидное, что портфели - это только для стационарных финансовых рядов!
А была хоть одна статья по портфельной торговле, в плане бота?
По треугольникам что-то было, помню.
Весь прикол в том, что модерновая портфельная теория должна быть на принципах МО строиться, что описано в последней части книги. "Deep learning portfolios"
Даже треугольники на МО никто не делал. А это как типа самый простой случай, который можно рассмотреть.
встречный вопрос : а валютный портфель в MT - это как ?
IMHO без мультивалютного (мулти-ассет) счёта это невозможно.
потому очевидно ботов не было. Но теория помниться что была.
Ну не валютный, добавить там индексов каких-нибудь :) Проходил это ещё в универе, ну как проходил, почти мимо.. Поэтому могу только промычать на эту тему.
Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.
Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.
Вы вошли в аккаунт. Двухфакторная аутентификация отключена. Настройте её заново и отсканируйте новый QR-код или продолжите с отключённой двухфакторной аутентификацией.
Вышла сильная книга
Она без кодов, просто теория?
Без кодов, больше теорий и формул, без практического подтверждений, ии типа применить хочет, картинками... В общем 603 страницы воды
Вообще-то теория портфелей - это теория с бородой. За нее несколько перцев (Марковиц и ююю)в начале 80-х получили нобеля. Утверждалось, что путем включения безрисковых активов, а таковыми тогда считали казначейские обязательства, можно управлять суммарным риском портфеля. Все это носило явно политический окрас как противовес плановой экономики, которая в 70-х все ще процветала.
А потом кризис 1987 года и все увидели очевидное, что портфели - это только для стационарных финансовых рядов!
А была хоть одна статья по портфельной торговле, в плане бота?
встречный вопрос : а валютный портфель в MT - это как ?
IMHO без мультивалютного (мулти-ассет) счёта это невозможно.
потому очевидно ботов не было. Но теория помниться что была.
встречный вопрос : а валютный портфель в MT - это как ?
IMHO без мультивалютного (мулти-ассет) счёта это невозможно.
потому очевидно ботов не было. Но теория помниться что была.