Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3702
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А колдун какие признаки использовал для кластеризации? Рассказывал?
нет
а это область (солнечная активность и влияние) которую прогнозами и моделями заездили буквально всю..
опять нешмголи
Есть вариант нагенерить разных рыночных режимов, которые неплохо работают на новых данных, залить в кодобазу в виде onnx. Затем можно использовать для оптимизации любых ТС на выбранных режимах рынка. Мне кажется, что такой подход может залететь. От юзеров ничего не надо, кроме простой проверки на наличие конкретного режима. Остальная логика своя.
нет
Имхо, взлетит если на рынке точно есть режимы, которые (а) чётко определяются и (б) живут достаточно долго после того как определены.
Ну живут-то они долго, это же просто диапазоны по какому-то признаку. Сами ТС на них нужно переоптимизировать периодически.
Имхо, взлетит если на рынке точно есть режимы, которые (а) чётко определяются и (б) живут достаточно долго после того как определены.
Уже известно какой остров он прикупил и что он точно не поглощён заводом? )
Вроде бы Алешу забрали в рабство какие-то крупные инвесторы, про Мастера не знаю :)
Можно предположить наличие продолжающихся по времени режимов исходя из предположений:
А) Крупные игроки не могут слишком быстро изменять правила своей игры. В смысле, конечно, играть они могут сколь угодно быстро, но какие-то внутренние правила, регламенты они не меняют ежедневно.
Б) Это их постоянство сказывается на поведении цены.
В) Есть какие-то предикторы позволяющие достаточно точно определять отрезки времени такого постоянства.
Но это не обосновывает обязательную повторяемость режимов, для этого нужны дополнительные предположения.
Можно предположить наличие продолжающихся по времени режимов исходя из предположений:
А) Крупные игроки не могут слишком быстро изменять правила своей игры. В смысле, конечно, играть они могут сколь угодно быстро, но какие-то внутренние правила, регламенты они не меняют ежедневно.
Б) Это их постоянство сказывается на поведении цены.
В) Есть какие-то предикторы позволяющие достаточно точно определять отрезки времени такого постоянства.
Но это не обосновывает обязательную повторяемость режимов, для этого нужны дополнительные предположения.
темпы ещё "условно-постоянны".. валюта A к B растёт/падает с темпом X%/сутки. Заигзаг с постоянным углом наклона. Длительность этих отрезков плохо предсказуема и смена движений из-за волатильности видна уже потом, когда поздно метаться