Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3698
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
любое СБ можно разбить на такие самоподобные участки, получится зигзаг..на отрезках наше СБ чуть сильнее "льнёт" к 2 сигме (если её посчитать от нормального) чем совсем тупое блуждание.
Только этого "чуть", нехватает для стабильного наполнения карманов :-)
Отрезки можно обвести овалом, узреть внутри пресловутый "синус" (котир внутри мечется туда-сюда, медленно наращивая амплитуду и снижая частоту)
это всё пост-фактум, эффекты распределений и ощущений ощущалами.
У них же есть центры самоподобия, откуда можно отражать в будущее. Постфактум да, но тогда надо смотреть более крупный ТФ и там обычно видно более крупную курицу.
Волны Эллиотта как раз их разные структуры описывают.
Потом даже эконофизику придумали, не знаю в каком она сейчас состоянии.тогда надо смотреть более крупный ТФ
на ТФ ниже H4 правят бал и всех сбивают естественные циклы сутки,неделя,биржа открылась_закрылась, деньги ушли-пришли, от азии до америки и прочая-прочая. И мелкие события там подчас смотрятся как грандиозная паника и крутой разворот, а на деле пшик
зато там можно быстро скальпить (циклы-же и расписания известны) и сделки идут обозримое время не собирая мешок свопа
а на старших ТФ уже можно смотреть красивости теорий и яйценосность кур :-)
на скриншоте выше "яйцо" рассчитывалось как решение "умные люди с большими деньгами входят на самых пиках и торгуют с максимальной эффективностью: очертить область удержания позиций, вне области их позиций уже нет. "
на ТФ ниже H4 правят бал и всех сбивают естественные циклы сутки,неделя,биржа открылась_закрылась, деньги ушли-пришли, от азии до америки и прочая-прочая. И мелкие события там подчас смотрятся как грандиозная паника и крутой разворот, а на деле пшик
зато там можно быстро скальпить (циклы-же и расписания известны) и сделки идут обозримое время не собирая мешок свопа
а на старших ТФ уже можно смотреть красивости теорий и яйценосность кур :-)
на скриншоте выше "яйцо" рассчитывалось как решение "умные люди с большими деньгами входят на самых пиках и торгуют с максимальной эффективностью: очертить область удержания позиций, вне области их позиций уже нет. "
Не удалось найти хороший алгоритмический способ описания фрак/мульти фракталов в плане их прогнозирования.
Где-то в этой теме заливал алго, попытку реализации. Там что-то сильно навороченное было. Можно фрагментарно оценивать по типу энтропии ряда или размерности, но это неполноценное вью. Там нужно добавлять мультиоконность, делать аффинные повороты для сопоставления кусков графиков, регулировать размерности и проч. Короче задача не для слабонервных.
Все преобразования, которые делаешь в голове за несколько десятков секунд. Вращения, сжатия, перевороты, сравнения с другими ТФ, поиск сходств, оценка сходств и т.п.
GPT 4.1 предложил вариант, но не может написать рабочий код. Возникающие ошибки тоже не может пофиксить.
Но предложил интересную библиотеку для конформных предсказаний, которую пытался "всунуть в код". Пока что не зачет, но за либу наверное спасибо конечно.
Исследовано.
https://www.mql5.com/ru/articles/18324
Сделал разметку сделок на основе самоподобных структур, пока без подробностей. И обучил на этих метках МО.
Получается довольно стабильная картинка на новых данных. Причешу код и выкачу мб статью, тема занимательная.
Отчасти доказывает обсуждаемую теорему яиц и куриц :)
Исследовано.
https://www.mql5.com/ru/articles/18324
В этой серии статей советник представляет из себя управление позициями на основе полученных внешних сигналов.
Получение сигналов для МО-варианта - ONNX, для человека - EX5-библиотека, скомпилированная только из mq5-кода.
Три определения.
Какие значения у этих двух коэффициентов? И может ли высокий показатель (больше единицы) второго коэффициента говорить о вероятности подгонки для МО (и для варианта, придуманного человеком)?
В этой серии статей советник представляет из себя управление позициями на основе полученных внешних сигналов.
Получение сигналов для МО-варианта - ONNX, для человека - EX5-библиотека, скомпилированная только из mq5-кода.
Три определения.
Какие значения у этих двух коэффициентов? И может ли высокий показатель (больше единицы) второго коэффициента говорить о вероятности подгонки для МО (и для варианта, придуманного человеком)?
У них же есть центры самоподобия, откуда можно отражать в будущее. Постфактум да, но тогда надо смотреть более крупный ТФ и там обычно видно более крупную курицу.
Волны Эллиотта как раз их разные структуры описывают.
Потом даже эконофизику придумали, не знаю в каком она сейчас состоянии.Придумал как исследовать такие структуры посредством МО. Написал несколько подходов, но ещё остались варианты. Как замена старой гипотезы эффективного рынка, мультифрактальная выглядит интересней. Есть специальные пакеты для проверки гипотезы. Перечитываю Мандельброта даже для этого, чтобы освежить.
Скрестить Мандельброта с МО - весьма интересный подход. У него, помнится, была генерация ценового фрактала с помощью трёхчастного генератора.
Пытался придумывать на основе этого какие-то индикаторы и представления цены (вплоть до формальных стохастических грамматик). Не получилось найти что-то интересное - всё как-то сложно и нестационарно. Ещё частенько получалось неявное трудноуловимое заглядывание вперёд (по типу как с зигзагом), что постоянно приводило к "граалям" и последующим разочарованиям.
Скрестить Мандельброта с МО - весьма интересный подход. У него, помнится, была генерация ценового фрактала с помощью трёхчастного генератора.
Пытался придумывать на основе этого какие-то индикаторы и представления цены (вплоть до формальных стохастических грамматик). Не получилось найти что-то интересное - всё как-то сложно и нестационарно. Ещё частенько получалось неявное трудноуловимое заглядывание вперёд (по типу как с зигзагом), что постоянно приводило к "граалям" и последующим разочарованиям.