Ищем закономерности - страница 56

[Maksim Antonenko]

Vitaliy Maznev:

В вашей логике не работают и свечи. И вообще время можно не учитывать. Допустим. Только вот мы ранее выяснили, что тики на форекс вообще практического значения не имеют. А ваши рендж бары строятся на основе тиков. Как это укладывается в вашей логике? И второй вопрос: если вы станете отрицать отсутствие практической ценности в тиках на форекс, то опишите свои логические выводы. Мне интересно как вы работаете без учета свечного анализа, без учета времени, и вообще на уровне отдельной логики-в-себе?

Рендж бары строятся на основе пройденного расстояния, а не тиков.

[Maksim Antonenko]

Ivan Butko:

Если цена три раза ударилась об этот уровень и подошла к нему в четвертый раз, - это не логическое обоснование?

Видно задним числом. Простейший тест - строим трендовые по двум экстремумам и сиотрим, как в дальнейшем цена будет по ним ходить. Мой ответ - 50/50.

[Maksim Antonenko]

Fast235:

флаг тоже не работает?

Не работает как? Графика, это такое дело, что каждый др...т как хочет.

[Ivan Butko]

danminin:
ЧУВАШОВ - ПАММ-УПРАВЛЯЮЩИЙ, КОТОРЫЙ СЛИЛ СВОИ СЧЕТА.

А причем здесь слив? Он торговал нейросетевиком. В своих паммах он ни разу не применил свои техники и стратегии.

Я наблюдаю за ним уже больше 10 лет. Помню его с той самой вилки Чувашова. 

У него шикарные техники, они понятны и формализованы. Но, они не граали, как и вся база мкл. 

Я его не раз предупреждал, что ММ аля 20/80 (ТП/СЛ) с риском до 30% и до трех открытых подряд сделок до добра не доведут, ровно как и постоянные переоптимизации, в которых нет смысла. Два раза предупреждал, и вот, в чёрный четверг января 2019-го его чудо-нейросетевик вновь открыл параллельно три сделки с риском 30% на сделку (стоп), и цена рванула без новостей. Все 17-ть памм-счетов с суммарным балансом в несколько сот тысяч долларов слились от 60 до 95% процентов. 

Язвили все площадки по этому поводу. Потом все-таки запретил советнику открывать больше одной сделки, и стал четыре месяца переобучать на нескольких серваках. Я ему еще раз напомнил, что это бесполезно, надо менять основу, он спорил, что его программисты шарят лучше. В итоге, он снова просел на 30% и так и не смог восстановиться, после чего отлючил мониторинг. Я ему писал потом, чтобы он либо создал советника по ТААЧ и другим его техникам, лиьо просто нашел управов-профи и стал заниматься поиском инвесторов. 

Через полгода он так и сделал, сейчас ищет управов и рекламирует их.

Так что его вилки, диапазоны, тренды и даже собственный формализованный  волновой анализ не имеют отношения к сливам паммов

[Vitaliy Maznev]

Макс:
Рендж бары строятся на основе пройденного расстояния, а не тиков.

Range-бары строятся следующим образом: как только размах колебаний цен (High-Low) внутри текущего бара достигнет заданного порогового уровня, 
с приходом нового тика выше High или ниже Low сразу начнет строиться новый бар. 
В результате все бары будут иметь примерно одинаковый размах колебаний High-Low. 
Но при этом период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет различным для каждого бара.

Источник - https://www.mql5.com/ru/forum/125923

Вы все-же, разберитесь в принципах того, что проповедуете.

Но я не отрицаю, что в качестве дополнительного инструмента это вполне можно использовать. Вопрос в другом. Вы отрицаете все подряд ссылаясь на какую-то логику. При этом сами никакой логики не проявляете. Логический сепаратизм оправдан тогда, когда за ним стоит какая-то основа. За вашей логикой пока стоит лишь типичное выражение на подобие "я - д'Артаньян, а все - ...". Вы если что-либо отрицаете, разверните свою логику и предложите альтернативу. Тогда это можно будет воспринять серьезно.

[Алексей Тарабанов]

Макс:
Видно задним числом. Простейший тест - строим трендовые по двум экстремумам и сиотрим, как в дальнейшем цена будет по ним ходить. Мой ответ - 50/50.

А Вы умеете строить трендовые линии? 

[Vitaliy Maznev]

Есть просьба к тем. кто здесь следит за темой:

Если кто-то реально использует рендж бары, пожалуйста опишите ваши наблюдения. Тут человек высказался, но ничего вразумительного я в его постах не нашел.

Для меня эти рендж бары - нечто новое. И предварительно почитав, я нашел серьезные недостатки в том чтобы использовать этот формат визуализации. Особенно отказавшись от всего остального. 

С одной стороны эти рендж бары избавляют от т.н. шумов в движениях. Но с другой - в этих шумах содержится масса значимых деталей.

Другой момент в том, что если взять интрадей трейдинг, то эти шумы вообще едва ли не самое важное в графиках. Вероятно в долгосроке рендж бары действительно более актуальны. И то я не уверен, что есть те, кто отказывается от всего остального в пользу них.

Есть кто-то, кто мог бы наглядно и вразумительно описать что к чему?

[Maksim Antonenko]

Vitaliy Maznev:

Источник - https://www.mql5.com/ru/forum/125923

Вы все-же, разберитесь в принципах того, что проповедуете.

Но я не отрицаю, что в качестве дополнительного инструмента это вполне можно использовать. Вопрос в другом. Вы отрицаете все подряд ссылаясь на какую-то логику. При этом сами никакой логики не проявляете. Логический сепаратизм оправдан тогда, когда за ним стоит какая-то основа. За вашей логикой пока стоит лишь типичное выражение на подобие "я - д'Артаньян, а все - ...". Вы если что-либо отрицаете, разверните свою логику и предложите альтернативу. Тогда это можно будет воспринять серьезно.

Это какой-то сцеб?) Все, что мы видим на графике ,состоит из тиков. Свечи из тиков, бары, ренко ,рендж, равнотиковые ,равнообъемные. 

Я написал о принципе строения рендж. А не из чего они состоят.

[Даниил Минин]

чё, 56 страниц и еще ни одной закономерности не нашли?

[Vitaliy Maznev]

Макс:
Это какой-то сцеб?) Все, что мы видим на графике ,состоит из тиков. Свечи из тиков, бары, ренко ,рендж, равнотиковые ,равнообъемные. 

Я написал о принципе строения рендж. А не из чего они состоят.

Ок, возможно я не разобрался. Ну а описать их преимущества и аргументы почему они лучше всего остального слабо?

Я просто как мыслю: бары и свечи строятся по времени. В случае с рендж барами, исключительно тики. В других источниках я прочитал что рендж бары настраиваются по к-ву тиков. Плюс если отбросить время, а сами тики не несут в себе ничего конкретного в рамках форекс, то вообще ставится под сомнение многое.  Не знаю где стеб, но не принципиально.

Вот еще интересная цитата разработчика индикатора основанного на рендж-барах:

График Рендж баров в его классическом варианте должен строиться на основе тиковых данных, 
но так как на сервере нет таких данных, построение возможно только на основе данных по барам стандартных таймфреймов. - https://www.mql5.com/ru/market/product/3851

Т.е. здесь есть о чем задуматься.