Ищем закономерности - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нашли, наверное, и тут же - в кусты...
Александр, приветствую! Все на заводе, поэтому пока некому было искать. На скорую руку могу сказать, не закономерность пока, но мысль о ней. Если накидать несколько экземпляров ATR с разными периодами усреднения, то на каждом из них остаются следы именно суточной активности.
На каких-то периодах волны складываются, где-то сбивают друг друга. Но суть одна - естественный ритм рынка суточный. Поэтому и стратегии, построенные на этом ритме, должны быть больше адекватны рынку, чем остальные. Ведь это почти синусоида.
прошу Вас принять участие в моих исследованиях собственного времени рынка, с целью выявления потока Пальма, в котором и следует вести торговлю. Если Вам интересен этот вопрос
Александр, а вопрос то интересный. А мы о нём пока ничего не знаем
Александр, приветствую! Все на заводе, поэтому пока некому было искать. На скорую руку могу сказать, не закономерность пока, но мысль о ней. Если накидать несколько экземпляров ATR с разными периодами усреднения, то на каждом из них остаются следы именно суточной активности.
На каких-то периодах волны складываются, где-то сбивают друг друга. Но суть одна - естественный ритм рынка суточный. Поэтому и стратегии, построенные на этом ритме, должны быть больше адекватны рынку, чем остальные. Ведь это почти синусоида.
Днем люди торгую, а ночью спят? Это очень свежая мысль, кто бы мог подумать.
Днем люди торгую, а ночью спят? Это очень свежая мысль, кто бы мог подумать.
Да, но это можно использовать. Если Вы знаете период колебаний, зачем Вам знать амплитуду? Сели и поехали, вверх-вниз, вверх-вниз. Входит и выходит, входит и выходит
естественный ритм рынка суточный. Поэтому и стратегии, построенные на этом ритме, должны быть больше адекватны рынку, чем остальные. Ведь это почти синусоида.
Полностью с этим согласен.
Да, но это можно использовать. Если вы знаете период колебаний, зачем вам знать амплитуду? Сели и поехали, вверх-вниз, вверх вниз. Входит и выходит, входит и выходит
Так куда, вверх или вниз? Вы знаете только то, что утром движение ускорится, а ночью замедлится, из этого никак не следует направление.
Так куда, вверх или вниз?
Например, можно управлять поиском экстремума при помощи периода колебаний. Не искать экстремум до бесконечности, а обрывать поиск, и переходить к поиску противоположного.
Да, но это можно использовать. Если Вы знаете период колебаний, зачем Вам знать амплитуду? Сели и поехали, вверх-вниз, вверх-вниз. Входит и выходит, входит и выходит
Интересная дискуссия....
Однако, люди упрямо жаждут точно знать - когда же цена пойдет вверх или вниз :))))
Ответа на этот вопрос нет и быть не может!
Мы можем говорить только о тенденциях, присущих тому иному процессу в скользящем окне = сутки.
Если в данный момент времени наблюдается средневозвратный процесс типа Орнштейна-Уленбека или гамма-процесса, то с определенной вероятностью можно утверждать, что при достижении некой границы некоего канала, цена устремится обратно к матожиданию.
Если же мы имеем некий неслучайный процесс, с очевидной зависимостью приращений, то при достижении этой границы, цена устремляется черт знает куда - имеем тренд. Вот и все.
Основная сложность рынка как раз и состоит в том, что в скользящем окне мы можем наблюдать много разных процессов - от известных случайных - винеровского, Laplace motion, Variance Gamma Process и т.п., до совершенно неизученных... Важно уметь определять - какой именно процесс сейчас перед тобой и пользоваться его свойствами.
Синусоида у волатильности, а не у цены.