МТС без торговой стратегии - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Улыбнуло. Реально улыбнуло.
Давай поступим следующим образом... Если ты заметил, то я свою точку зрения всегда обосновываю, а ты лишь говоришь, что я гоню, да раскрашиваешь мои посты цветами радуги. Может настало время и тебе обосновать свои слова? Я даже помогу тебе немного в этом нелегком деле. Ты сказал: "нейросеть определяет степень риска для открываемой позы". Для того, чтобы аргументировать эти слова, тебе нужно ответить лишь на несколько вопросов:
Только не надо больше ничего говорить по этой теме, пока ты не ответишь на эти простые вопросы.
Давай поступим следующим образом... Если ты заметил, то я свою точку зрения всегда обосновываю, а ты лишь говоришь, что я гоню, да раскрашиваешь мои посты цветами радуги. Может настало время и тебе обосновать свои слова? Я даже помогу тебе немного в этом нелегком деле. Ты сказал: "нейросеть определяет степень риска для открываемой позы". Для того, чтобы аргументировать эти слова, тебе нужно ответить лишь на несколько вопросов:
Только не надо больше ничего говорить по этой теме, пока ты не ответишь на эти простые вопросы.
С тобой общаться что с шулером в карты играть - шлангом прикидываешься и понятия подменяешь.
при всем уважении к автору этой системы, он на этот раз явно перепутал понятия фильтрации сделок и ММ.
Рассмотрим систему с идеальным фильтром (т.е. он абсолютно точно классифицирует убыточные и прибыльные сделки). В такой системе факт того, что отсев убыточных сделок даст большую прибыль нежели вывод их на рынок минимальным лотом, очевиден. И на этом можно остановиться, т.к. разработчик подобной МТС заинтересован в максимизации прибыли, а следовательно в приближении настроек своего фильтра к идеальным.
Стратегия будет более профитной на величину равную сумме убытков от сделок минимального объема за вычетом прибыли по профитным сделкам минимального объема. В системе, близкой к идеальной, второе слагаемое близко к нулю.
Вероятность профитности стремится к 1.0 по мере приближения настроек фильтра к идеальным.
Я так понимаю, что модель все-таки статистическая, поэтому, чтобы разделить зерна от плевел необходимы и прибыльные и убыточные сделки.
Можно уточнить что Вы имеете ввиду?
Каким образом регулируя размер лота (наверное, имеется ввиду количество лотов в открываемом ордере) можно повысить профитность стратегии?
Допустим, обычная ситуация: есть стратегия, которая определяет точки входа. Часть из них профитные, часть ложные. Тогда разработчик применяет дополнительные фильтры,
которые запрещают вход, если не выполнены условия фильтра, т. е. сделки фильтруются запретом входа.
Есть другой способ применения фильтра. При выполнение его условия сделка открывается с максимальным количеством лотов, если условие не выполнено, сделка все равно открывается, но с минимальным количеством лотов. Таким образом, правильные входы приносят бОльшую прибыль, а неправильные - меньший убыток, чем ранее.
Надеюсь, Вы меня не разыгрываете, заставляя это расписывать.
Нет, я не разыгрываю. Псросто я смотрю на вещи иначе.
Не знаю что Вы имели ввиду, говоря "открывается с максимальным количеством лотов". Если максимально возможное, то это неправильно: рано или поздно появится серия убытков, кот. погубит депозит. Если подразумевалось максимальное значение из рассматриваемого диапазона (например, от 0 до 30%), то это имеет право на жизнь.
Меня несколько смущает используемая терминология. В сущности, что такое фильтр? Это просто дополнительный торговый критерий, рассматриваемый при принятии решения. Я согласен с тем, что стратегию можно построить на нескотльких торговых критериях. К примеру, их может быть 5. Если сработали все 5, то можно открыть ордер на максимальное (допускаемое стратегией) количество лотов, например, на сумму 35% от баланса. Если сработали, 3 из 5 критериев, то (в зависимости от важности критериев) можно, например, использовать этот сигнал для закрытия ордеров, открытых в противоположном направлении, но для открытия ордеров весомости критериев может оказаться недостаточно. Стратегия также может предполагать, что если сработали 4 из 5 критериев, то ордер открыть, но только на умеренное количество лотов, например, на 10-15% баланса.
Однако, для того, чтобы ответить на вопросо правомерности использовыания того или иного торгового критерия (фильтра), необходимо провести исследование. Например, можно разбить стратегию на 2 параллельных и посмотреть как они себя ведут поотдельности. Например, первая стратегия может предусматривать для открытия только 5 сработавших критериев из 5. А вторая - 3 из 5 или не менее 4 из 5. Если вторая стратегия сама по себе даст положительный результат при тестировании, то необходимо также исследовать её на предмет вычисления максимально допустимой стоимости ордеров. Эту цифру несложно получить ориентируясь по просадке.
После того, как обе стратегии окажутся профитными, их можно объединить. При этом 2я стратегия будет давать большее количество входов. А если появляется сигнал по 1 стратегии, но ордера умеренной стоимости уже открыты в соответствии со 2 стратегией, то необходимо открыть дополнительный ордер так, чтобы суммарная стоимость всех ордеров не превышала предел, допускаемый 1й стратегией.
Всё это можно делать, если в распоряжении разработчика имеются осмысленные критерии, на которых можно построить более одной стратегии. Но это бывает крайне редко. Обычно имеется группа параметров, сочетание которых позволяет сформировать один торговый критерий (здесь "обычно" касается профитных стратегий, каковых на 3-4 порядка меньше, чем ошибочных).
Нет, я не разыгрываю. Псросто я смотрю на вещи иначе.
Но, по сути, мы говорим одно и то же. Просто я не стал вдаваться в раскрытие терминов макс. и мин. кол-ва лотов. Подразумевалось, что внутри общего принципа фильтрации переменным лотом может действовать любой ММ, в том числе и использующий несколько фильтров по любой приемлимой для автора системе.
Вы идете дальше и уже начинаете сравнивать конкретные стратегии, а вопрос изначально ставился вообше о возможности применения принципа фильтрации переменным лотом.
Извините, засыпаю..., завтра закончу.
-----------------
Перечитал на свежую голову и снова убедился, что точки зрения у, нас как минимум, близки.
Единственное, что бы я уточнил. это предпочтительные случаи применения этого способа фильтрации. Самый наглядный вариант, если основная стратегия базируется на индикаторе, имеющем дивергенцию, а фильтр пытается определить наличие или отсутствие этой дивергенции. Я как-то пробовал менять кол-во лотов в эксперте с Macd по какому-то индикатору дивергенции, не помню откуда скачанному. Индикатор оказался слабоват, до рабочей стратегии не дошло, но эффект был явно заметен.
Согласен. Высказанные точки зрения близки.
Я выступаю за строгость терминологии из чисто практических интересов. Гораздо эффективнее вести диалог, когда используются термины с чётким содержанием. Можно использовать и фильтры, но нужно тогда понимать что это такое, а именно, чем отличается фильтр от критерия, построенного на нескольких параметрах, характеризующих рыночную ситуацию.
На самом деле работа по уточнению понятий самая тяжёлая, но и самая важная (важнее, чем весь форекс со всеми своими свойствами). Она определяет степень приближения наших знаний к истине. Например, достаточно было (безосновательно, а лишь предположительно) сказать "теплород", и это слово определило направление передовой науки того времени. Достаточно было сказать "флет" и "тренд", как тучи новоявленных трейдеров задаются вопросом "как найти начало тренда" (трендовая и флэтовая технология у них-то есть!, дело за малым:). А теперь вот звучит "фильтр" и некоторые начинают думать, что можно как бы создать стратегию отдельно, а потом применять к ней фильтр. Но, как правило, получают некоего советника-уродца с перекрещивающимися условиями и малоосознаваемыми свойствами.
--------------
Интеллектуальным путём к истине прийти нельзя, можно лишь асимптотически приближаться. Но если делать это внимательно и аккуратно, то можно надеяться на эффективные промежуточные результаты:)
Так много споров вокруг того как можно исказить обыкновенный индикатор
iAC()
Может кто-нибудь сможет написать новый учетверённый индикатор т.е. встроить четыре Коефициента Решетова в НОВЫЙ индикатор.
Тогда повесив его на график будет видно на картинке что это чудесное изобретение из себя представляет??
Можно даже назвать это дело Индикатором Решетова.
Только после этого у него не будет "знаменитого" качества осцилятора
"без входных параметров" а будет перенастраиваемая штука с четырмя рараметрами.