Как добиться качественного скачка в анализе рынка? Есть вариант: - страница 2

Новый комментарий
 
Матожидание на память точно больше 20. Не добрался еще до эксперта. А 1000 пунктов и 800 пунктов - только круглые числа для наглядного представления соотношения (просто изначально на этом не хотел заострять внимание). Думаю, алгоритм нормализации для History Center скорее всего очень простенький. Конечно, сначала нужно проанализировать массу различных котировок для составления представления о возможных ньюансах. Еще этим не занимался.
 
Mathemat:

Renat, а можно ли хоть чуть-чуть приоткрыть тайну алгоритма нормализации котировок? Я не прошу дать мне источники котировок. Просто мне до сих пор не понятно, что такое нормализация.

Вероятно, Вы думаете, что "нормализация" - это какой-то сложный процесс, видоизменяющий котировки. А на самом деле это всего лишь фильтрация котировок без изменения их ценовых уровней, но с коррекцией тиковых объемов. То есть, просто выкидываются откровенно левые котировки.

К сожалению, трейдеры смотрят на котировки 2000 годов и совершенно забывают, что раньше и спреды были большие и Instant Execution не использовался, что давало более шумный поток. Мы не стали искуственно зарезать диапазон изменения цен, так как это неминуемо привело бы к очень плохим результатам. Ограничились фильтрацией (хотя сначала хотели именно нормализовать, но потом отказались).

Торговля в 2000 году и в 2006 - это огромная разница для слишком чувствительных экспертов. Как повторяли искушенные трейдеры в 2000 году "выбирайте серьезные цели, чтобы не зависеть от погрешности в исполнении на несколько пунктов", так и повторяют сейчас. Но новички не могут пройти мимо пленительной возможности подстроиться под каждый тик, особенно когда под рукой тестер, который может все легко рассчитать.
 
getch:
Матожидание на память точно больше 20. Не добрался еще до эксперта. А 1000 пунктов и 800 пунктов - только круглые числа для наглядного представления соотношения (просто изначально на этом не хотел заострять внимание). Думаю, алгоритм нормализации для History Center скорее всего очень простенький. Конечно, сначала нужно проанализировать массу различных котировок для составления представления о возможных ньюансах. Еще этим не занимался.
Если бы Вы опубликовали сразу полный отчет, а не словесные выжимки, то ответы были бы более четкими. Но Вы не опубликовали.
 
Renat, в MT4 MultiTerminal планируется поддержка нескольких одновременно счетов от разных ДЦ? По тому, что вы написали про историю создания History Center, понятно, что real-time вашего подхода не реализовать, можно сделать с запаздыванием в минуту-другую. Считаю, что одновременная оценка котировок от нескольких ДЦ даст более объективный взгляд, нежели от одного. И каким-либо анти-фильтром на котировках одного ДЦ этой "объективности" не добиться. Об отчете - позже.
 

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2004.07.01 00:02 - 2006.09.30 00:00 (2004.07.01 - 2006.09.30)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры Lots=0.1;
Баров в истории 774050 Смоделировано тиков 3824199 Качество моделирования 25.00%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 14098.27 Общая прибыль 20119.03 Общий убыток -6020.76
Прибыльность 3.34 Матожидание выигрыша 30.38
Абсолютная просадка 49.61 Максимальная просадка 859.73 (3.44%) Относительная просадка 3.44% (859.73)
Всего сделок 464 Короткие позиции (% выигравших) 232 (65.52%) Длинные позиции (% выигравших) 232 (68.53%)
Прибыльные сделки (% от всех) 311 (67.03%) Убыточные сделки (% от всех) 153 (32.97%)
Самая большая прибыльная сделка 296.44 убыточная сделка -638.91
Средняя прибыльная сделка 64.69 убыточная сделка -39.35
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 17 (760.70) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-152.70)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 760.70 (17) непрерывный убыток (число проигрышей) -859.73 (3)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1

Файлы:
strategy05tester.zip  24 kb
 
getch:

Баров в истории 774050 Смоделировано тиков 3824199 Качество моделирования 25.00%

Да, матожидание 30 пунктов, не пипсовка. Но качество моделирования совсем не близко к 90%. О какой объективности в оценке стратегии может идти речь?

Попробуйте протестировать на большем ТФ. Инструкции по поводу того, как достичь 90% при тестировании, есть на ветке форума, указанной в комментах к Хендрику (см. Чемпионат), мне это очень помогло. Ссылка на форум: http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820 . Но там нужно зарегиться, чтобы качнуть файл ModellingQuality.pdf . Кроме того, здесь в Статьях можно найти весьма внятные советы по работе с тестером.
 
Качество максимальное. Читайте здесь: 'Оценка качества моделирования минутных данных'
 
getch:
Качество максимальное. Читайте здесь: 'Оценка качества моделирования минутных данных'
Это максимально возможное качество при данном ТФ тестирования, но оно не максимально в принципе. Ну если Вас оно устраивает, тогда Вам и решать...
 
Чтобы красовалось число 90%, можно сделать так, как в этой статье (ссылка ниже). Реально же это ничего не поменяет.
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs. pdf

Есть вариант работы с реальными тиковыми данными, описанный здесь:
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc

Тиковые данные:
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip
 
Ну да, первая статья и есть ModellingQuality.pdf. А тиковые данные... зачем мне чужие? Да и не собираюсь я тестить стратегии, в которых вход и выход часто происходят на одной минутной свече. Экстраполяция результатов тестирования таких стратегий - самоубийство, даже если это будет 99%.
12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: