От теории к практике. Часть 2 - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Торговая система построена именно на факте, что набор сумм приращений просто обязан образовывать нормальное распределение. А он не образовывает на рынке. Вывод - приращения на рынке являются зависимыми друг от друга. Вот и все.
Нет, вы торгуете сильную отрицательную зависимость приращений, а ЦПТ работает только при независимости (слабой зависимости) приращений.
Нет, вы торгуете сильную отрицательную зависимость приращений, а ЦПТ работает только при независимости (слабой зависимости) приращений.
На самом деле, ЦПТ используется для получения формулы статистики ("волшебного" осциллятора), которая используется именно для обнаружения моментов нарушения условий ЦПТ и торговли в эти моменты.
Нет, вы торгуете сильную отрицательную зависимость приращений, а ЦПТ работает только при независимости (слабой зависимости) приращений.
А! Это о возврате к средней... Почему цена должна возвращаться к ней...
Здесь все дело в свойствах самого процесса, который фактически является Laplace motion и который, наряду с ОУ, имеет такую тенденцию. Это, конечно, не означает, что он всегда будет возвращаться к ней. Но, как показывает практика, возврат к средней идет в 2/3 случаев на рынке. При условии очень тщательной обработки данных, расчетов дисперсионного канала, ну и самой скользящей средней, это дает небольшое преимущество.
Мне, конечно, не хватает в ТС еще чего-то... Некоего ключа... Я ищу Его уже 4 года... Безуспешно.
На самом деле, ЦПТ используется для получения формулы статистики ("волшебного" осциллятора), которая используется именно для обнаружения моментов нарушения условий ЦПТ и торговли в эти моменты.
А осциллятор Колдуна я не использую. На нем нет возврата в точку начала отсчета на рынке. Там, очевидно, надо использовать трендовые движения.
А в силу инерции, я уже не могу отказаться от первоначально выбранной идеи. Впрочем, как и большинство трейдеров :)))
Следуя клятве Гиппократа, я должен бороться до конца ))).
А осциллятор Колдуна я не использую. На нем нет возврата в точку начала отсчета на рынке. Там, очевидно, надо использовать трендовые движения.
Он выявляет тренды на последнем отрезке истории. Дальше уже задача трейдера решить торговать по этому тренду или против него. Проблема в том, что бывает и так, и эдак)
Дискуссия в этой ветке воскресила в памяти давнюю историю, которая случилась со мной еще при царе-горохе. Был у меня приятель, который днем "закончив ковку и два плана залудив", вечером погружался в сладкие мечты разбогатеть. Богатеть он планировал, играя в Спортлото. Система была железо-бетонная, как и тот цех, в котором он работал: все шарики одинаковые и выпадают случайным образом. Значит шанс выпасть у каждого шарика одинаковый. Значит выпадать шарики должны более или менее равномерно. Значит если какой номер давно не выпадал, то стало быть скоро должен выпасть. Значит на эти давно не выпадающие номера и нужно ставить. Мои робкие замечания, что шарики не имеют памяти и не знают, когда они раньше выпадали и поэтому вероятность их появления не зависит от предыстории, были подвергнуты осмеянию. На свет была извлечена секретная тетрадь с таблицами, расчетами и графиками, и с цифрами в руках мне было продемонстрировано как я заблуждаюсь. Я, помнится, особо сильно не возражал. Нельзя человека лишать Мечты.
Вы так ничего и не поняли.
Олег, я понимаю ваши чувства. Вы много времени работали над ТС, способной зарабатывать на СБ, а опровергается такая возможность одной короткой строчкой, которую я привел ранее. И это строгое математическое доказательство.
Вы хотите более подробное разъяснение? Извольте.
Рассмотрим СБ, например, для определенности в форме подбрасывания симметричной монеты. Начинаем с нуля, результат (орел/решка) прибавляет/отнимаем единицу. И эти "котировки" путь будут общедоступны. А вы, Олег, допустим открываете/закрываете позиции по своему осциллятору (если в преобразовании цены убрать нулевую частоту, как у вас, получится осциллятор). А Александр_К допустим открывает/закрывает позицию по пересечению ценой своего канала.
Рассматриваемые общедоступные котировки это генеральная совокупность (ГС) с МО=0. Когда вы открыли, а потом закрыли позицию, то вы как бы вырезали из ГС отрезок. Это выборка. А финансовый результат такой торговли равен выборочному МО. А выборочное МО равно МО ГС, в нашем случае 0. Обратите внимание, что неважно как формируется выборка. И не существует способа сформировать выборку так, чтобы выборочное МО было не равно нулю.
Всё изложенное, впрочем, не отрицает возможность заработать на конкретной выборке или даже на последовательности выборок. Более того, баланс при торговле на СБ не обязан болтаться вокруг нуля. Согласно закону арксинуса это ситуация вообще самая маловероятная. Такое положение дел сильно сбивает с толку начинающих исследователей, которые свою правоту доказывают с помощью модельного эксперимента.
И по вашему, это есть "строгое математическое доказательство"?
Жалкое зрелище...
Всё ваше "строгое математическое доказательство" сводится к словоблудию.
Бесполезно, этих поциентов уже не вылечить
ну куда ж без этого поциента...
и ещё с десяток подобных Табаки...Не, ну а чего он меня заводит своей безаппеляционностью???!!!
Торговая система построена именно на факте, что набор сумм приращений просто обязан образовывать нормальное распределение. А он не образовывает на рынке. Вывод - приращения на рынке являются зависимыми друг от друга. Вот и все.