Ищем закономерности - страница 72
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да перья похожи :)
Видимо вас с Баскаковым жизнь здорово потрепала, раз перья в разные стороны летят.)
Да, только перья. Но логика разная у вас, то то иногда читаю вас вроде все адекватно, потом бац полная противоположность. ;)
Вот подделываются для наглядности. Такова нелегкая жизня неадекватов.
Вот подделываются для наглядности.
Не у нас было так: два учёных независимо друг от друга в одно и тоже время нашли рецепт долголетия: это перья! Ещё древние индейцы племени Апачи....
Не у нас было так: два учёных независимо друг от друга в одно и тоже время нашли рецепт долголетия: это перья! Ещё древние индейцы племени Апачи....
Ну тогда я подожду когда перья у вас пожелтеют (ну или когда позолотеет депо).
закономерности есть!!!! где искать не подскажу. сам нашёл , а я очень жадный.
это форвард. полный форвард.
теперь осталось проверить не было ли каких-то подводных камней при тестировании. может комиссия не была учтена, или тест проходил по генерированным тикам вместо реальных.
ищите признаки в распределениях приращений.
всё, теперь стройку можешь бросить. :)
всё, теперь стройку можешь бросить. :)
))) Ещё нет, вот когда раскачается счёт за пару годиков тогда и брошу. а по поводу теста, тики реальные , тестер мт5. всё учтено и комса и тому подобное. добавлюсь риск на каждую сделку 1% от первоначального депо. тоесть даже реинвестирования нету в расчёте.
теперь осталось проверить не было ли каких то подводных камней при тестировании. может комиссия не была учтена, или тест проходил по генерированным тикам вместо реальных.
Вот в таких мелочах и кроется нечистоплотность.
Мне приходиться тестировать стратегию на реале, а парни с большой дороги с проверенных данных с тестера.))
На минутном ТФ уже всё прорежено и 5 и на часе и т.д.
По моему вы углубляетесь не в ту сторону.)
Хорошо.
Давайте проверим достоверность высказываний Уладзимира о том, что с увеличением размера скользящего окна появляются некие закономерности, причем эти окна должны быть равны неким временным периодам рынка.
1. Предположим, что Ганн прав и временные циклы на рынке представляют из себя некий ряд; 1 день, 3 дня, неделя, ...
2. Раньше 3 дня равнялись половине недельной свечи, а в неделе было 6 торговых дней. Сейчас - 5. Поэтому, выбираем скользящее окно = 2.5 дня.
3. Работаем с ценами OPEN M1.
4. Объем выборки скользящего окна = 3600 значений OPEN M1.
5. Строим простую скользящую среднюю SMA(3600)
6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600
7. Границы канала, соответственно, равны: верхняя =SMA+S, нижняя =SMA-S.
8. BUY при пересечении ценой нижней границы, SELL - при пересечении ценой верхней границы.
9. Выход из сделки - при пересечении цены и скользящей средней.
Обычная стратегия торговли в канале относительно SMA, основанная на гипотезе возврата цены к средней.
Необычным является лишь период = 2.5 дня (3600 значений OPEN M1).
Затем проверим на недельном скользящем окне и т.д. и ответим на вопрос - правы ли Ганн и Уладзимир, утверждая, что на рынке есть временные циклы и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.
Возьмется кто-нибудь протестировать?