Индикатор Ivanov Bands (IB) является таким обобщением индикатора Bollinger Bands, в котором по обе стороны от скользящего среднего – Ma откладываются не среднеквадратичные отклонения std, а средние отклонения рассчитанные по различным реализациям гораздо более общего алгоритма, опирающегося на усреднение Колмогорова, что для множества чисел 
имеет вид
,
где 
- непрерывная монотонная функция, а 
- обратная ей. Соответственно, для отклонений от среднего 
нужно использовать выражение
.
IB позволяет строить бесчисленное множество различных каналов, что подобны Bollinger Bands, но, конечно, отличаются от него, включая в себя Bollinger Bands лишь в узком частном случае. IB это, по существу, экспериментальный стенд для построения и исследования различных каналов с целью поиска наиболее подходящих для используемых трейдером ручной или автоматической стратегий.
При построении IB каналов можно как (1) нивелировать резкие сильные выбросы цен (что есть робастный метод), получая ровные (плохо реагирующие на выбросы) плавные линии более надежных каналов, так и, наоборот, (2) делать каналы очень чувствительными к таким выбросам, что позволяет использовать резкие изломы их линий как весьма достоверные источники дополнительной информации по смене направления движения цены.
В индикаторе IB используется шесть различных частных реализаций общего алгоритма расчета средних отклонений от Ma, только первый из которых - (1) среднее степенное отклонение, в случае показателя степени n=2, приведет к построению линий Bollinger Bands, что, для удобства, фигурируют в настройках по умолчанию. Кроме этого, в IB также задействованы алгоритмы расчета следующих средних: (2) логарифмического, (3) экспоненциального, (4) экспоненциального квадратичного, (5) синусоидального и (6) углового отклонений, каждое из которых (кроме логарифмического) можно настроить на робастный и обратный ему режимы.
Формулы средних отклонений, используемые для построения каналов IB, имеют следующий вид:
Рис. 1. Формулы средних отклонений.
Настройки индикатора.
- Price type - Тип цены. Значения: Close price (по умолчанию), Open price, High price, Low price, Median price ((high + low)/2), Typical price ((high + low + close)/3), Weighted price ((high + low + 2*close)/4).
- The averaging method - Метод усреднения. Значения: Simple (по умолчанию), Exponential, Smoothed, Linear weighted.
- Choose simulation Bands mode – выбор алгоритма расчета средних отклонений. Значения:
- 1. (<(|x - <x>|)^n>)^(1/n) - среднее степенное (по умолчанию)
- 2. exp(<ln|x - <x>|>) - среднее логарифмическое
- 3. n*std*ln(<exp(|x - <x>|/(n*std))>) - среднее экспоненциальное
- 4. n*std*sqrt(ln(<exp(sign(n)*((x - <x>)/(n*std*))^2)>)) – среднее экспоненциально квадратичное
- 5. n*std*arcsin(<sin(pi*|x - <x>|/|n*std|/2)>)/(pi/2 ) - среднее синусоидальное
- 6. n*std*sin(<arcsin(|x - <x>|/|n*std|)>) - среднее угловое
- The averaging period - Период усреднения. Любое целое (20 по умолчанию).
- Channel width factor 'K' - Коэффициент ширины канала. Значения: любое действительное число.
- Exponent 'n' - Показатель степени для (1) степенного алгоритма усреднения. Масштабный множитель для других усреднений (3-6). Значения: любое действительное число, кроме 0.
Виды линий индикатора IB.
Рис. 2.
Рис. 3.
Линии стали более плавные – меньше реагирующие на выбросы.
Рис. 4.
Рис. 5.
Начинает рисовать прямые участки линий каналов и резкие, ломанные линии, свидетельствующие об изменении направления цены, как в индикаторе Signal Bands.
Рис. 6.
Рис. 7.
Рис. 8.
Рис. 9.
Рис. 10.
Рис. 11.
Рис. 12.
Рис. 13.
Рис. 14.
Рис. 15.
Рис. 16.
Рис. 17.
Резкие изломы опоясывающих линий сигнализируют об изменении направления движения цены, как в индикаторе Signal Bands.
Рис. 18.
Рис. 19.
Рис. 20.
