Случайное блуждание : - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каким образом приращения СБ соотносятся с приращениями реального фин.инструмента?
Это раз.
А два: принимаются ли во внимание спреды, о которых я писал в побратимой ветке? При отсутствии спредов и комиссий на реальных фин.инструментах можно легко получить стабильную прибыль (без доказательсв, и не просите). Полагаю, что подобными методами можно получать и стабильную прибыль на СБ (без спредов и комиссий), никто не запрещает квантовать приращения как душе угодно эксперементатора, это означает, что знаменитый перевёрнутый колокол распределения с "длинными хвостами" можно превратить в вид "две сиськи", где количество нулевых приращений стремится к 0 как и анамальных выбросов, в отличии от.
Каким образом приращения СБ соотносятся с приращениями реального фин.инструмента?
Вот именно об этом я и говорю.
Каким образом приращения СБ соотносятся с приращениями реального фин.инструмента?
Никаким.
Еще раз - с практической точки зрения тема ни о чем. Единственное - там меня нижний график заинтересовал... Но, разрази меня гром, - не понимаю, откуда он берется. Мож его на реальном рынке использовать?
rnd(1) -- генератор случайных чисел, имеющих равномерную плотность распределения на интервале (0, 1)
2) странная реакция... звучит как команда, как выстрел :))) но я вас понимаю...
не переживайте так сильно... ну развеялся миф... ну опровергнут ложный тезис... Но мир то не рухнул ;)
Взгляните с другой стороны: ведь это очень хорошо, что опровергнут ложный тезис, многие годы вводивший в заблуждение.
Это снимает искусственные барьеры и открывает дорогу новым поискам истины.
Всё же, перед написанием сценария для очередной серии "Разрушителей мифов" попробуйте научиться генерировать СБ с заявленным вами распределением приращений.
Каким образом приращения СБ соотносятся с приращениями реального фин.инструмента?
Это раз.
А два: принимаются ли во внимание спреды, о которых я писал в побратимой ветке? При отсутствии спредов и комиссий на реальных фин.инструментах можно легко получить стабильную прибыль (без доказательсв, и не просите). Полагаю, что подобными методами можно получать и стабильную прибыль на СБ (без спредов и комиссий), никто не запрещает квантовать приращения как душе угодно эксперементатора, это означает, что знаменитый перевёрнутый колокол распределения с "длинными хвостами" можно превратить в вид "две сиськи", где количество приращений стремится к 0, в отличии от.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей.
Aleksey Nikolayev, 2018.10.25 19:34
Конструируем некоторую статистику по ценовому ряду. Используя критерий согласия проверяем насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием. Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли. Из критериев согласия Колмогоров-Смирнов кажется наиболее подходящим.
Также, этот критерий (и многие другие) очень не помешали бы в ветке "От теории к практике")
Этот ложный тезис опровергнут.
Именно об этом речь.
Вот именно об этом я и говорю.
Никаким.
Еще раз - с практической точки зрения тема ни о чем. Единственное - там меня нижний график заинтересовал... Но, разрази меня гром, - не понимаю, откуда он берется. Мож его на реальном рынке использовать?
Практическая точка зрения говорит как раз о том, что если уж на СБ заработать можно, то на реальных фин рынках подавно.
Да да, кидайтесь гнилыми помидорами (любители кидаться помидорами), мне пох.
Этот ложный тезис опровергнут.
Именно об этом речь.
К сожалению, многие здесь просто не в состоянии понять ни того, о чём эта работа, ни того, к чему ведут её результаты.
Каких-либо содержательных результатов в этой ветке я пока не вижу. Невозможно судить о том куда ведёт то, о чём ничего неизвестно, так что, в принципе, ваше высказывание справедливо.
Всё же, перед написанием сценария для очередной серии "Разрушителей мифов" попробуйте научиться генерировать СБ с заявленным вами распределением приращений.
Это ваш R выдаёт неправильные результаты.
Mathcad работает правильно. Вот вам два различных представления одной реализации rnd(1) :
.
Этот ложный тезис опровергнут.
Именно об этом речь.
Действительно хороший пример ложного тезиса - это утверждение о том, что вы в данной ветке хоть что-то опровергли (или наоборот - утвердили).