Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Херст не мой, мне ближе Пастухов с его Н-волатильностью.
Не суть, главное - наличие/отсутствие аналитического вида. Другой (сложнее формализуемый) вопрос - соответствие статистики некоему классу ТС. Как, хотя бы примерно, можно торговать при заметном отклонении Хёрста (или вашей Н-волатильности) от их типичных для СБ значений?
Так может действительно шуроповерт нужен, а не пинцет? Я вообще молотком предпочитаю, всяческая сущность из материи оч. быстро выбивается. Вот пинцетом никак не достать.))
А что нужно-то? Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо, может дам, может дам, че ты хошь...
А что нужно-то? Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо, может дам, может дам, че ты хошь...
Мене? Ниче не нада. И че пристал. Может сказать че хотел.
Мене? Ниче не нада. И че пристал. Может сказать че хотел.
Извини. Тактический ход. Ждем оппонентов, если они будут. Не спи полчаса, пожалуйста.
Извини. Тактический ход. Ждем оппонентов, если они будут. Не спи полчаса, пожалуйста.
Угу, сейчас молоток почищу, смажу.
Не суть, главное - наличие/отсутствие аналитического вида. Другой (сложнее формализуемый) вопрос - соответствие статистики некоему классу ТС. Как, хотя бы примерно, можно торговать при заметном отклонении Хёрста (или вашей Н-волатильности) от их типичных для СБ значений?
Пастухов дает ответ: смотрим историю, считаем, какая пара- трендовая-флетовая. Мажеры-все трендовые, Н >2; миноры-флетовые, Н<2, H=2-СБ. Торгуем трендовые по тренду, флетовые-против, только преимущество минимальное, прямая зависимость от спреда, спред должен быть минимально малым, вообще лучше без него, чтобы такая стратегия работала. В чем главное: при достаточно длительной торговле МО практически нулевое, хотя участками может быть даже очень больше нуля. Вот и парадокс, знаешь, но не возьмешь.
Пастухов дает ответ: смотрим историю, считаем, какая пара- трендовая-флетовая. Мажеры-все трендовые, Н >2; миноры-флетовые, Н<2, H=2-СБ. Торгуем трендовые по тренду, флетовые-против, только преимущество минимальное, прямая зависимость от спреда, спред должен быть минимально малым, вообще лучше без него, чтобы такая стратегия работала. В чем главное: при достаточно длительной торговле МО практически нулевое, хотя участками может быть даже очень больше нуля. Вот и парадокс, знаешь, но не возьмешь.
Не очень понял, но советую построить методом Монте-Карло распределение Н для случайного блуждания и посмотреть какому его квантилю соответствует Н=2.
Пастухов дает ответ: смотрим историю, считаем, какая пара- трендовая-флетовая. Мажеры-все трендовые, Н >2; миноры-флетовые, Н<2, H=2-СБ. Торгуем трендовые по тренду, флетовые-против, только преимущество минимальное, прямая зависимость от спреда, спред должен быть минимально малым, вообще лучше без него, чтобы такая стратегия работала. В чем главное: при достаточно длительной торговле МО практически нулевое, хотя участками может быть даже очень больше нуля. Вот и парадокс, знаешь, но не возьмешь.
Ну, Пастухов сказал...
Мене? Ниче не нада. И че пристал. Может сказать че хотел.
Все. Извини. Молоток убирай.
Конструируем некоторую статистику по ценовому ряду. Используя критерий согласия проверяем насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием. Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли. Из критериев согласия Колмогоров-Смирнов кажется наиболее подходящим.
Также, этот критерий (и многие другие) очень не помешали бы в ветке "От теории к практике")
Проверки "насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием" ничего особо ценного и полезного не несут.
Ошибочна уже сама формулировка: "Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли". То бишь, в противном случае и торговля невозможна, по-вашему.
Это глубокое заблуждение. Вы приняли на веру ложную посылку, приняв её как аксиому, даже не пытаясь произвести её проверку. (вот где парадокс)
Подумайте над тем, что процесс торговли является внешним по отношению к ценовому ряду, по которому производится торговля.
Статистика процесса торговли не сводится к статистике ценового ряда, по которому производится торговля.
Проведите эксперимент:
1. Сгенерируйте процесс СБ.
2. Примените правила торговли к этому процессу СБ.
3. Убедитесь в возможности успешной торговли на этом процессе СБ.
4. Повторите много раз пп. 1,2,3, записывая результаты экспериментов.
5. Убедитесь в ошибочности постулата о невозможности успешной торговли на процессе СБ.
6. Определите статистику процесса торговли.
7. Проведите сравнение статистики процесса торговли и статистики процесса СБ.
8. И в заключение сделайте выводы.
Если решитесь проделать такой эксперимент, то его результаты, если вы их здесь представите, помогут и вам и многим открыть глаза и избавиться от зашоренности, искусственно созданной и бездумно принятой, наподобие повсеместно распространяемой теории-обманки об "эффективности рынка". Надеюсь, эта обманка об "эффективности рынка" не вводит вас в заблуждение.
зы
а уж в какой программе вы это проделаете (R или неR) -- дело десятое.