Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ага, особенно когда надо иметь под рукой кучу разных котировок и быстрое тестирование, Р и питон быстро посадят вас в лужу на одних только перезапусках скриптов
+ у Р тошнотворная тормозная IDE
позапускайте какие-нибудь бэктестеры сотни раз на этих языках и потом повесьтесь от горя
а то что ошибки постоянно сыпятся от сторонних либ, несовместимостей постоянных и прочего - это вообще молчу
От R у меня тоже идиосинкрозия. Когда слышу о R, хочется взяться за пистолет.))
А вот про Питон не нада. По собственному опыту: все оч шустренько. Скажем, запросы к не оч быстрой SQLite от 0.003 до 0.03 с. Тестирование ТС на 55 тыщ строк истории - чуть более 2 мин, включая все вспомогательное от запуска до окончания.
В mql5 почти нет статистики. А та что есть, мягко говоря, не протестирована.
может быть, особо не пользуюсь т.к. не вижу смысла и не умею
основное это оптимизация и эмпирический голубиный помет поиск, как на хабре от Новой
От R у меня тоже идиосинкрозия. Когда слышу о R, хочется взяться за пистолет.))
А вот про Питон не нада. По собственному опыту: все оч шустренько. Скажем, запросы к не оч быстрой SQLite от 0.003 до 0.03 с. Тестирование ТС на 55 тыщ строк истории - чуть более 2 мин, включая все вспомогательное от запуска до окончания.
да тоже глючит, медленно графики выводит например. Или ставишь какую-то либу, а она требует зависимости другой либы, которая у тебя уже стоит а ей с%#$ нужна такая же но более старой версии, а остальные со старой не работают..
вот и затянулось наше исследование не на 10 минут а на 2 часа
да тоже глючит, медленно графики выводит например. Или ставишь какую-то либу, а она требует зависимости другой либы, которая у тебя уже стоит а ей с%#$ нужна такая же но более старой версии, а остальные со старой не работают..
вот и затянулось наше исследование не на 10 минут а на 2 часа
В Питоне пока не сталкивался, но допускаю такую возможность. Случалось и такое, с другим софтом.
может быть, особо не пользуюсь т.к. не вижу смысла и не умею
основное это оптимизация и эмпирический голубиный помет поиск, как на хабре от Новой
Для меня основное правило (для скорости выполнения и независания) - в R не должно быть циклов. Если же очень надо цикл и внутри него что-то простое - пишем функцию на си (в R это достаточно просто). Если не подходит - используем чистый си/си++ вместо R.
Но если надо что-то типа теста Колмогорова-Смирнова, то R - лучший выбор. Пишу сейчас статью для форума, где попытаюсь показать пользу от таких методов для торговли.
Но если надо что-то типа теста Колмогорова-Смирнова, ..... Пишу сейчас статью для форума, где попытаюсь показать пользу от таких методов для торговли.
А сейчас можно, в реферативной форме? Если это про R, то лучше не надо.) Лучше про пользу от Колмогорова-Смирнова для торговли.
Для меня основное правило (для скорости выполнения и независания) - в R не должно быть циклов. Если же очень надо цикл и внутри него что-то простое - пишем функцию на си (в R это достаточно просто). Если не подходит - используем чистый си/си++ вместо R.
Но если надо что-то типа теста Колмогорова-Смирнова, то R - лучший выбор. Пишу сейчас статью для форума, где попытаюсь показать пользу от таких методов для торговли.
ну хорошо, интересно, почитаем-с
А сейчас можно, в реферативной форме? Если это про R, то лучше не надо.) Лучше про пользу от Колмогорова-Смирнова для торговли.
Конструируем некоторую статистику по ценовому ряду. Используя критерий согласия проверяем насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием. Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли. Из критериев согласия Колмогоров-Смирнов кажется наиболее подходящим.
Также, этот критерий (и многие другие) очень не помешали бы в ветке "От теории к практике")
Конструируем некоторую статистику по ценовому ряду. Используя критерий согласия проверяем насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием. Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли. Из критериев согласия Колмогоров-Смирнов кажется наиболее подходящим.
Также, этот критерий (и многие другие) очень не помешали бы в ветке "От теории к практике")
Случайный ВР может иметь абсолютно любое распределение. На большинстве распределений торговля либо вообще невозможна, либо не имеет смысла.
Кроме того, торговля осуществляется на конкретной конечной реализации случайного процесса, которая вообще, сама по себе, к распределению не имеет никакого отношения. Т.к. распределение, это, либо бесконечная реализация, либо множество реализаций СП.
Хороший пример, та-же монетка, где выигрыш/проигрыш м.б. абсолютно любым, при М=0.
Зы Ну, а если взять нестационарные ВР, то разговор о распределениях, это разговор вообще ни о чем.
Случайный ВР может иметь абсолютно любое распределение. На большинстве распределений торговля либо вообще невозможна, либо не имеет смысла.
Кроме того, торговля осуществляется на конкретной реализации случайного процесса, которая вообще, сама по себе, к распределению не имеет никакого отношения. Т.к. распределение, это, либо бесконечная реализация, либо множество реализаций СП.
Хороший пример, та-жа монетка, где выигрышь/проигрышь м.б. абсолютно любым, при М=0.
Естественно, по одной реализации случайного процесса (наш ряд цен) мы не можем установить точно его вид. Данная статистика позволит лишь определить вероятность ошибиться, считая процесс отличным от случайного блуждания (винеровский процесс). Если эта вероятность меньше установленного нами порога - полагаем процесс отличным от случайного блуждания - это стандартный для матстата подход. Отличие же от случайного блуждания интересно нам постольку, поскольку это отличие является необходимым (хотя и не достаточным) условием возможности для торговли.