Обсуждение статьи "Вычисление коэффициента Херста" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Автор почему-то считает, что этот коэффициент можно оценивать по МНК, а что других методов оценки в этом случае не существует.
...
В каком месте статьи вы это увидели?
3.4. Фактические значения показателя Херста для валютных пар
Мы закончили изложение основных принципов теории фрактального анализа. Прежде чем перейти к непосредственной реализации RS-анализа с помощью средств языка программирования MQL5, я счел нужным привести еще некоторые иллюстрации.
В таблице ниже приведены значения показателя Херста для 11 валютных пар рынка FOREX на различных таймфреймах и количестве баров. Коэффициенты рассчитаны путем решения регрессии методом наименьших квадратов (МНК). Как видим, формально большинство валютных пар поддерживают персистентный процесс, хотя и встречаются антиперсистентные. Но насколько значим этот результат? Можно ли доверять этим цифрам?
Но дело не в том, что нужно обосновывать метод оценки, а совершенно в другом.
С учетом Вашего предыдущего поста.
Заниматься надо блоками принятия решений о позиции, а не демонстрацией знаний о реализации тех или иных алгоритмов.
3.4. Фактические значения показателя Херста для валютных пар
Мы закончили изложение основных принципов теории фрактального анализа. Прежде чем перейти к непосредственной реализации RS-анализа с помощью средств языка программирования MQL5, я счел нужным привести еще некоторые иллюстрации.
В таблице ниже приведены значения показателя Херста для 11 валютных пар рынка FOREX на различных таймфреймах и количестве баров. Коэффициенты рассчитаны путем решения регрессии методом наименьших квадратов (МНК). Как видим, формально большинство валютных пар поддерживают персистентный процесс, хотя и встречаются антиперсистентные. Но насколько значим этот результат? Можно ли доверять этим цифрам?
Но дело не в том, что нужно обосновывать метод оценки, а совершенно в другом.
С учетом Вашего предыдущего поста.
Заниматься надо блоками принятия решений о позиции, а не демонстрацией знаний о реализации тех или иных алгоритмов.
Мало ли что написано. Вообще в статье очень много удивительных предложений и даже чудненьких. Это даже и обсуждать не стоит. Никогда не стоит доверять тому что написано. Сечасв моде вольная интерпретация и словотворчество. Но в к статье приложен код - об этом можно поговорить.
Применять готовую функцию и не понимать как она считает - неинтересно. Ссылки на r мне не интересны. Мне интересно понимание, а не бездумное использование а-ля мартышка.
Лично для меня ценность этой статьи выше, потому-что код приложен, в отличие от вашего r.
Мало ли что написано. Вообще в статье очень много удивительных предложений и даже чудненьких. Это даже и обсуждать не стоит. Никогда не стоит доверять тому что написано. Но в к статье приложен код - об этом можно поговорить.
Применять готовую функцию и не понимать как она считает - неинтересно. Ссылки на r мне не интересны. Мне интересно понимание, а не бездумное использование а-ля мартышка.
Лично для меня ценность этой статьи выше, потому-что код приложен, в отличие от вашего r.
Для расчета коэффициента Херста применяется функция МНК RegCulc1000. Именно в ней имеется комментарий: //---Расчет коэффициента Beta регрессии или искомого показателя Херста
Если для расчета коэффициента Херста МНК применять нельзя, а возможность применения МНК не доказана, а аналоги используют непараметрические методы оценки, то весь код, о котором "можно поговорить" никакой ценности не имеет. Именно использование сомнительного кода Вы называете "Мне интересно понимание, а не бездумное использование а-ля мартышка".
Так кто из нас мартышка?
Для расчета коэффициента Херста применяется функция МНК RegCulc1000. Именно в ней имеется комментарий: //---Расчет коэффициента Beta регрессии или искомого показателя Херста
Если для расчета коэффициента Херста МНК применять нельзя, а возможность применения МНК не доказана, а аналоги используют непараметрические методы оценки, то весь код, о котором "можно поговорить" никакой ценности не имеет. Именно использование сомнительного кода Вы называете "Мне интересно понимание, а не бездумное использование а-ля мартышка".
Так кто из нас мартышка?
Дак надо разобраться с кодом, понять как он считается, сделать выводы. Прочувствовать физический смысл этих расчетов. И почему этому коды вы не доверяете, а своему черному ящику "R" доверяете? А меня вот R вообще не впечатлил и вызвал кучу сомнений. Адская свалка - одна библиотека тянет 100 других за собой, и фик разберешься как оно рассчитывается и сам по себе код R уродливо выглядит. А уж пользователи R...
Если уж так серьезно, вообще не доверяю показателю Херста, но хотелось бы разобраться как он рассчитывается.
Дак надо разобраться с кодом, понять как он считается, сделать выводы. Прочувствовать физический смысл этих расчетов. И почему этому коды вы не доверяете, а своему черному ящику "R" доверяете? А меня вот R вообще не впечатлил и вызвал кучу сомнений. Адская свалка - одна библиотека тянет 100 других за собой, и фик разберешься как оно рассчитывается и сам по себе код R уродливо выглядит. А уж пользователи R...
Если уж так серьезно, вообще не доверяю показателю Херста, но хотелось бы разобраться как он рассчитывается.
Вы и очень многие на этом сайте смешивают в кучу два совершенно разных действия:
Последнее практически никакой ценности не представляет - рутинная работа.
А вот разработка алгоритма представляет зачастую огромную ценность. Это самостоятельная проблема и никакого отношения к кодированию не имеет. Очень часто это научная проблема. Люди, разработавшие алгоритмы, получают мировые имена.
Поэтому, когда мы говорим о каком-либо коде, в нашем случае расчета Херста (Замечу, препаскуднейший алгоритм), то не при каких обстоятельствах нельзя смешивать эти два разные действия.
Это прекрасно понимают все без исключения разработчики пакетов R. Любая функция в R всегда имеет ссылку на алгоритм, который она реализует. Понимаете, ВСЕГДА. Люди,подобные Вам, желающие вникнуть в алгоритм, а зачастую это очень полезно, могут обратиться к описанию алгоритма, посмотреть его обоснование, критику.... в общем подойти вплотную и рассмотреть со всех сторон, посмотреть применение на практике... Именно широкое обсуждение алгоритма как такового дает хотя бы некоторые гарантии, что алгоритм работоспособен. А если есть желание посмотреть исходный код, то в R он имеется всегда.
Это стандарт.
Отход от такого стандарта всегда чреват. Если взять обсуждаемую статью, нельзя быть уверенным, что автор рассчитывает именно коэффициент Херста.
Вы и очень многие на этом сайте смешивают в кучу два совершенно разных действия:
Последнее практически никакой ценности не представляет - рутинная работа.
А вот разработка алгоритма представляет зачастую огромную ценность. Это самостоятельная проблема и никакого отношения к кодированию не имеет. Очень часто это научная проблема. Люди, разработавшие алгоритмы, получают мировые имена.
Поэтому, когда мы говорим о каком-либо коде, в нашем случае расчета Херста (Замечу, препаскуднейший алгоритм), то не при каких обстоятельствах нельзя смешивать эти два разные действия.
Это прекрасно понимают все без исключения разработчики пакетов R. Любая функция в R всегда имеет ссылку на алгоритм, который она реализует. Понимаете, ВСЕГДА. Люди,подобные Вам, желающие вникнуть в алгоритм, а зачастую это очень полезно, могут обратиться к описанию алгоритма, посмотреть его обоснование, критику.... в общем подойти вплотную и рассмотреть со всех сторон, посмотреть применение на практике... Именно широкое обсуждение алгоритма как такового дает хотя бы некоторые гарантии, что алгоритм работоспособен.
Это стандарт.
Отход от такого стандарта всегда чреват. Если взять обсуждаемую статью, нельзя быть уверенным, что автор рассчитывает именно алгоритм Херста.
Ничего не путаю. Лучшее описание алгоритма это код. Описание алгоритма без кода это пустое блаблабла. Если есть код, то по коду можно во всем разобраться.
Что толку от известно книги про показатель Херста, если она криво написано, и по ней еще никто ничего путнего не закодил?
Ничего не путаю. Лучшее описание алгоритма это код. Описание алгоритма без кода это пустое блаблабла. Если есть код, то по коду можно во всем разобраться.
Что толку от известно книги про показатель Херста, если она криво написано, и по ней еще никто ничего путнего не закодил?
Вам виднее.
Удачи
Вам виднее.
Удачи
Крайне слабая статья, которая могла бы претендовать на курсовую работу лет 30 назад.
Если почитать, статью, то совершенно остается за кадром современное состояние дел, связанное с Херстом.
Автор почему-то считает, что этот коэффициент можно оценивать по МНК, а что других методов оценки в этом случае не существует.
Например, пакет FGN с функция HurstK(z), в которой производится непараметрическая оценка коэффициента Херста, которая дает гораздо более точную величину.
Если бы автор потрудился сделать обзор литературы в этой области, то он не прошел бы мимо классической работы, в которой в частности вводится понятие дробных ARIMA, что позволяет рассматривать показатель Херста не только как таковой, а в рамках соответствующих моделей, более того автор бы увидел, что существуют в R пакеты, которые обобщили коэффициент Херста.
Коэффициент Херста вне рамок моделей представляет слабый интерес и идеи Херста развивались в рамках дробно-дифференцированных моделей - Fractionally differenced ARIMA aka ARFIMA(p,d,q) models
Пакет fracdiff предоставляет достаточно полный набор инструментов в этой области.
И это далеко не все в области, связанной с коэффициентом Херста.
В очередной раз констатирую, что любые статьи в области обработки временных рядов без соответствующего обзора средств, имеющихся в рамках R, выглядят крайне невежественными с отставанием на несколько десятков лет
Вам может быть напомнить, что это сайт MQL а не R? и может хватит пихать это в каждую тему где надо и не надо.
После таких умников комментаторов у человека вообще может отпасть желание статьи писать, а мне лично очень интересно