Если цена долго росла, то на вершине она упадёт сильно, а если цена долго падала, то на дне она очень сильно отскочит? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот хорошее подтверждение этому принципу - тренды на золоте.
С 30 ноября начался бычий тренд по золоту, 14 декабря ещё один бычий и 23 декабря бычий ещё один. Но 6 января цена внезапно развернулась и начался медвежий тренд. А с 11 января жёсткий боковик.
Вот казалось бы, почему сейчас боковик и цена не может никуда сдвинуться с него? А всё дело в том, что нет сильного движения куда-то. Ведь новый тренд начинается как ответ на старый. Медежий тренд с 6 января начался как ответ на бычий тренд до этого. А сейчас нет никакого тренда, вот и стоит цена.
Вот так то.
Более того, чем более гладкий рост был, тем сильнее будет откат. Но откат может быть сильным по амплитуде и быстрым по времени или продолжительным и не глубоким по амплитуде. Все это можно связать формулой, где величина отката зависит от скорости роста и от продолжительности самого отката.
)))
)))
Кстати, вот тут я и сделал это https://www.mql5.com/ru/articles/8807
Статья интересная и сейчас дочитаю до конца.
До чего дошёл и успел прочитать, выражу своё мнение:
/ Для него не должно быть разницы, по каким инструментам торговать /
Возможно и так,но каждая валютная пара имеет свои х-ки разлётов в ценовой категории и имеет ряд особенностей отличных от других
валютных пар, да приемлемо если разбирать свечи.
/ В новой версии я отказался от использования свечей из-за их нестабильных параметров. Точнее, свечи будут использоваться, но таймфрейма M1 и только потому, что переход на обработку тиков приводит к значительному увеличению потребления ресурсов. В идеале лучше обрабатывать тики/
Так то интересно, но на мой взгляд чтобы понять структуру свечи большего таймфрейма допустим H1, нужно заглянуть в её тело, т.е на М1, что касается тиков здесь много подводных камней,
и разниться от ДЦ, точности добиться... .
Респект!!!
Твои разработки по индикатору платные или можно скачать, т.е в общем доступе для тестов?
Если цена долго росла, то на вершине она упадёт сильно, а если цена долго падала, то на дне она очень сильно отскочит.
Вершин и дна там нет это все сугубое впечатление, есть только отскоки от уровней, она может быть сильной или слабой в зависимости от интереса игроков.
Статья интересная и сейчас дочитаю до конца.
До чего дошёл и успел прочитать, выражу своё мнение:
/ Для него не должно быть разницы, по каким инструментам торговать /
Возможно и так,но каждая валютная пара имеет свои х-ки разлётов в ценовой категории и имеет ряд особенностей отличных от других
валютных пар, да приемлемо если разбирать свечи.
/ В новой версии я отказался от использования свечей из-за их нестабильных параметров. Точнее, свечи будут использоваться, но таймфрейма M1 и только потому, что переход на обработку тиков приводит к значительному увеличению потребления ресурсов. В идеале лучше обрабатывать тики/
Так то интересно, но на мой взгляд чтобы понять структуру свечи большего таймфрейма допустим H1, нужно заглянуть в её тело, т.е на М1, что касается тиков здесь много подводных камней,
и разниться от ДЦ, точности добиться... .
Респект!!!
Твои разработки по индикатору платные или можно скачать, т.е в общем доступе для тестов?
Да, характеристики инструментов отличаются для разных инструментов, но полноценная теория должна "знать" чем и учитывать в работе это отличие. Часто говорят, что евродоллар отличается от фунт ены. Но чем? Вот моя разработка учитывыет это. Это не полная статья, в течении месяца продолжение выпущу.
Все валютные пары отличаются друг от друга по разлёту цены и ходу, что касаемо свечей в разных валютных парах то разницы особой нет, если тока кроссы и то утверждать не буду
так как вы глубоким анализом и характеристиками свечей не занимался и есть интерес заполнить пробелы по анализу свечей и их закономерностей возможно для себя открою новый подход
и дополню в свою ТС для более точных входов и прогнозов хода цены на основе вашего опыта в свечном анализе.
Спс пока нужно по тестить и понять механику на бесплатных вариантах, а далее видно будет подойдёт мне или нет... ./
Кстати, вот тут я и сделал это https://www.mql5.com/ru/articles/8807
Уважаемый Максим!
Заинтересовало соотношение общего и частного в Вашей статье. Конкретно, вот эти слова (https://www.mql5.com/ru/articles/8807):
"В конечном итоге, амплитуда движений будет стремиться к своему среднему значению. Для 24 шагов — это 3.8 блока по вертикали, а для 116 шагов — это 8 блоков по вертикали.
Так построена модель, которая позволяет на основе параметров трендового движения и дальнейшего поведения цены рассчитать откат, характерный конкретно для каждого торгового инструмента. Чем более резкое трендовое движение и чем откат быстрее, тем больше будет глубина отката. Чем тренд более пологий и чем больше откат, тем меньше будет глубина. Теперь это все можно выразить в цифрах, используя за основу статистические характеристики инструмента."
Поясните, пожалуйста, почему Вы решили, что стремление амплитуды к ее среднему значению (кстати, среднее арифметическое берется или среднее медианное, то есть чаще других встречающееся?) будет работать именно на этой паре тренд-откат, а не на откате в следующем году, после еще десятка трендов?
Пока что я подумал, что ведь и курс стремится к своему матожиданию (равному его значению в момент открытия сделки), только ждать достижения предела слишком долго. Есть много характеристик, которые при бесконечном числе испытаний стремятся к своему среднему, но скорость этого стремления гораздо ниже, чем можно было бы использовать в одной сделке.
Модно ли оперировать закономерностями, годящимися для средних ("в конечном итоге"), в каждой сделке?
PS. Вчитался еще раз. Не понял, из чего сделан сам вывод о том, что амплитуда с какого-то момента начинает приближаться к своему среднему.
Уважаемый Максим!
Заинтересовало соотношение общего и частного в Вашей статье. Конкретно, вот эти слова (https://www.mql5.com/ru/articles/8807):
"В конечном итоге, амплитуда движений будет стремиться к своему среднему значению. Для 24 шагов — это 3.8 блока по вертикали, а для 116 шагов — это 8 блоков по вертикали.
Так построена модель, которая позволяет на основе параметров трендового движения и дальнейшего поведения цены рассчитать откат, характерный конкретно для каждого торгового инструмента. Чем более резкое трендовое движение и чем откат быстрее, тем больше будет глубина отката. Чем тренд более пологий и чем больше откат, тем меньше будет глубина. Теперь это все можно выразить в цифрах, используя за основу статистические характеристики инструмента."
Поясните, пожалуйста, почему Вы решили, что стремление амплитуды к ее среднему значению (кстати, среднее арифметическое берется или среднее медианное, то есть чаще других встречающееся?) будет работать именно на этой паре тренд-откат, а не на откате в следующем году, после еще десятка трендов?
Пока что я подумал, что ведь и курс стремится к своему матожиданию (равному его значению в момент открытия сделки), только ждать достижения предела слишком долго. Есть много характеристик, которые при бесконечном числе испытаний стремятся к своему среднему, но скорость этого стремления гораздо ниже, чем можно было бы использовать в одной сделке.
Модно ли оперировать закономерностями, годящимися для средних ("в конечном итоге"), в каждой сделке?
PS. Вчитался еще раз. Не понял, из чего сделан сам вывод о том, что амплитуда с какого-то момента начинает приближаться к своему среднему.
Да, вопрос не до конца раскрыт. Используется простое среднее, не медианное. Простое среднее правильнее всего в данном случае. Я думал, использовать разные способы взвешенного среднего, но это не имеет физического смысла.
Представим синус, если всю амплитуду синуса разбить на 24 блока, то получится, что цена пройдет 24 блока по вертикали. Теперь если двигаться по графику синуса, то по вертикали будет проходить от 24 до 0 блоков, в зависимости от того, какой участок измеряем. Теперь если набрать 1000 выборок, то в конечном итоге средняя амплитуда будет стремиться к половине от максимальной, то есть к 12. Но сам сигнал колеблется при этом от -24...0...24, поэтому вопрос действительно правильный, почему возврат к среднему, а не к -24. Если амплитуда у нас 24 блока и мы измерим амплитуду на 48 блоках, то получится, что на 48 блоках, цена будет проходить 0 блоков по вертикали всегда. Вот тут и получается особенность. Если процесс на удвоенном числе блоков проходит 0 по вертикали, значит сигнал периодический. Но на рынке на удвоенном числе блоков цена не будет проходить 0, она будет проходить примерно пропорционально степени 0,5 из числа шагов (тут можно точнее вычислить, но для примера пойдет). И сколько раз мы не удваиваем число блоков для измерения, никогда не получается 0, всегда это примерно степень 0,5 из числа шагов. Это говорит о том, что процесс не возвращается в -24, а сильно не доходит до этого значения. Так вот такая особенность приводит к тому, что возврат происходит к среднему. В целом это можно выразить формулами и сделать доказательство, но я решил не тратить на это время.
В роботе есть некоторое упрощение, я решил, что на синусе никогда торговать не буду, поэтому можно пренебречь эффективностью на такой форме графика, а на линейном росте/падении он не сможет открыть позиции, поэтому есть 2 крайних случая, когда алгоритм не работает, это синус (падает эффективность) и линейный рост/падение (не открываются позиции).
По поводу откатов. Амплитуда колебания может быть разной, и тренд может откатиться и через год к своему среднему, это правда, но это учитывается и есть несколько механизмов, сглаживающих данную особенность. Я в следующей статье напишу про это, по тому что там тоже не просто и интуитивно не понятно).
Да, вопрос не до конца раскрыт. Используется простое среднее, не медианное. Простое среднее правильнее всего в данном случае. Я думал, использовать разные способы взвешенного среднего, но это не имеет физического смысла.
Представим синус, если всю амплитуду синуса разбить на 24 блока, то получится, что цена пройдет 24 блока по вертикали. Теперь если двигаться по графику синуса, то по вертикали будет проходить от 24 до 0 блоков, в зависимости от того, какой участок измеряем. Теперь если набрать 1000 выборок, то в конечном итоге средняя амплитуда будет стремиться к половине от максимальной, то есть к 12. Но сам сигнал колеблется при этом от -24...0...24, поэтому вопрос действительно правильный, почему возврат к среднему, а не к -24. Если амплитуда у нас 24 блока и мы измерим амплитуду на 48 блоках, то получится, что на 48 блоках, цена будет проходить 0 блоков по вертикали всегда. Вот тут и получается особенность. Если процесс на удвоенном числе блоков проходит 0 по вертикали, значит сигнал периодический. Но на рынке на удвоенном числе блоков цена не будет проходить 0, она будет проходить примерно пропорционально степени 0,5 из числа шагов (тут можно точнее вычислить, но для примера пойдет). И сколько раз мы не удваиваем число блоков для измерения, никогда не получается 0, всегда это примерно степень 0,5 из числа шагов. Это говорит о том, что процесс не возвращается в -24, а сильно не доходит до этого значения. Так вот такая особенность приводит к тому, что возврат происходит к среднему. В целом это можно выразить формулами и сделать доказательство, но я решил не тратить на это время.
В роботе есть некоторое упрощение, я решил, что на синусе никогда торговать не буду, поэтому можно пренебречь эффективностью на такой форме графика, а на линейном росте/падении он не сможет открыть позиции, поэтому есть 2 крайних случая, когда алгоритм не работает, это синус (падает эффективность) и линейный рост/падение (не открываются позиции).
По поводу откатов. Амплитуда колебания может быть разной, и тренд может откатиться и через год к своему среднему, это правда, но это учитывается и есть несколько механизмов, сглаживающих данную особенность. Я в следующей статье напишу про это, по тому что там тоже не просто и интуитивно не понятно).
Может быть, мы по-разному понимаем слово "стремится" в Вашей фразе "В конечном итоге, амплитуда движений будет стремиться к своему среднему значению." Для меня стремление означает то же, что описано в ВИКИ (желтый цвет фона мой):
Преде́л фу́нкции (предельное значение функции) в заданной точке, предельной для области определения функции, — такая величина, к которой стремится значение рассматриваемой функции при стремлении её аргумента к данной точке. Одно из основных понятий математического анализа."
А что под этим словом в своей статье подразумеваете Вы?