Скачать MetaTrader 5

Расчет скользящей средней при известном векторе движения цены в будущем.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Переходите от теории к практике. Code Base поможет!
-Aleks-
7016
-Aleks- 2015.06.29 12:37 

Прошу помощи в решении такой вот задачи.

Известно, что цена пересекла скользящее среднее и направилась вниз. Через некоторое время цена сильно отклонилась от скользящего среднего, образовав разрыв. Предполагается, что известна максимальная точка отклонения с которой начинается разворот цены в сторону скользящей средней. Допускаем, что нам известен угол (скорость) движения цены в сторону скользящей средней. Нужно найти через сколько цена пересечет скользящую среднюю и по какой цене. Начнем с простой скользящей средней. Какие есть идеи?

Vladimir Karputov
Модератор
46168
Vladimir Karputov 2015.06.29 13:32  
-Aleks-:

Прошу помощи в решении такой вот задачи.

Известно, что цена пересекла скользящее среднее и направилась вниз. Через некоторое время цена сильно отклонилась от скользящего среднего, образовав разрыв. Предполагается, что известна максимальная точка отклонения с которой начинается разворот цены в сторону скользящей средней. Допускаем, что нам известен угол (скорость) движения цены в сторону скользящей средней. Нужно найти через сколько цена пересечет скользящую среднюю и по какой цене. Начнем с простой скользящей средней. Какие есть идеи?

Не сложно ли Вам будет изобразить это на картинке?
-Aleks-
7016
-Aleks- 2015.06.29 13:46  
Karputov Vladimir:
Не сложно ли Вам будет изобразить это на картинке?

Нет, не сложно - изобразил.



Vladimir Karputov
Модератор
46168
Vladimir Karputov 2015.06.29 14:00  
В каких единицах измерять будете угол (скорость) движения цены в сторону скользящей средней?
Victor Nikolaev
Модератор
14522
Victor Nikolaev 2015.06.29 14:07  
-Aleks-:

Прошу помощи в решении такой вот задачи.

Известно, что цена пересекла скользящее среднее и направилась вниз. Через некоторое время цена сильно отклонилась от скользящего среднего, образовав разрыв. Предполагается, что известна максимальная точка отклонения с которой начинается разворот цены в сторону скользящей средней. Допускаем, что нам известен угол (скорость) движения цены в сторону скользящей средней. Нужно найти через сколько цена пересечет скользящую среднюю и по какой цене. Начнем с простой скользящей средней. Какие есть идеи?

Делал уровни, при достижении ценой которых машка меняет направление. Использовал для расчета стопов
-Aleks-
7016
-Aleks- 2015.06.29 14:37  
Karputov Vladimir:
В каких единицах измерять будете угол (скорость) движения цены в сторону скользящей средней?

Угол в градусах, а скорость в пипс/еденица времени - это другой вопрос - пусть пока это будет X.

Victor Nikolaev:
Делал уровни, при достижении ценой которых машка меняет направление. Использовал для расчета стопов
Что это за принцип? Или вы отслеживали изменение вектора машки и на основании этого рассчитывали стопы?
Victor Nikolaev
Модератор
14522
Victor Nikolaev 2015.06.29 15:40  
-Aleks-:


Что это за принцип? Или вы отслеживали изменение вектора машки и на основании этого рассчитывали стопы?

Принцип простой. Известно значение машки на предыдущем баре. Рассчитываем при каком значении цены значение машки будет тем же. Если не пробьет расчетный уровень - направление машки не поменяется. Если пробьет - поменяется

 

Alexander Puzanov
29612
Alexander Puzanov 2015.06.29 15:40  
-Aleks-:

Угол в градусах

Забейте на градусы - в MT это настолько относительная единица, что ни к чему конкретному не относится. Независящую от всего прочего цифру угла даёт только 'пунктов за бар'
-Aleks-
7016
-Aleks- 2015.06.29 15:53  
Victor Nikolaev:

Принцип простой. Известно значение машки на предыдущем баре. Рассчитываем при каком значении цены значение машки будет тем же. Если не пробьет расчетный уровень - направление машки не поменяется. Если пробьет - поменяется

 

Понятно, но не совсем ясно, как это использовать для моей задачи - рассчитать значение МА на экстремуме цены при её пересечении ценой в будущем. Интересует как бы конвертация ценового ряда - нужно с учетом средней волатильности сгенерировать ценовой ряд и его рассчитывать до пересечения его ценой, как то так...


Alexander Puzanov:
Забейте на градусы - в MT это настолько относительная единица, что ни к чему конкретному не относится. Независящую от всего прочего цифру угла даёт только 'пунктов за бар'
Почему градусы не работают? Они не работают для глаза (из-за изменения пропорций - это понятно), а для математики то разве они не работают или разброс крайне велик.
Alexander Puzanov
29612
Alexander Puzanov 2015.06.29 16:04  
-Aleks-:

Почему градусы не работают? Они не работают для глаза (из-за изменения пропорций - это понятно), а для математики то разве они не работают или разброс крайне велик.

Наоборот - на глаз всё нормально с °. Попробуйте на график поместить обычную трендовую линию и "градусную", совместите и просто подвигайте график вперёд-назад (про изменение масштаба даже не говорю). Они разойдутся, бо градусная привязана к пикселам, а трендовая - к ценам. У вас же все измерения в ценах, не в пикселах?
-Aleks-
7016
-Aleks- 2015.06.29 16:16  
Alexander Puzanov:
Наоборот - на глаз всё нормально с °. Попробуйте на график поместить обычную трендовую линию и "градусную", совместите и просто подвигайте график вперёд-назад (про изменение масштаба даже не говорю). Они разойдутся, бо градусная привязана к пикселам, а трендовая - к ценам. У вас же все измерения в ценах, не в пикселах?

Это понятно - про изменение. Не понятно, зачем использовать в расчете пиксели, почему нельзя взять координаты (x - время, y - цена) для определения угла?

Наработки в экселе у меня есть, но для проверки закономерности требуется автоматизация...

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий