торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 130
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этой информации недостаточно. К этому еще надо добавить какой уровнь Вы используете для входа.
Речь-то как раз о том, чтобы сравнивать разные условия входа. В принципе, я как-то с самого начала зацепился за 2.5 СКО, и пока сохраняется впечатление, что истинная (резкая) граница каналов проходит как правило именно в районе этого уровня. Я хочу пояснить, что имел в виду не столько сопоставление результатов участников проекта (план ведь у каждого свой, да и стадии его осуществления существенно разные), сколько именно коррректность процедуры оптимизации входов. В этом смысле упоминаемый вариант как бы следует из базовой модели - при удачном входе от границы канала цена должна двигаться внутрь, в идеале до другой границы (и, соответственно, при неудачном, наоборот), уровни СКО являются безразмерной координатой. Но сравнение входов - весьма тонкая вещь, поэтому тот пост я написал именно в расчёте на замечания и возражения.
2 grasn:
Согласен, что круг характеристик каналов видимо следует расширить. Если бы ещё кто-нибудь тестер для матлаба написал :). Пока, кстати, какого-то особо эффективного критерия для разделения выборок хороших и плохих входов мне обнаружить не удалось. То есть делить пока я могу только за счёт резкого падения статистики(и так не слишком внушительной), что автоматически делает разделение ненадёжным.
Интересный момент. Во избежание греха подгонки, я решил поначалу основные вариации производить на данных 2001 года. Очень быстро выяснилось, однако, что в 2001 г. самые незатейливые тактики давали замечательнейшие результаты (типа матожидания выигрыша от 10 до 17). К 2005 году, однако, халява закончилась. Не признак ли это того, что именно где-то в этом интервале и началось использование такого типа моделей в реальной торговле? :) Данные по промежуточным годам я пока не трогал - пригодятся для окончательных проверок. Кстати, у меня довольно часто возникает впечатление, что закрытие дней (во всяком случае критических дней) сознательно подгоняется к таким уровням, чтобы наиболее распростанённые на данный момент модели давали неопределённые или ошибочные предсказания :). Насчет более мелких таймфреймов сказать ничего не могу.
Ещё момент. Из-за большого времени счёта глубину поиска (то есть максимальную длину рассчитываемых каналов) приходится ограничивать. Как это влияет на результат? Ниже два графика тестирования для интервала сентябрь 2004 - июль 2006, один для глубины поиска 300 баров, другой для 500. Алгоритмы идентичны. Увы, различия довольно существенны.
Это для 300 баров, 213 сделок
Это для 500, 235 сделок
Речь-то как раз о том, чтобы сравнивать разные условия входа. В принципе, я как-то с самого начала зацепился за 2.5 СКО, и пока сохраняется впечатление, что истинная (резкая) граница каналов проходит как правило именно в районе этого уровня. Я хочу пояснить, что имел в виду не столько сопоставление результатов участников проекта (план ведь у каждого свой, да и стадии его осуществления существенно разные), сколько именно коррректность процедуры оптимизации входов. В этом смысле упоминаемый вариант как бы следует из базовой модели - при удачном входе от границы канала цена должна двигаться внутрь, в идеале до другой границы (и, соответственно, при неудачном, наоборот), уровни СКО являются безразмерной координатой. Но сравнение входов - весьма тонкая вещь, поэтому тот пост я написал именно в расчёте на замечания и возражения.
Я бы расставил приоритеты по другому - правильность входов пусть будет даже в районе 50%, но при этом стопы и профиты должны давать преимущество. ТО есть, мы входим там, где можем взять либо небольшой стоп, либо нам выпадет большой профит.
Сначала я, когда прочел этот Ваш пост, даже рот разинул. Елки-палки, как просто ! Я-то искал способ использовать потенциальность для получения каких-то конструктивных ограничений, которые позволят чего-то там определить. А, оказывается, она используется для подтверждения правомерности нашего произвола при отборе каналов в равной степени удовлетворяющих нашим критериям отбора. И это вполне соответствует моим представлениям о смысле потенциальности поля цены.
И Владислав тоже, правда в разговоре о доверительных интервалах, не раз упоминал, что в рамках одного интервала все каналы, которые в него попадают, равнозначны. Это я понимал, но вот распространить это и на потенциальность не сообразил.
Порадовался я, порадовался, а потом усомнился. Перечитал кое-какие посты Владислава и подумал, что не все так просто. Вот например:
Поэтому, пока Вы находитесь в одном и том же интервале все "разные" функции, разность которых не превысит размеров доверительного интервала, можно считать одной и той же. Потенциальность же поля цены дает возможность и метод для того, чтобы по производной восстановить функцию.
Восстановление функции по производной - это вполне конструктивная процедура и она есть нечто большее, чем произвол в выборе канала. :-(
Не могу сказать, что мне это нужно в моем советнике. Нет, мои азарт имеет другой источник. Все вроде что нужно знаю и понимаю. Но как использовать это - не вижу. А некто говорит, что это можно и это просто ! Этакая олимпиадная задачка ! :-))
Она решается методом интегрирования дифференциального уравнения в аналитическом виде. А можно решить и численными методами.
Ничего не напоминает? :)
Согласен, эта задача имеет с нашей некоторую аналогию. Я ее никогда не решал, но теперь попробую. В качестве средства против склероза и окостенения мозгов. :-)
Тут только такой момент. Насколько я понимаю, дело не в том, чтобы решить ее численными методами. Нужно найти возможность реализовать интегральный подход.
Численные методы применяются, как правило, когда невозможно решение в аналитическом виде. С их помощью можно осуществить численное решение и дифференциальных, и интегральных уравнений. Естественно, в этих двух случаях численные методы будут существенно отличаться друг от друга. Но, что более важно, в этих двух случаях в еще большей степени отличаются цели, т.е. то, что мы ищем. В дифференциальном подходе мы ищем локальные характеристики поведения системы, например, - траекторию движения. В интегральном - глобальные. Например - выражение потенциальной энергии.
В этом собственно для меня и состоит загвоздка. С интегральными методами я сталкивался чисто академически, когда учился.
Было это в прошлом веке. Или раньше ? Не помню уже, забыл. :-)
Во всяком случае в жизни я ими никогда не пользовался, соображалка под это не заточена.
А когда опыта нет, то и задачу-то поставить правильно не так-то просто.
Поэтому сначала, имхо, хорошо бы ответить на вопрос - что мы пытаемся найти (интегральными методами) ?
http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/educat/class/test/hyperb/10.asp.htm
и картинку нашел
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Bridge/Bridge.htm
В этом собственно для меня и состоит загвоздка. С интегральными методами я сталкивался чисто академически, когда учился.
Было это в прошлом веке. Или раньше ? Не помню уже, забыл. :-)
Во всяком случае в жизни я ими никогда не пользовался, соображалка под это не заточена.
А когда опыта нет, то и задачу-то поставить правильно не так-то просто.
Поэтому сначала, имхо, хорошо бы ответить на вопрос - что мы пытаемся найти (интегральными методами) ?
Численными методами решают примерно так: сначала грубо рисуют любую линию длиной L с концами на вершинах столбцов. Подсчитывают потенциальную энергию цепи (интегрирование). Потом немного "шевелят" линию и опять подсчитывают энергию. Смотрят разницу от этого "шевеления" - произошло как бы дифференцирование (вариация). Если "шевеление" привело к уменьшению потенциальной энергии - "шевелят" еще в этом направлении, если наоборот - "шевелят" в другом направлении. Точек шевеления много, требуется алгоритм, который в конечном счете приведет к минимальной потенциальной энергии (требование сходимости метода).
Естественно, при всех шевелениях соблюдаются наложенные ограничения на на длину цепи и координаты начала и конца .