Феномены рынка - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О какая козява феноменистая.
Как и обещал - смоделировал на случайном ряде. В экселе + VB. Прога в прицепе.
"Прибитые ретурнсы" - ретурнсы пропущенные через сигмоидную функцию. Ну и затем нашинкованные само-сабой.
а я вот тоже люблю такие игрушки ;)
особенно, когда управляющий параметр спрятан поглубже ;)
.
.
.
.
Следующим шагом можно задать цикличность самой вариации. Можно завести обратные связи на дальние точки - встроить долговременную память. И так далее...
Развивающие игрушки ;)))
ps.
специально обращаю внимание на то, что в основе - случайный rnd
достал из заначки свои "магические кляксы" http://imglink.ru/pictures/08-07-11/6cfc9d1ddd356b2bbef263e32d4cf3c0.jpg
желтенькие линии это будущие уровни консолидации цены, но когда там будет цена и в какой последовательности будет траектория даже не могу предположить
О какая козява феноменистая.
Как и обещал - смоделировал на случайном ряде. В экселе + VB. Прога в прицепе.
"Прибитые ретурнсы" - ретурнсы пропущенные через сигмоидную функцию. Ну и затем нашинкованные само-сабой.
Так я не понял, это совмещены две гистограммы с разным шагом? А картинка иллюстрирует что эффекты интерференции гораздо слабее чем ожидалось?
P.S. Господа, может хватит делать вид что совсем никогда не видели нормальных статей? :). Это я к тому, что длинные портянки картинок и/или формул нуждаются хотя бы в абстрактах, хотел то-то и то-то, удалось получить то-то и то-то. Это камушек и в огород avtomat'а
Candid:
...Это я к тому, что длинные портянки картинок и/или формул нуждаются хотя бы в абстрактах, хотел то-то и то-то, удалось получить то-то и то-то. Это камушек и в огород .avtomat'а
Справедливый камушек, сам хотел кинуть. Вообще, что за манера, написать кучу формул на непонятном языке, присовокупить к этому безобразию непонятные картинки, а в конце поста расписаться улыбающимся смайликом...
Ставлю улыбающийся смайлик. :)
специально обращаю внимание на то, что в основе - случайный rnd
Дык, и чего? В эти игрушки можно играть до конца жизни, вопрос, а где там бабки - наверное не очень уместен.
1. Так я не понял, это совмещены две гистограммы с разным шагом? А картинка иллюстрирует что эффекты интерференции гораздо слабее чем ожидалось?
2. P.S. Господа, может хватит делать вид что совсем никогда не видели нормальных статей? :). Это я к тому, что длинные портянки картинок и/или формул нуждаются хотя бы в абстрактах, хотел то-то и то-то, удалось получить то-то и то-то. Это камушек и в огород avtomat'а
1. Не совсем. Гистограмма в обоих случаях одна, но данные
в первом случае (1) нормализованы (округление на 4 знаке после точки), а шаг сбора статистики не совпадает (и не кратен) с шагом нормализации. Интерференция выражена достаточно ярко, чтобы быть обнаруженной.
во втором случае (2) сгенерированный ряд "ретурнсов" после нормализации был ещё преобразован функцией y=x/(1+abs(x)). Это изменило картинку интерференции, но она по прежнему очевидно есть в наличии.
Собсно, цель достигнута - продемонстрирована природа феномена нарисованного топикстартером в первых строках топика. В частности, его нерыночное происхождение.
2. Ну на свой счёт тоже готов принять. Если ещё есть вопросы по моей демонстрашке - спрашивайте, отвечу и покажу что где в коде (если нужно).
1. Не совсем. Гистограмма в обоих случаях одна, но данные
в первом случае (1) нормализованы (округление на 4 знаке после точки), а шаг сбора статистики не совпадает (и не кратен) с шагом нормализации. Интерференция выражена достаточно ярко, чтобы быть обнаруженной.
во втором случае (2) сгенерированный ряд "ретурнсов" после нормализации был ещё преобразован функцией y=x/(1+abs(x)). Это изменило картинку интерференции, но она по прежнему очевидно есть в наличии.
Собсно, цель достигнута - продемонстрирована природа феномена нарисованного топикстартером в первых строках топика. В частности, его нерыночное происхождение.
2. Ну на свой счёт тоже готов принять. Если ещё есть вопросы по моей демонстрашке - спрашивайте, отвечу и покажу что где в коде (если нужно).
Спасибо, понятно. Я бы только уточнил, продемонстрировано что феномен вполне может быть нерыночным, то что он таковым является можно продемонстрировать только на тех же данных, что были у топикстартера.
Что-то с утра вредность разыгралась :), я же сам выше убеждал что о гистограммах как способе получения феномена лучше забыть, по крайней мере пока.
Это камушек и в огород avtomat'а
мне казалось, что и так всё понятно... тем более, что это была лишь реплика, но уж никак не статья...
ладно, больше так не буду.
1. Спасибо, понятно. Я бы только уточнил, продемонстрировано что феномен вполне может быть нерыночным, то что он таковым является можно продемонстрировать только на тех же данных, что были у топикстартера.
2. Что-то с утра вредность разыгралась :), я же сам выше убеждал что о гистограммах как способе получения феномена лучше забыть, по крайней мере пока.
1. Ну согласный я. Просто в этом случае нужно признать, что никакого феномена пока показано не було. Только клятвы. А предъявленный демонстрационный материал некорректен.
2. :) Забывать не обязательно. Если дискретизация при сборе статистики кратна дискретизации входных данных, то можно и погистограмить, глюков не будет.