Библиотеки: Virtual - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эта ветка очень приземленная, где обсуждается с практической стороны что-то конкретное по теме применения виртуализации.
Понял!
Прошу прощения. Все, больше не буду мешать.
Благодарю за внимание.
Так мы лишь подгоним гиперпараметры эвристического алгоритма под данные.
К сожалению, не владею терминологией. Возможно, Вы увидели между строк что-то интересное, но было сделано только следующее
Эта ветка больше служит для самого автора библиотеки в качестве некоего дневника/шпаргалки приемов использования Virtual и их результатов.
Кому нужен в MT5 Тестер ручной торговли, простая идея.
Создаете панельку скорости, как у Визуализатора. Эта панелька вначале создает кастомный символ, куда пробрасывает тики для Теста.
Это и есть Визуализатор! На него, как и в MT4, можете вешать индикаторы и.. "торговать" вручную.
Единственное, что торовля будет видна не во вкладках Терминала, а в своей кастомной вкладке.
Virtual все это умеет изначально, только визуализация не сделана.
Делаю так уже очень давно. Там все просто и очень удобно. Надо только один раз разобраться. Иногда виртуалку использую, потому что там можно настроить правила исполнения отложенных ордеров и т.д.
По-моему, с Birt's фишкой в МТ4 было проще разобраться на порядок (чем с правильным созданием кастомного тикера в МТ5 даже без всяких внешних источников)...
По-моему, с Birt's фишкой в МТ4 было проще разобраться на порядок (чем с правильным созданием кастомного тикера в МТ5 даже без всяких внешних источников)...
С обновленной CustomSymbolCreate все стало еще проще. Почти два года кастомным, они значительно стали дружелюбнее. Сейчас там ничего сложного нет.
С обновленной CustomSymbolCreate все стало еще проще. Почти два года кастомным, они значительно стали дружелюбнее. Сейчас там ничего сложного нет.
Я наверное торможу, но мне бы посмотреть на код, который берет обычный символ из обзора рынка (без всяких внешних источников) и делает из него символ, с оптимизированными тиками и/или корректными спредами, полностью пригодный для быстрого и правильного тестирования. Пока что так и не разобрался, видимо полдня на это дело мало потратить ))
Я наверное торможу, но мне бы посмотреть на код, который берет обычный символ из обзора рынка (без всяких внешних источников) и делает из него символ, с оптимизированными тиками и/или корректными спредами, полностью пригодный для быстрого и правильного тестирования. Пока что так и не разобрался, видимо полдня на это дело мало потратить ))
Давал же ссылку.
Давал же ссылку.
Там есть одна предельно подлая фраза, умножающая полезность примера на 0 : В этом скрипте нужно написать только свою GetTicks.
Тобишь половину полезного кода. При этом нужно понимать как разные части системы взаимодействуют друг с другом (вроде тиков и данных ТФ в тестере, чтобы он не выдавал сообщения типа "реальные тики отброшены, потому что они не соответствуют барам, используется моделирование")
Там есть одна предельно подлая фраза, умножающая полезность примера на 0 : В этом скрипте нужно написать только свою GetTicks.
Тобишь половину полезного кода. При этом нужно понимать как разные части системы взаимодействуют друг с другом (вроде тиков и данных ТФ в тестере, чтобы он не выдавал сообщения типа "реальные тики отброшены, потому что они не соответствуют барам, используется моделирование")
Получается, что дело не в кастомных, а в том, что Вы не можете создать нужную Вам тиковую последовательность
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Symbol
fxsaber, 2019.02.15 13:42
Кастомный символ - это просто одна из разновидностей хранения котировок. Представьте, что нужно получить CSV-файл склейки. Это почти то же самое, что кастомный символ.
Так что создавайте "CSV-файл", а поместить его в кастомный - дело нескольких строк.
Нужна только последовательность тиков и больше ничего. Вот решили Вы оставлять по четыре тика на каждую минуту, тогда возьмите их через CopyTicks и соответствующим образом профильтруйте. Заметьте, что эта задача никакого отношения к кастомным символам не имеет.
А вот когда уже будет на руках тиковая последовательность, то запихать ее в кастомный - очень просто.
Получается, что дело не в кастомных, а в том, что Вы не можете создать нужную Вам тиковую последовательность
Дело не в кастомных, они - лишь инструмент
Дело в том, что нужно текущий спред для тестинга по OHLC сделать таким, каким он и должен быть, причем, независимо от "рабочего" ТФ. Пока думаю, что проще всего не заморачиваться с тиками, а скопировать рейты и по очереди в них пересчитать макс спред перебором входящих в них тиков...
Именно такая функция мне и нужна была, собственно, и больше ничего.