Скачать MetaTrader 5

форвард после форварда

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Почитай интервью участников Automated Trading Championship
elibrarius
1758
elibrarius 2016.03.14 11:57 

Всем привет!

Сделал робота, находит хорошие варианты при оптимизации за год. Выбираю рез-ты с хорошими форвардами. Трейдов 1500 - 3000  за год.

Оптимизировал например с 2014-01-01 до 2015-01-01. Затем запускаю тест с 2015-01-01 и вперед. Рост уже в разы меньше, просадки больше, и через 1 - 4 месяцев слив (изредка дольше, а иногда и менее месяца)

Есть даже варианты  где кривая баланса на 70% времени находится в росте, а в моменты падения, -  просадка не более 16%, но и они через 2-3 месяца сливают.

Как часто у вас случается такая же ситуация? То есть насколько устойчиво и насколько долго торгует робот после оптимизации, с хорошим форвардом?

И как отбирать результаты, чтобы не сливало? Даже форвард не помогает( Получается, что и в форварде особого смысла нет!

Youri Tarshecki
3654
Youri Tarshecki 2016.03.14 12:09  
Используйте  для проверки своих  советников только волкинг-форварды. При обычной подгонке прибыль может показать практически любой советник с достаточно большим количеством параметров, что совершенно не означает, что в неоптимизированной среде он будет работать устойчиво.
elibrarius
1758
elibrarius 2016.03.14 12:27  
Youri Tarshecki:
Используйте  для проверки своих  советников только волкинг-форварды. При обычной подгонке прибыль может показать практически любой советник с достаточно большим количеством параметров, что совершенно не означает, что в неоптимизированной среде он будет работать устойчиво.
волкинг-форвард - это повторная оптимизация, например раз в месяц и торговля по новым данным следующий месяц?
Youri Tarshecki
3654
Youri Tarshecki 2016.03.14 12:30  
elibrarius:
волкинг-форвард - это повторная оптимизация, например раз в месяц и торговля по новым данным следующий месяц?
Примерно так. Только соотношение оптимизируемой части и проверочной надо подбирать индивидуально-экспериментально по максимальной сумме форвардов.
Alexander Bereznyak
21475
Alexander Bereznyak 2016.03.14 12:31  
если у вас робот после оптимизации дает прибыль еще месяц и это на достаточно большом промежутке времени, то это грааль..
Youri Tarshecki
3654
Youri Tarshecki 2016.03.14 12:37  
Alexander Bereznyak:
если у вас робот после оптимизации дает прибыль еще месяц и это на достаточно большом промежутке времени, то это грааль..
Совершенно не обязательно. Мой советник из 12 помесячных форвардов дает 11 прибыльных, но бескомпромиссно прибыльных форвардов, т.е. с ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ около 1.3 и больше только 9 из 12. А это означает, что риски напороться на убыточный участок 4 из 12. А это очень много.
Alexander Bereznyak
21475
Alexander Bereznyak 2016.03.14 12:38  
имел в виду все месяцы прибыльные
Youri Tarshecki
3654
Youri Tarshecki 2016.03.14 12:41  
Alexander Bereznyak:
имел в виду все месяцы прибыльные

Были у меня и все 12 форвардов прибыльных. Чисто формально. Но это не избавляет полностью  от плохих участков. Т.е. мало того, что советник должен быть формально прибыльным - он должен быть невероятно устойчивым на форвардах. Только тогда  можно его проверять на демках и так далее. Именно поэтому я сейчас занимаюсь корреляционными системами - они не дают больше дохода, зато они дают большую устойчивость, т.е. доходность у них лучше.

elibrarius
1758
elibrarius 2016.03.14 12:47  
Youri Tarshecki:
Примерно так. Только соотношение оптимизируемой части и проверочной надо подбирать индивидуально-экспериментально по максимальной сумме форвардов.

Значит все правильно понял... В общем я собрал советника с подстановкой новых данных при смене месяца. Результаты отбирал по годовой просадке < 30%. Имеются результаты годовых оптимизаций с 2015-01-01 по 2016-03-01.

Такая подстановка идет практически без прибыли. Сливает к 2015-06-30.

Запуск с 2015-07-01 приводит к росту 400% но за февраль 2016 все сливает.

Т.е. прихожу к выводу, что система не рабочая.

Но пока попробую отобрать результаты с годовыми просадками <20% и <10% - но прибыльность там видимо будет еще меньше

Youri Tarshecki
3654
Youri Tarshecki 2016.03.14 12:49  
elibrarius:

Значит все правильно понял... В общем я собрал советника с подстановкой новых данных при смене месяца. Результаты отбирал по годовой просадке < 30%. Имеются результаты годовых оптимизаций с 2015-01-01 по 2016-03-01.

Такая подстановка идет практически без прибыли. Сливает к 2015-06-30.

Запуск с 2015-07-01 приводит к росту 400% но за февраль все сливает.

Т.е. прихожу к выводу, что система не рабочая

А откуда берутся новые данные? Принцип волкинг-форварда - подстановка самых АКТУАЛЬНЫХ данных. Т.е. считается, что рынок инерционный и на этом надо играть.
Alexander Bereznyak
21475
Alexander Bereznyak 2016.03.14 12:49  
elibrarius:

Значит все правильно понял... В общем я собрал советника с подстановкой новых данных при смене месяца. Результаты отбирал по годовой просадке < 30%. Имеются результаты годовых оптимизаций с 2015-01-01 по 2016-03-01.

Такая подстановка идет практически без прибыли. Сливает к 2015-06-30.

Запуск с 2015-07-01 приводит к росту 400% но за февраль все сливает.

Т.е. прихожу к выводу, что система не рабочая

у вас проблемы с ММ, заработать за 8 месяцев 400% и за один слить
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий