От теории к практике - страница 692
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Олег, а чё у тебя на нижнем графике? Обычный RSI или модифицированный?
Олег, а чё у тебя на нижнем графике? Обычный RSI или модифицированный?
А я даже не задумывался. Уменя другая метода. Он в свободном доступе где-то на сайтах. По названию погуглить и можно найти. Сейчас тоже посмотрю, что это за зверь. Могу скинуть куда-нибудь.
А я даже не задумывался. Уменя другая метода. Он в свободном доступе где-то на сайтах. По названию погуглить и можно найти. Сейчас тоже посмотрю, что это за зверь. Могу скинуть куда-нибудь.
Не, обычный я и сам найду. Просто тут Колдун скидывал ссылку на модифицированный RSI, написанный каким-то индусом, а я эту ссылку, увы, не сохранил...
А я даже не задумывался. У меня другая метода. Он в свободном доступе где-то на сайтах. По названию погуглить и можно найти. Сейчас тоже посмотрю, что это за зверь. Могу скинуть куда-нибудь.
Модифицированный маленько. В основе RSI.
Интересно, готовится ли Басище к вскрытию стэйтов 30 декабря?
У меня, к примеру, за этот месяц порядка +20%. У лапотника и поборника бросаний фальшивой монетки, наверное, чуть больше...
Надо найти КЛЮЧ, ребята!!!
Мало практики, господа!!!
Сделки должны быть вот такие:
Только что закрыл по NZDUSD. На реале, естественно.
Были б такие всегда - живи не горюй.
Александр, такие сделки надо забывать сразу, как она прошла. А не впадать в эйфорию. Иначе, так и будете... ну, Вы, сами знаете что.
Согласен, Дмитрий. Эйфория многих сгубила... Того же Юсуфа, уж точно.
Но, у меня щас спор с каким-то безродным Басом - надо пребывать в уверенности.
Распределение количества реальных тиков в скользящем окне = 24 часа:
Это данные по EURUSD за прошедшую неделю.
Честно говоря, я ожидал увидеть распределение Пуассона, которое говорило бы, что найден квазистационарный процесс.
Ан нет - нетути такого... Но, выводы делать преждевременно - подождем еще неделю.
Итак:
- если количество тиков в скользящем окне будет удовлетворять распределению Пуассона, то, значит, мы имеем квазистационарный процесс, что требует модель Орнштейна-Уленбека.
При условии, что в окне >=24 часа на всех парах наблюдается, в среднем, отрицательный коэффициент корреляции, то вычислив размер скользящего окна, мы 100% выйдем на процесс с возвратом к средней.
Смотрите, оказывается скользящего окна = 24 часа мало. И мои +18% за месяц еще ни о чем не говорят- просто повезло.
Подозреваю, что вожделенного ключа "тренд/флет" нетути.... Ну, вот, вообще нет - призрак и сказка.
Самый главный ключ - размер временного скользящего окна. Но, об этом - тссссссссс..... Никому - ни слова.