Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 683
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если что непонятно будет, пишите в личку. Я особо комментированием не занимался. Систему нужно будет настроить перед запуском.
Оффтоп. Кто знает за что сервер 136 ошибку выдает. Близкие стопы?
Посмотрите что у вас сервер выдаёт на запрос фризелевел или стоплевел.
SymbolInfoInteger()
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров
int
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах)
Прости, Колдун... На пути к Граалю суетиться я что-то начал...
Aleksey Terentev - спасибо!
Никакой он не Колдун..... а простой Фокусник! Прошу не путать......
Господа! А может кто-нибудь привести пример реальной сделки, на основе прогноза НС? Пусть даже неудачной, но с полным описанием - сколько входов, что на входе, что на выходе, глубина прогноза и т.п.
Эту модель до реала ещё не довёл, вот стейт из тестера пока что -
Обучение на 10000 барах eurusd m5, глубина прогноза = 1 бар вперёд. На каждом новом баре после прогноза или остаётся старая позиция, или открывается в обратную сторону, всё без стопов и тейков.
Выглядит печально, средний убыток за сделку -0.02 доллара. Но при рандомной торговле в тестере получалось примерно -0.04 за сделку. Значит без спреда и комисиий получал бы по 0.02 доллара за сделку с этим советником. И на форварде это сохраняется, даже почему-то фартануло и вышло получше чем на бэктесте. И даже процент выйгрышных сделок >55%. Всё это довольно заманчиво, но пока что упёрся в этот предел. Надеюсь нейронка когданибудь вылезет из этой ямы.
Нейронка принимает приросты цен (open[0]-open[1], open[1]-open[2], итд) и свой прошлый прогноз ( всего 6 входов), есть 100 нейронов в скрытом слое. Возвращает прогноз прироста цены за новый бар.
Оценка MAE = 0.00019 (прогноз в среднем ошибается на 19 пипс). Оценка R2 = 0.001124151.
Забавно что с gbm можно получить похожие результаты даже без рекурсивности.
Эту модель до реала ещё не довёл, вот стейт из тестера пока что -
Обучение на 10000 барах eurusd m5, глубина прогноза = 1 бар вперёд. На каждом новом баре после прогноза или остаётся старая позиция, или открывается в обратную сторону, всё без стопов и тейков.
Выглядит печально, средний убыток за сделку -0.02 доллара. Но при рандомной торговле в тестере получалось примерно -0.04 за сделку. Значит без спреда и комисиий получал бы по 0.02 доллара за сделку с этим советником. И на форварде это сохраняется, даже почему-то фартануло и вышло получше чем на бэктесте. И даже процент выйгрышных сделок >55%. Всё это довольно заманчиво, но пока что упёрся в этот предел. Надеюсь нейронка когданибудь вылезет из этой ямы.
Нейронка принимает приросты цен (open[0]-open[1], open[1]-open[2], итд) и свой прошлый прогноз ( всего 6 входов), есть 100 нейронов в скрытом слое. Возвращает прогноз прироста цены за новый бар.
Оценка MAE = 0.00019 (прогноз в среднем ошибается на 19 пипс). Оценка R2 = 0.001124151.
Забавно что с gbm можно получить похожие результаты даже без рекурсивности.
Я ведь не случайно спросил про входы НС.
Как можно что-либо прогнозировать, если у вас на входе барахло?
Это крайне важный, концептуальный момент.
Слушайте внимательно, что я щас скажу.
НС заработает только тогда, когда на вход будет подаваться что-либо, распределенное экспоненциально. Время! Время забываете, друзья мои. Старик Ганн щас бы вас всех за уши оттаскал.
Время между событиями (котировками) должно быть экспоненциальным, а поток котировок в окне наблюдения должен быть пуассоновским.
Надо приложить максимум усилий, чтобы хотя бы в первом приближении это было так.
Смотрите, что сейчас по паре EURUSD
Справа - интенсивность котировок в скользящем окне = 4 часа. Вы видите там распределение Пуассона? Нет его там. Как же можно что-либо прогнозировать, а?
И использовать архив тиков для прогнозирования НЕЛЬЗЯ!!! Его надо преобразовывать к нужному виду.
Я ведь не случайно спросил про входы НС.
Как можно что-либо прогнозировать, если у вас на входе барахло?
Это крайне важный, концептуальный момент.
Слушайте внимательно, что я щас скажу.
НС заработает только тогда, когда на вход будет подаваться что-либо, распределенное экспоненциально. Время! Время забываете, друзья мои. Старик Ганн щас бы вас всех за уши оттаскал.
Время между событиями (котировками) должно быть экспоненциальным, а поток котировок в окне наблюдения должен быть пуассоновским.
Надо приложить максимум усилий, чтобы хотя бы в первом приближении это было так.
Смотрите, что сейчас по паре EURUSD
Справа - интенсивность котировок в скользящем окне = 4 часа. Вы видите там распределение Пуассона? Нет его там. Как же можно что-либо прогнозировать, а?
И использовать архив тиков для прогнозирования НЕЛЬЗЯ!!! Его надо преобразовывать к нужному виду.
Мистер, обоснуйте плиз выделенное.
Т.е. исходя из каких соображений сделан такой вывод?
Я ведь не случайно спросил про входы НС.
Как можно что-либо прогнозировать, если у вас на входе барахло?
Это крайне важный, концептуальный момент.
Слушайте внимательно, что я щас скажу.
НС заработает только тогда, когда на вход будет подаваться что-либо, распределенное экспоненциально. Время! Время забываете, друзья мои. Старик Ганн щас бы вас всех за уши оттаскал.
Время между событиями (котировками) должно быть экспоненциальным, а поток котировок в окне наблюдения должен быть пуассоновским.
Надо приложить максимум усилий, чтобы хотя бы в первом приближении это было так.
Смотрите, что сейчас по паре EURUSD
Справа - интенсивность котировок в скользящем окне = 4 часа. Вы видите там распределение Пуассона? Нет его там. Как же можно что-либо прогнозировать, а?
И использовать архив тиков для прогнозирования НЕЛЬЗЯ!!! Его надо преобразовывать к нужному виду.
К сожалению не могу согласится с этим высказыванием. На вход НС нужно подавать такие значения которые являются причинной для цены, а какое при этом они будут имет распределения абсалютно не важно. Потому как найденная модель пусть даже в не Пуасоновском распределении входа будет работоспособной и в будущем, потому как характер данных подаваемых на вход сети будет причиной для выхода.
И я согласен с высказыванием что чем больше мы преобразовываем входные данные тем становится только хуже. Данные нужно брать такие какие они есть, без изменения. Разве что минимальная нормализация по средством вычитания лага. Любое другое усложнение расчёта входа ведёт к потере пресловутой альфы и возможности прогнозирования. ИМХО естественно. Так... мысли вслух.....
Мистер, обоснуйте плиз выделенное.
Т.е. исходя из каких соображений сделан такой вывод?
Считайте это за истину, не требующую доказательств.
Именно этот момент никто не учитывает, и все, обессиленные и обездоленные, падают навзничь от усталости. А жаль! Столько умных людей бедны как церковные мыши просто потому, что не умеют готовить данные. Что вы хотите найти в архивах? Вы на время между тиками хоть раз смотрели? На интенсивность торгов? Уверен - нет.
К сожалению не могу согласится с этим высказыванием. На вход НС нужно подавать такие значения которые являются причинной для цены, а какое при этом они будут имет распределения абсалютно не важно. Потому как найденная модель пусть даже в не Пуасоновском распределении входа будет работоспособной и в будущем, потому как характер данных подаваемых на вход сети будет причиной для выхода.
И я согласен с высказыванием что чем больше мы преобразовываем входные данные тем становится только хуже. Данные нужно брать такие какие они есть, без изменения. Разве что минимальная нормализация по средством вычитания лага. Любое другое усложнение расчёта входа ведёт к потере пресловутой альфы и возможности прогнозирования. ИМХО естественно. Так... мысли вслух.....
Нет, Михаил! Пока не будет поставлена точка со временем между котировками, эта задача не будет решена.
Считайте это за истину, не требующую доказательств.
Именно этот момент никто не учитывает, и все, обессиленные и обездоленные, падают навзничь от усталости. А жаль! Столько умных людей бедны как церковные мыши просто потому, что не умеют готовить данные. Что вы хотите найти в архивах? Вы на время между тиками хоть раз смотрели? На интенсивность торгов? Уверен - нет.
Нет, Михаил! Пока не будет поставлена точка со временем между котировками, эта задача не будет решена.
К сожалению на рынке не зарабатываешь по шкале времени. Поэтому само время на рынке не играет никакой роли. Важно это изменение по шкале цены, которое и приводит к прибыли или убыткам. Одна позиция может весеть сутки и заработать копейки, другая минуты и заработать более. Поэтому сам факт времени на рынке лучше вообще опустить. ТС начинает себя вести сивсем по другому, когда начинаешь подовать ей на вход профиль уровней объёма и дельты. Так ТС начинает смотреть на рынок с другой стороны. А про время есть один очень смешной анекдот.
Эстонские трейдеры вкинули средства и начали толкать рынок в бок :-)
Мы не эстонские трейдеры, поэтому в бок толкать рынок не интересно. Поэтому шкала времени не так интересна....