От теории к практике - страница 688
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Игры разума -- занятие увлекательное и полезное для тренировки ума.
А нужен инструмент для работы на рынке.Как же эти игры разума далеки от практики...
Но они полезны для поддержания спортивной формы.
Для чтения:
https://elis.psu.ru/node/337977
А. В. Черток, А. И. Каданер, Г. Т. Хазеева, И. А. Соколов Метод кумулятивных сумм для поиска смены режима в процессе Орнштейна-Уленбека на основе процесса Леви. - Информ. и её примен., 2016, том 10, выпуск 4, стр.46-56
Из аннотации: "Решается задача поиска моментов смены режима в модели при условии поступления данных в режиме реального времени."
Те же (почти) авторы, те же идеи, годом позже. Очень похоже, что ищут то же, что и Вы: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=ia&paperid=444&option_lang=rus
А. В. Черток, А. И. Каданер, Г. Т. Хазеева, И. А. Соколов Метод кумулятивных сумм для поиска смены режима в процессе Орнштейна-Уленбека на основе процесса Леви. - Информ. и её примен., 2016, том 10, выпуск 4, стр.46-56
Из аннотации: "Решается задача поиска моментов смены режима в модели при условии поступления данных в режиме реального времени."
Спасибо, Владимир!
Допустим на инструменте тренд вверх. Если мы совершаем сделку, допустим BUY, то поставшик ликвидности нам продает. Он совершает сделку SELL. Он идет против рынка. Таких как мы у него допустим 1000. Значит у него выстраивается усреднение. И у него есть безубыток и TP, если он, как маркет-мейкер выстроит коррекцию. Какие сделки для него будут выигрышные? Его сделки SELL, совершенные ранее, которые будут ниже его безубытка, так и останутся для него проигрышными, которые он ( мы BUY - он SELL) сделал под конец локального тренда, до коррекции, будут выигрышными для него. Вопрос для него, как организовать откат-коррекцию. Длинная свеча в сторону коррекции cоздает погоду, которую видят все. И подключаются многие. С усреднением - это одна сторона медали. Вторая - это наши стопы. Они как правило, скорее всего, кучкуются и для него выигрышны. Как он за ними охотится - вопрос. Маркет-мейкерит.
Зря вы так заботитесь о поставщиках ликвидности. У них спред всегда плюсовой и неважно куда пойдет цена. Им это до лампочки.
Зря вы так заботитесь о поставщиках ликвидности. У них спред всегда плюсовой и неважно куда пойдет цена. Им это до лампочки.
Я о них не забочусь. Я постараюсь сам разобраться, заботиться мне о них или не стоит. Если вы покупаете BUY на свои деньги, сдобренные кредитным плечом, покупаете у кого? Кто вам почти мгновенно продает? Если не хватает встречных лотов. Доход со спреда в 13 пунктов не перекроет убытки того, кто вам продал против рынка, а вы взяли 1000 пунктов и так же мгновенно продали. У него убыток в 1000 пунктов. Мало верится, что он занимается благотворительностью.
Просто я хочу сказать, что движение курса - это, по моему мнению, на 80% искусственный процесс, и на 20% - естественный случайный процесс и даже для торговли на откатах прогнозирование мало пригодно. К тому же, откаты бывают не всегда. И я просто уверен, что с той стороны работают куча советников по разным идеологиям. С той стороны - стратегиии.
Собственно я сказал свое мнение. Если не услышан, пофиг.
Я о них не забочусь. Я постараюсь сам разобраться, заботиться мне о них или не стоит. Если вы покупаете BUY на свои деньги, сдобренные кредитным плечом, покупаете у кого? Кто вам почти мгновенно продает? Если не хватает встречных лотов. Доход со спреда в 13 пунктов не перекроет убытки того, кто вам продал против рынка, а вы взяли 1000 пунктов и так же мгновенно продали. У него убыток в 1000 пунктов. Мало верится, что он занимается благотворительностью.
Просто я хочу сказать, что движение курса - это, по моему мнению, на 80% искусственный процесс, и на 20% - естественный случайный процесс и даже для торговли на откатах прогнозирование мало пригодно. К тому же, откаты бывают не всегда. И я просто уверен, что с той стороны работают куча советников по разным идеологиям. С той стороны - стратегиии.
Собственно я сказал свое мнение. Если не услышан, пофиг.
кто бы сомневался...
Правильно делаете. А по сути?
Правильно делаете. А по сути?
я думаю что на все 100
и вот с таким вот профитом (ну или рядом ;) :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей.
Dmitry Fedoseev, 2018.10.24 16:16
Почему же нет теории вероятности? Карты три, наперстка тоже три, а правильный ответ один, значит вероятность выигрыша игрока 1/3, а организатора 2/3.